Ja zawsze kraje rozdzielam, nie kupuje pakietu krajów, zawsze się znajdzie jeden kraj, który mi nie odpowiada jak ostatnio Chiny czy Indie, dlatego tylko poszczególne kraje. Co do Ameryki Południowej jakoś ona na razie mnie nie przekonuje.
Jednak ostatnio wolę zakupy dywidendowe, nawet jeśli coś nie rośnie to wypłaca dywidendy z których mogę cały czas coś dokupić i tak co np miesiąc.

Wiele krajow nie ma ETFow, nie kupisz pojedynczo Wegier, Czech itp. Niemniej jednak moja strategia nie dyskryminuje zadnego kraju. Gorki i dolki wylapiesz w wyniku regularnego rownowazenia. Ja np. sprzedaje przy nadwyzce 20% a dokupuje przy stracie -10% wzgledem docelowej alokacji. Kraje EM sa na tyle zmienne i nieskorelowane, ze w ciagu roku szans na realizacje zyskow lub dokupienie czegos w przecenie jest calkiem sporo.

Nomad pisze: ↑

01 gru 2019, 21:09

W nawiązaniu do poprzednich postów, być może oczywiste oczywistości, ale może komuś się przyda.

Zestawiłem 35 największych obecnie spółek w równych proporcjach z conajmniej 10 letnim wzrostem dywidendy (100% DivGrowth). Start backtestu styczeń 2003 z:
- tym samym portfelem uzupełnionym o 30% TLT
- 70% SPY + 30% TLT
- 100% SPY

Wyskoczyły ciekawe dane.
Zrzut ekranu 2019-12-1 o 20.42.41.png

DivGrowth miał max.obsunięcie i najsłabszy rok niewiele gorszy niż 70% SPY + 30% TLT przy dwukrotnie większym zysku.
Muszę dotrzeć do historycznych danych. Chciałbym zestawić 35 największych spółek ze stycznia 2003 z tym samym zestawem.

Nomad,
Wylistowałeś 35 spółek ze wzrostem 10 letnim dywidendy. Podałeś TICKery. Czy robiłeś selekcję z Ycharts ?
Jeżeli tak, to możesz podać jakie parametry wrzuciłeś do ograniczenia w Stock Screener ?
Ostatnio mocno poznaje to narzędzie, ale nie wszystko jeszcze odnajduję.
Dzięki za odpowiedź

Ja korzystam z listy CCC Justina Law:
https://seekingalpha.com/article/430996 ... ember-2019

W arkuszu łatwo można sobie posegregować listę. Dla mnie jest to bardziej przystępne niż skanery. A co do zasady interesuje mnie grupa spółek z rosnącą dywidendą.

Nomad pisze: ↑

08 gru 2019, 19:59

Ja korzystam z listy CCC Justina Law:
https://seekingalpha.com/article/430996 ... ember-2019

W arkuszu łatwo można sobie posegregować listę. Dla mnie jest to bardziej przystępne niż skanery. A co do zasady interesuje mnie grupa spółek z rosnącą dywidendą.

Dziękuję, fajny arkusz..

glina pisze: ↑

08 gru 2019, 11:45

Wiele krajow nie ma ETFow, nie kupisz pojedynczo Wegier, Czech itp. Niemniej jednak moja strategia nie dyskryminuje zadnego kraju. Gorki i dolki wylapiesz w wyniku regularnego rownowazenia. Ja np. sprzedaje przy nadwyzce 20% a dokupuje przy stracie -10% wzgledem docelowej alokacji. Kraje EM sa na tyle zmienne i nieskorelowane, ze w ciagu roku szans na realizacje zyskow lub dokupienie czegos w przecenie jest calkiem sporo.

Tak, ale one często są podobne do siebie albo ja po prostu nie widzę w różnicy między takimi krajami, ale już Węgry i Tajlandii razem bym nie kupił, ale Węgry i Czechy tak. Są też mniej znaczące kraje jakieś tam bardziej egzotyczne one też nie mają wiec są połączone z innymi. Dlatego też nie kupuję np Chiny połączone z Wietnamem, tylko wolę kupić sam Wietnam, to wszystko zależy od kraju, większość rozdzielam. Teraz nie za bardzo siedzę na giełdzie, ale wcześniej jak to opisywałem, to kupowałem EM na parę dni i sprzedałem, kupowałem i sprzedawałem, taka zabawia miała sens i przynosiła fajne plusy, ale nie bawiłem się na dużym kapitale, bo czasem rynek zmieniał gwałtowanie kierunek. No ale teraz mam ciekawsze rzeczy więc preferuję coś co płaci mi dywidendy a na giełdzie nie muszę być.

Cześć,

Z racji faktu, iż jest to mój pierwszy post na forum to na początku się przywitam. Bloga śledzę od jakiegoś czasu i muszę przyznać że jest on na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Gratuluję!

Do tej pory inwestowałem na rynku rodzimym, gdzie brokerzy nie dają tak dużych możliwości jak Ci z ekspozycją na US, także pozwolę sobie na jedno pytanie. Otóż zastanawiam się na działaniem konta margin w Lynx/IB. Interesuje mnie następujący przykład.

Interesuje mnie zakup ETF dającego ekspozycję na EM bonds, powiedzmy EMB, cena jednostkowa USD 114.6
Kwota potrzebna w przypadku realizacji opcji put USD 11 460
Mam na koncie kwotę niższą, powiedzmy USD 6000 tj. 52% potrzebnego kapitału
Jak rozumiem broker dopuszcza przeprowadzenie transakcji jeżeli razem z margin mam min USD 11 460
Moje pytanie brzmi, za jaki okres broker pobiera interest od marginu? w całym okresie wystawienia opcji (np 1 miesiąc) czy dopiero w przypadku ewentualnej realizacji opcji i objęcia przeze mnie jednostek uczestnictwa?

Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie a Wy pewnie już spotkaliście się z tym problemem w praktyce. Będę wdzięczny za odpowiedz.

Zastanawia mnie też sam zakup ETF do których nie mamy dostępu. Przy większych zakupach rozumiem, że zakup przez opcję i późniejsza ewentualna odsprzedaż części objętego pakietu ma sens. Ale co w przypadku jeżeli mamy tylko kilka tyś USD które chcemy w danej chwili zainwestować w ETF? Szukacie ETF europejskich i kupujecie za EUR czy są jakieś ETF europejskie denominowane w USD?

Wielkie dzięzki za pomoc.

Cześć! Dzięki za miłe słowa odnośnie bloga :)

Co do wykorzystania margina, to odsetki będą pobierane proporcjonalnie każdego dnia, ale dopiero po faktycznym zakupie jednostek ETF na kredyt. Do momentu, w którym PUT nie zostanie wykonany, to żadne opłaty nie będą naliczane. Zazwyczaj, żeby wystawić PUT-a na ETF, wystarczy posiadać około 25% wartości potencjalnego zakupu, więc jeśli masz 50%, to nie będzie żadnego problemu, aby zrealizować to, o czym piszesz.

Na stronie justetf.com można natomiast znaleźć sporo zamienników notowanych w Europie, a mimo tego rozliczanych w USD. Zerknij tutaj, podpowiadałem tam, gdzie należy poklikać: https://www.tradingforaliving.pl/jak-kupic-etf/

Innym rozwiązaniem jest użycie pozycji syntetycznych, które po prostu będą naśladowały ruchy pakietu stu jednostek ETF bez faktycznej potrzeby ich kupowania. Jeśli masz wolną godzinkę, to więcej praktycznych informacji znajduje się w nagraniu tutaj: https://www.tradingforaliving.pl/jak-handlowac-etf/

Bardzo dziękuję za szybką i klarowną odpowiedź. Filmik oglądałem ale widzę, że pora obejrzeć jeszcze raz :)

Cześć, mam pytanie początkującego odnośnie opcji.
Mam wystawioną opcję gotówkową z terminem wykonania na 30 grudnia.
Broker na maila i na koncie informuję mnie, że opcję wygasają i mogę je zrolować ale już z terminem wykonania na 31 grudnia.
Czy dobrze rozumiem, że opcję wygasają 30 grudnia a ja mam możliwość ją jeszcze zrolować do 31 grudnia?

Łukasz pisze: ↑

31 gru 2019, 09:19

Cześć, mam pytanie początkującego odnośnie opcji.
Mam wystawioną opcję gotówkową z terminem wykonania na 30 grudnia.
Broker na maila i na koncie informuję mnie, że opcję wygasają i mogę je zrolować ale już z terminem wykonania na 31 grudnia.
Czy dobrze rozumiem, że opcję wygasają 30 grudnia a ja mam możliwość ją jeszcze zrolować do 31 grudnia?

Jeśli tylko są dostępne opcje z terminem wygasania 30 DEC to możesz. W option chain (lub innym analogicznym oknie na Twojej platformie) powinieneś mieć listę wszystkich terminów wygasania opcji konkretnego instrumentu. W większości są to terminy co miesiąc, na płynniejszych spółkach są również tygodniowe, a np na ultra płynnym ETFie SPY są nawet kilka razy w tygodniu.

Dzięki wujt za odpowiedź ale to wszystko rozumiem. Widzę również, że masz konto w tastyworks. Ja ma w IB i tam to działa "dziwnie" dlatego pytam.
Opcji nie mam już dostępnych na 30 grudnia w chain. Broker wysłał mi znowu informację że opcje wygasają 31 grudnia i mogę je zrolować:
VIX 31DEC2019 20 C
Ogólnie na VIX nie ma takiego terminu:)
Opcję cały czas mam w portfolio ale tam termin wygaśnięcia to:
VIX 30DEC2019 20 C

Jest termin wygaśnięcia na 31 grudnia. Potem kolejny to 8 stycznia.


Generalnie opcje zawsze możesz zrolować na dowolny istniejący termin aż do godziny 21:59 ostatniego dnia wygasania Twojej posiadanej opcji. Jak to są opcje typu europejskiego, to nie ma obaw o wcześniejsze wykonanie. W Twoim przypadku do 21:59 dnia 30 grudnia mogłeś zrolować tę opcję na najbliższy kolejny termin wygasania, który ma miejsce 31 grudnia.

Może nie widziałeś dostępnych opcji do rolowania z uwagi na wysoki strike względem ostatniej ceny? Ostatnie zamknięcie VIX-a było poniżej 15, a Ty masz opcje na poziom 20, to jest 30% różnicy. Mogło na to po prostu nie być rynku.

Dzięki Tomek za odpowiedź.
Tak jak napisałeś nie mogłem pewnie zrolować bo nie było rynku przy strike 20.
W sumie bez sensu rolować coś co zaraz wygaśnie i brać koszt prowizji chociaż na VIX to nic nigdy nie wiadomo przy dziennej zmienności powyżej 6%.

Może źle doprecyzowałem ale nie chodziło mi o sam fakt rolowania tylko, że na platformie IB nie mam (lub nie umiem odszukać) opcji z terminem wykonania 31 grudnia.
Najbliższy możliwy termin opcji na ten moment to 7 stycznie chociaż Ty podajesz, że kolejny to 8 stycznia.
W załączniku to co widzę w chain.
[b]Edycja[/b]
Na yahoo daty opcji to 31 grudnia i 8 stycznia. Zmieniłem czas na platformie na US/central ale to też nie pomogło i mam terminy wykonania 1 dzień szybciej.

Ok, sam się dokopałem i wydaję mi się, że jest różny sposób podawania terminu opcji.
Jedni podają termin ostatniego dnia handlu inni datę wykonania.