Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Wszystko, co dotyczy szeroko rozumianych instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, ale też swapów czy kontraktów terminowych. Hedging, short volatility i zagrania kierunkowe. Co kto lubi.
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: iMisiek »

Witam
Kiedyś Tomek na rożnych wykładach i na UI mówił ze długim terminie zysk z portfela to 10-12% to już jest dobrze. Jeśli ktoś będzie miał 20% to już jest mistrzostwo świata. Rozumiem ze założenie jest dla portfela złożonego w tylko akcji.

A na jakich wyników należny spodziewać się jeśli chcemy posługiwać samym opcjami ? Tak samo jak w akcjach?

Dzieki
Michał
kuba
Stały bywalec
Posty: 35
Rejestracja: 15 mar 2021, 11:33
Tu mieszkam: tu

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: kuba »

Pasywny portfel akcyjny (akcje amerykańskie z indeksu S&P500) od 2001 roku do teraz dawał średniorocznie ok 8% zysku, więc każda wartość powyżej tego oznacza, że jesteś lepszy niż rynek. Co ciekawe, gdzieś czytałem że rynek dawał co prawda 8%, ale przeciętny inwestor zarabiał ... 2% :-) Z tego wniosek, że jak się na inwestowaniu nie znasz, to najlepsze efekty daje inwestowanie pasywne.

Jeśli chodzi o opcje, to tu już niestety jest bardziej skomplikowana sprawa. Istnieje tak wiele strategii, różnych wariantów i parametrów, że nie da się chyba określić żadnego średniego zwrotu. Są tacy którzy potrafią podwoić kapitał w rok, a są tacy którzy potrafią wszystko stracić.

Mi od początku roku udało się przebić 30% zysku wystawiając głównie strangle. Ale czy wynik będzie powtarzalny, to już czas pokaże
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: iMisiek »

kuba pisze: 02 sie 2021, 17:07 Pasywny portfel akcyjny (akcje amerykańskie z indeksu S&P500) od 2001 roku do teraz dawał średniorocznie ok 8% zysku, więc każda wartość powyżej tego oznacza, że jesteś lepszy niż rynek. Co ciekawe, gdzieś czytałem że rynek dawał co prawda 8%, ale przeciętny inwestor zarabiał ... 2% :-) Z tego wniosek, że jak się na inwestowaniu nie znasz, to najlepsze efekty daje inwestowanie pasywne.

Jeśli chodzi o opcje, to tu już niestety jest bardziej skomplikowana sprawa. Istnieje tak wiele strategii, różnych wariantów i parametrów, że nie da się chyba określić żadnego średniego zwrotu. Są tacy którzy potrafią podwoić kapitał w rok, a są tacy którzy potrafią wszystko stracić.

Mi od początku roku udało się przebić 30% zysku wystawiając głównie strangle. Ale czy wynik będzie powtarzalny, to już czas pokaże
Dzięki za odpowiedz.
Tak zdaje sobie sprawę ze w opcjach jest troche więcej strategii ale chodzi mi ile o właśnie wyniki żeby mieć jakieś porównanie czy celem jest słynne już 8% czy raczej to np 40%
kuba
Stały bywalec
Posty: 35
Rejestracja: 15 mar 2021, 11:33
Tu mieszkam: tu

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: kuba »

Moim zdaniem, żeby zabawa w opcje miała jakieś sens, to chyba trzeba celować w nieco więcej niż 8%. Bo to jednak wymaga sporo więcej czasu niż kupienie ETFa raz na kwartał

Ja celuje w min. 20% rocznie, chociaż wiadomo że jak będzie więcej to nie będę narzekał ;)
Awatar użytkownika
Ostap_Bender
Forumowy wyga
Posty: 175
Rejestracja: 14 mar 2021, 22:50
Tu mieszkam: The Hague

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: Ostap_Bender »

Jaka dokladnie strategie opcyjna chcesz zastosowac?
Zakup leapow za caly kapital oznacza tyle, ze mozesz stracic caly kapital jesli np. rynek sie obsunie albo pojdzie w bok.


Plusem inwestowania pasywnego na ETFach jest magia procentu skladanego. W przypadku zagran opcyjnych bedziesz co roku oddawac 19% zysku jako podatek.
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: iMisiek »

Ostap_Bender pisze: 02 sie 2021, 18:35 Jaka dokladnie strategie opcyjna chcesz zastosowac?
Zakup leapow za caly kapital oznacza tyle, ze mozesz stracic caly kapital jesli np. rynek sie obsunie albo pojdzie w bok.


Plusem inwestowania pasywnego na ETFach jest magia procentu skladanego. W przypadku zagran opcyjnych bedziesz co roku oddawac 19% zysku jako podatek.
Masz racje w obu przypadkach ale zakładając ze będą to sprzedaż PUT dla premii.

Wiesz dlatego zadałem pytanie bo o akcjach to można usłyszeć na każdym rogu a opcje to jedna temat niszowy
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: iMisiek »

iMisiek pisze: 02 sie 2021, 19:02
Ostap_Bender pisze: 02 sie 2021, 18:35 Jaka dokladnie strategie opcyjna chcesz zastosowac?
Zakup leapow za caly kapital oznacza tyle, ze mozesz stracic caly kapital jesli np. rynek sie obsunie albo pojdzie w bok.


Plusem inwestowania pasywnego na ETFach jest magia procentu skladanego. W przypadku zagran opcyjnych bedziesz co roku oddawac 19% zysku jako podatek.
Masz racje w obu przypadkach ale zakładając ze będą to sprzedaż PUT dla premii.

Wiesz dlatego zadałem pytanie bo o akcjach to można usłyszeć na każdym rogu a opcje to jedna temat niszowy
Tomek
A moze Ty jakieś swoje 3 grosze to tego wątku dodasz ?

Dzieki
Michal
Awatar użytkownika
Wickedfox
Gość niedzielny
Posty: 23
Rejestracja: 15 mar 2021, 10:45
Tu mieszkam: PL

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: Wickedfox »

30-40% w tyle powinno się celować, mówię o strategiach kredytowych.
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 233
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: winio »

Pytanie jeszcze jaki masz przy okazji % szansy na wyzerowanie portfela...
Był tu taki jeden co liczył sobie % składany z lewara 1:100 na forexie, ale już go z nami nie ma.
Awatar użytkownika
Wickedfox
Gość niedzielny
Posty: 23
Rejestracja: 15 mar 2021, 10:45
Tu mieszkam: PL

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: Wickedfox »

szanse na wyzerowanie masz zawsze, dlatego trzeba rozsądnie korzystać z margina. Druga sprawa jak porównujesz opcje do forexu to chyba nie masz pojąca o czym piszesz.
Marcin
Stały bywalec
Posty: 31
Rejestracja: 17 lip 2021, 11:23
Tu mieszkam: Wrocław

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: Marcin »

Hej

mi udało się w ostatnim miesiącu zrobić prawie 10%, wystawiając głównie PUT-y, czasem Calle, i czasem Strangle, no i jak rynek idzie w drugą stronę to roluję...zobaczymy jak będzie dalej, bo im dalej w las, tym apetyt rośnie aby jeszcze więcej i jeszcze więcej itd, ale trzeba się stopować i trzymać strategii, bo jak Cię poniesie i zaryzykujesz bardziej, to niestety możesz stracić i wtedy wyparuje Ci cały zysk, na który tak długo pracowałeś...więc lepiej zarobić ciut mniej ale iść do przodu, no i wiadomo im większy kapitał,tym większy snowball i coraz więcej hajsu wpływa ;)
Aleksander
Posty: 1
Rejestracja: 09 wrz 2021, 12:47
Tu mieszkam: Polska

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: Aleksander »

Mnie najwięcej udało się zrobić 2,5% na miesiąc. Zwykle jest to ok 1,5 - 2% . Ale jest to systematyczne i bardzo bezpieczne. Wystawiam puty na akcje które mogę mieć w portfelu, jak jestem przypisany wystawiam calle. I tak w kółko.
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: iMisiek »

Aleksander pisze: 09 wrz 2021, 13:04 Mnie najwięcej udało się zrobić 2,5% na miesiąc. Zwykle jest to ok 1,5 - 2% . Ale jest to systematyczne i bardzo bezpieczne. Wystawiam puty na akcje które mogę mieć w portfelu, jak jestem przypisany wystawiam calle. I tak w kółko.
Czyli mozna liczyc rocznie okolo 18-24% ale tak jak pisałeś w bardzo bezpiecznym stylu
arku
Stały bywalec
Posty: 80
Rejestracja: 15 mar 2021, 09:18
Tu mieszkam: Polska

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: arku »

ja od niecałych dwóch miesięcy wystawiam opcje PUT z 7 dniowym terminem wygasania i staram się aby zysk wynosił 1-2% (bliżej 2%) za ten okres. Póki co się sprawdza, czasem roluję na kolejny tydzień wtedy zysk jest mniejszy. Warunek jest taki że akcje muszą być w wyraźnym trendzie wzrostowym i muszą być to papiery które bez problemu jestem w stanie objąć i trzymać w portfelu. Transakcje zwykle są dokonywane w piątek.
Jak pisałem działam w ten sposób dopiero od kilku tygodni więc nie przesądzam że tak krótki interwał sprawdzi się w długim okresie.
Awatar użytkownika
Ostap_Bender
Forumowy wyga
Posty: 175
Rejestracja: 14 mar 2021, 22:50
Tu mieszkam: The Hague

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: Ostap_Bender »

Ocena strategii tradingowej po paru miesiacach czy tygodniach stosowania jest niemiarodajne, poza tym mowimy o 'nienormalnym' postpandemicznym 2021 gdzie wszystko idzie w gore przy minimalnej zmiennosci.
Zrobcie sobie jakies backtesty na danych z ostatnich paru lat (uwzgledniajac marzec 2020, slaby 2018 itd) i sprawdzcie czy przypadkiem ta pewna i bezpieczna strategia nie ma duzego negatywnego skew ktore moze wymazac wyniki z poprzednich dobrych okresow.
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Portfel tylko opcyjny - jaki zysk średnioroczny?

Post autor: iMisiek »

Ostap_Bender pisze: 09 wrz 2021, 20:42 Ocena strategii tradingowej po paru miesiacach czy tygodniach stosowania jest niemiarodajne, poza tym mowimy o 'nienormalnym' postpandemicznym 2021 gdzie wszystko idzie w gore przy minimalnej zmiennosci.
Zrobcie sobie jakies backtesty na danych z ostatnich paru lat (uwzgledniajac marzec 2020, slaby 2018 itd) i sprawdzcie czy przypadkiem ta pewna i bezpieczna strategia nie ma duzego negatywnego skew ktore moze wymazac wyniki z poprzednich dobrych okresow.
Dlatego pytałem na jaki średnioroczny wynik można liczyć i czy ktoś ma doświadczenia np z 5 lat
ODPOWIEDZ