witam,
w skrócie w tym wątku chciałbym poruszyć temat strategii opcyjnych w warunkach niskiego IV.
Na początek Calendar Spread (inaczej Horizontal Spread).
Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, polecam:
https://www.tastytrade.com/tt/learn/calendar-spread
Krótko podsumowanie tej strategii:
1. Strategia dla niskiego IV
2. Sprzedaję opcję CALL/PUT at-the-money (lub blisko) z bliższym terminem wykonania
3. Jednocześnie kupuję te samą opcję CALL/PUT z tym samym STRIKE ale późniejszym terminem wykonania
4. Jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie lub zmaleje znacznie - w obu przypadkach strategia zakończy się na stracie
Pytanie do Tomka, czy mógłbyś w wolnej chwili odpowiedzieć na poniższe? :)
1. Czym się różni Calendar Spread 2xput od 2xcall?
2. Czy testowałeś "bliskie" CS czyli np. sell exp za kilka dni i buy najbliższy następny exp? Czy to ma sens w ogóle czy też zawsze powinno się brać pod uwagę dalsze exp aby dać większe szanse na wzrost IV?
3. Czy ustawiasz TP (tak jak tasty) czy po prostu czekasz do pierwszego exp?
4. Czy mógłbyś napisać kilka słów o profit probability i r/r?
Jak zwykle z góry dziękuję:)