Interactive Brokers

[Tomek]

No bo opcje to jest game-changer!

A tak w ogóle jeszcze przy okazji tych PUT-ów na KWEB, to wystawiłem wtedy 80 identycznych PUT-ów ze strike 47$. Ostatniego dnia kurs zamknął się na poziomie 46.93$, a mi weszło tylko 64 PUT-ów z wystawionych 80. Pierwszy raz w swojej karierze widziałem taką sytuację, żeby opcje in-the-money nie zostały wykonane. Nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika i jak to się mogło stać.

[Ostap_Bender]

Moze bug po stronie brokera albo opcje trzymal jakis inwestor detaliczny z reddita ktory nie wiedzial co robi i nie wiem, zrollowal opcje na kolejny tydzien? :)

[Tomek]

No ale jakby zrolował, to znaczy, że by te posiadane PUT-y komuś odsprzedał, czyli ktoś by je kupił, czyli open insterest by się nie zmienił. Tu ktoś musiał zrobić lapse'a, a to trochę bez sensu, bo za darmo oddał 7 USD zysku na jednym pakiecie akcji. Aczkolwiek to chyba jedyne logiczne wytłumaczenie, że ktoś po prostu nie wiedział, co robi, i ręcznie wybrał lapse, bo broker inaczej by takiego PUT-a musiał wykonać (chyba, że był bug, jak piszesz).

W każdym razie to tylko pokazuje, że teoria teorią, a ostatecznie na giełdzie i tak rządzą ludzie, którzy czasem potrafią zachować się irracjonalnie i mogą zrobić dziwne rzeczy.

[Gukwa]

Zdecydowanie to bug, takie rzeczy nie dzieją się w OCC, a jak się dzieją to wszyscy mamy problem.

Jeżeli o 22:00 miałeś 80 PUT i zostało wykonanych 64 to jest problem systemowy i wygląda na to 99,99999% że po stronie IB.

[Tomek]

Tutaj screen z wyciągu:

Zrzut ekranu 2021-10-16 o 14.26.55.png (209.1 KiB) Przejrzano 13281 razy

Istotne są te kody na końcu:

1. pierwsza linijka -80 PUT-ów to wystawienie (O - opening trade, P - patial execution)
2. druga linijka 64 PUT-y to wykonanie (A - assigned, C - closing trade)
3. trzecia linijka 16 PUT-ów to wygaśnięcie (C - closing trade, Ep - expired position)

Trochę nie chce mi się wierzyć w bug po stronie brokera, bo tutaj OCC powinno wkroczyć w takiej sytuacji, broker jest w końcu tylko pośrednikiem. Obstawiałbym, że posiadacz tych opcji zastosował procedurę lapse, czyli dał dyspozycję, żeby z jakiegoś powodu części tych opcji nie wykonywać. Ale diabli wiedzą... Jeśli broker nie wykonał komuś tych opcji, a powinien, to faktycznie było by dość mocno niepokojące. W każdym razie spotykam się z czymś takim po raz pierwszy w mojej dwunastoletniej karierze na giełdzie, żeby jakaś opcja ITM nie została wykonana. Zwłaszcza, że część takich samych opcji jednocznie jednak wykonana została...

[Ostap_Bender]

Tomek, moze to dobry moment aby sie skontakowac z ich account managerem/supportem? Nie takie bledy w aplikacjach bankowych widzialem :)).

[arku]

Hmm, uruchomiłem dzisiaj swoją platformę (najnowsza wersja TWS IB) i ja też mam avg. price podawany idealnie jako strike wykonanego PUT-a.

A tak wygląda u mnie:
w raporcie mam premię za wystawionego PUTa w kwocie 11,80



i w innej kolumnie zakup akcji za cenę 60 usd w wyniku wykonania opcji



a w TWS cena nabycia to 48,20 USD czyli różnica pomiędzy ceną strike, a otrzymana premią



podałem jeden przykład, taka sama sytuacja występuje u mnie na wszystkich akcjach które nabyłem za pośrednictwem opcji PUT.
Zastanawiam się co jest powodem, jestem na 100% przekonany że jeszcze niedawno było poprawnie. Zastanawiam się czy jest jakaś opcja, którą mogłem przypadkiem włączyć, a która zmienia sposób prezentacji ceny nabycia w przypadku przypisania.

[Gukwa]

Hmm, uruchomiłem dzisiaj swoją platformę (najnowsza wersja TWS IB) i ja też mam avg. price podawany idealnie jako strike wykonanego PUT-a.

Pytanie nie na temat:) Jak zrobić taką ramkę w TWS IB?

[Wickedfox]

Chcesz powiedzieć, że z platformy wynika, że przypisano Ci akcje w cenie innej niż strike opcji ? Hmm, ciekawe wtedy, którego PUTa system bierze, bo można przecież mieć nie tylko jednego naked PUTa, ale dodatkowo jeszcze spready, które też wygasną, a sprzedane mogły być w innym czasie i po różnych cenach (pomijając sens i ryzyko trzymania spreadów do wygaśnięcia).
No i samych PUTów można mieć stada, sprzedanych w różnych cenach, a wygasających w tym samym czasie.

tak, platforma przekłamuje cenę nabycia akcji jeśli nastąpiło ono w wyniku przypisania.
w activity steatment wszystko jest ok, czyli widać że opcja została sprzedana z jakąś premia, wygasła na 0 i w części akcyjnej cena nabycia papierów jest równa wartości strika.
natomiast platforma TWS niejako łączy te dwie operacje w jedną i pokazuje jako cenę nabycia cenę strike PUT-a pomniejszoną o otrzymaną wcześniej premię, przykłady:
UBER objęty po 40 usd, premia za PUTa 0,33- avg price na platformie 39,67
AMC objety po 60 usd, premia za PUTa 11,80 - avg pice 48,20
itd.
najdziwniejsze jest to że zauważyłem to dopiero dwa dni temu i jestem przekonany ze wcześniej było "normalnie"

gdybyś miał wiele PUTów to żaden problem- każdy z nich mógłby mieć swoją cenę wykonania (strike-premia) i potem wyciągnięta średnia cena z wszystkich transakcji.

Pytanie brzmi czemu w ogóle w taki sposób jest to prezentowane?

Przykład z piątku zostały mi przypisane akcje, gdzie moim strikiem było 23 dol i dostałem za to 50 dol premii, w avg price mam jednak 23 dol.

[arku]

Czyli wychodzi na to że tylko u mnie występuje ten problem. Ciekawe co jest powodem takiej sytuacji.

[arku]

Pytanie nie na temat:) Jak zrobić taką ramkę w TWS IB?

jaką ramkę? co dokładnie masz na mysli?

[Ostap_Bender]

hmm sprawdzilem jak to u mnie wyglada i zarowno na TWS jak i na paplikacji mobilnej widze average price ktory byl strike w wystawionej opcji put. Premia z opcji nie zostala uwzgledniona.

[Gukwa]

Pytanie nie na temat:) Jak zrobić taką ramkę w TWS IB?

jaką ramkę? co dokładnie masz na mysli?

Chodziło mi o settings=>display=>style=>show grid lines in tables
Ale jak widać sam znalazłem:)

[Marcin]

hmm sprawdzilem jak to u mnie wyglada i zarowno na TWS jak i na paplikacji mobilnej widze average price ktory byl strike w wystawionej opcji put. Premia z opcji nie zostala uwzgledniona.

mam dokładnie tak samo :)

[Tomek]

Arku, a u Ciebie tylko jedną pozycję pokazuje w ten sposób czy wszystkie? Jak jedną, to avg. price można zmienić ręcznie: https://ibkr.info/article/54

[arku]

Arku, a u Ciebie tylko jedną pozycję pokazuje w ten sposób czy wszystkie? Jak jedną, to avg. price można zmienić ręcznie: https://ibkr.info/article/54

wszystkie objęte w wyniku wygasania opcji put.
W piątek wygasł mi wystawiony put na akcje PLTR ze strikiem 27- avg price na plaformie 26,11 (premia z opcji 0,90 usd)

[marcel.galan7]

Czy na IBKR można ustawić sobie 2 portfolia, tzn. jedno do zakupu akcji, a drugie do handlu opcjami, żeby się to nie mieszało w jednym?

[Tomek]

Na indywidualnych kontach nie, ale nawet gdyby była taka możliwość, to jest ona wątpliwa w przypadku mniejszego kapitału, bo posiadane akcje mogą spokojnie być wykorzystywane jako zabezpieczenie pod wystawiane opcje; a gdybyś miał to na oddzielnym portfolio, to na opcyjnym koncie musiałbyś mieć też sporo gotówki jako zabezpieczenie.

[arku]

czy może mi ktoś przypomnieć gdzie znaleźć opcję przydzielania pamięci ram dostępnej dla TWS? zmieniłem laptopa i mimo lepszych parametrów strasznie się tnie. mam nadzieję że ta opcja coś pomoże.

[Gukwa]

ja robię ręcznie czyli prawym ikona TW właściwości=>skrót=>element docelowy i doklejam
-Xmx4G -XX: MaxPermSize = 256M

[Dżin]

[arku]

dziękuję za link do filmu, metoda tam przedstawiona nie pomogła, mimo posiadania w laptopi 32 GB ramu TWS strasznie sie mulił i zawieszał, nawet na kilka minut co praktycznie uniemożliwiało korzystanie. Wpadłem na pomysł sprawdzenia i zaktualizowania sterowników do karty graficznej i ... bingo. Po tej operacji hula jak rakieta, więc zalecam wszystkim wykonanie tej operacji w przypadku problemów z wydajnością platformy.

[tech]

Jakie znaczenie ma domena, w której złożymy wniosek o rachunek IBKR?

• https://www.interactivebrokers.hu/

• https://www.interactivebrokers.co.uk/

• https://www.interactivebrokers.com/

Czy funkcje platformy zależą od regionu?

[Tomek]

Funkcje różnią się od regionu, ale nie ma znaczenia, przez którą domenę złożysz wniosek, ponieważ jako rezydent Polski i tak zostaniesz skierowany do podpisania umowy z oddziałem na Węgrzech.

[Ostap_Bender]

Te funkcje to np. dostep do ETFow amerykanskich. I niestety wszyscy klienci europejscy (niezaleznie czy sie zarejestrowali przez branch Wegierski, Luksemburski czy irlandzki) beda ich pozbawieni.