Interactive Brokers

[Tomek]

(...) U mnie wyświetlało też ujemną wartość likwidacyjna netto, co w ogóle co do zasady jest niemożliwe.

Zapytaj tych, którzy stracili 300% wartości konta, kiedy parę miesięcy temu kontrakty na ropę osiągnęły ujemną cenę :)

PS. Co do spreadów combo, zwróćcie uwagę, że czasem w LONG Combos jest pozycja, np. Short Strangle, a po rolowaniu przeskakuje do SHORT Combos jako samo Strangle. Czyli system czasem pokazuje to tak, jakbyśmy kupili pozycję typu short (dlatego jest w sekcji LONG), ale jak przeskakuje do SHORT Combos, to dopisek "Short" znika. Tak to wygląda u mnie. Dwie takie same pozycje i takie same zagrania, ale raz ujęte jako SHORT a raz jako LONG.

[Wojtas]

Tomku, ale to Interactive Brokers pokrywał wtedy te straty., bo to niejako "ich wina", że ich system dał ciała.

Czy byli w stanie to później odzyskać od klientów, uważam za wysoce wątpliwe. Ich zadaniem jest nie dopuścić do debetu, a jeśli dopuszczą, to na własne ryzyko.

[Tomek]

No jasne, ale przez długi czas stan konta u wielu osób był ujemny, dopiero tydzień czy dwa tygodnie później IB wysłał dokumenty z propozycją podpisania ugody w tej sprawie. Od ostatniego kryzysu brokerzy faktycznie mają obowiązek pilnowania, aby nie dopuścić do ujemnego salda, ale co się klienci najedli strachu i nerwów widząc utrzymującą się ujemną wartość konta, to ich :)

[Apeks]

VIXW 29SEP'20 był z datą wczorajszą i dziś zdjęli, a u innych np. w TastyWorks ma datę 30SEP'20 i wyświetlają tabelę. Czy te tygodniowe nie wygasają w środy? A może ze względu że IB działa globalnie jest zmuszone przyjmować zasadę -1D, a operujący tylko na USA mają środy (bo wszystkie kontrakty IB mają nominalne DTE -1)?

[Tomek]

30 to dzień wygasania, a 29 ostatni dzień handlu.

[Apeks]

dziękuję Tomek,
btw: dostałem dziś mail od nich o treści: "We would like to inform you that your accounts have one or more option contracts that are set to expire shortly" i dalej szczegóły rzekomej pozycji... rzekomej bo nie posiadam żadnej takiej pozycji!
nie sądziłem że oni będą mieszać konto "paper trading" z "live" - i brak jakiejkolwiek wzmianki w treści maila, że chodzi o demo.

[Apeks]

30 to dzień wygasania, a 29 ostatni dzień handlu.

dopiero teraz zauważyłem, że coś jest nadal niejasne dla mnie: np. dla Tesli opcje ODTE można handlować w dniu wygaszania, ale dla opcji na indeksy (i wszystkie pozostałe futures?) jest inaczej, i w dniu wygaszania nie można nimi handlować. Skoro tak to kurs jaki przyjmuje się jako kurs wygaszania nie jest kursem z dnia wygaszania tylko z dnia poprzedniego?

[winnie-the-pooh]

Dwie takie same pozycje i takie same zagrania, ale raz ujęte jako SHORT a raz jako LONG.

Je można prawoklikiem wstawić w oczekiwane miejsce. W menu jest "Flip..."

[winnie-the-pooh]

Skoro tak to kurs jaki przyjmuje się jako kurs wygaszania nie jest kursem z dnia wygaszania tylko z dnia poprzedniego?

To dość ciekawe jest, czytam teraz bo już to kiedyś widziałem kiedy dla VIXa pokazywany był dość specyficzny ticker VRO służący właśnie jako wyznacznik do rozliczenia kontraktów. Zanim doczytam (i zrozumiem) podrzucam link gdzie to czytam: http://www.cboe.com/products/vix-index- ... ix-options, sekcja "Settlement of VIX Derivatives"
(To dotyczy nie tylko opcji na VIXa, ale też innych pochodnych indeksów - ładnie to tam opisują).

[Apeks]

To dość ciekawe jest, czytam teraz bo już to kiedyś widziałem kiedy dla VIXa pokazywany był dość specyficzny ticker VRO służący właśnie jako wyznacznik do rozliczenia kontraktów. Zanim doczytam (i zrozumiem) podrzucam link gdzie to czytam: http://www.cboe.com/products/vix-index- ... ix-options, sekcja "Settlement of VIX Derivatives"
(To dotyczy nie tylko opcji na VIXa, ale też innych pochodnych indeksów - ładnie to tam opisują).

tym bardziej ciekawe, że u konkurencji normalnie dziś tym handlują, co widać:

[winnie-the-pooh]

Hmm, Volume masz na zero, IVx: 0,0% także nie jestem pewien czy zlecenie nie odbije się od blokady na samym końcu procesu.
Aplikacja TT może po prostu nie mieć wszytej specyficznej blokady dla tych kontraktów.

[orzech]

Na górze masz napisane W AM. Oznacza to że to opcje tygodniowe rozliczane rano - na otwarcie giełdy, więc tego dnia już nimi nie hamdlujesz. Tak jest zazwyczaj z opcjami europejskimi na indexy. Na akcje masz opcje amerykańskie rozliczane na zamknięciu (pm), więc przy 0dte na nich jeszcze można handlować.

[Apeks]

dla VIX zdaje się, że nie istnieją opcje na sam index, tylko na kontrakty futures i tu powstaje pytanie, bo na IB ticker jest SPVIXSTR i SPVXSTR (opisane jako short term, ale nic więcej nie ma w specyfikacji IB ) i nie ma na to opcji, czyli odwrotnie niż jest w książkach?
A ten kurs otwarcia ze środy, czy chodzi o 2 a.m. Chicago i na jakim to instrumencie, bo rozumiem że index VIX pomijamy?

[Apeks]

pomyliłem, przecież są opcje na index VIX, sorry, nie ma opcji na kontrakty futures na VIX na IB (bo w ogóle chyba istnieją na rynku takie).

[Apeks]

Na górze masz napisane W AM. Oznacza to że to opcje tygodniowe rozliczane rano - na otwarcie giełdy, więc tego dnia już nimi nie hamdlujesz. Tak jest zazwyczaj z opcjami europejskimi na indexy. Na akcje masz opcje amerykańskie rozliczane na zamknięciu (pm), więc przy 0dte na nich jeszcze można handlować.

chyba tygodniowe na indexy są rozliczane jak na akcje, a regulary następnego dnia rano (patrzyłem na spx i vix)

tygodniowe:

regular: