Re: Wystawianie opcji i short volatility
: 09 maja 2019, 19:18
Najważniejsze odkrycie tasty, które przetestowali na różne strony i stosują (w określonych przypadkach) od kilku miesięcy:
- zamykanie/rolowanie pozycji przy 21 DTE
Większe zyski i mniejsze wahania portfela.
Wyniki dla SPY 1SD strangle 45DTE:
- wszystkie trejdy
- gdy IVR > 50
Oczywiście w praktyce stosują kombinacje różnych metod:
- TP 50%
- jak nie ma TP 50% - i IV spadło - zamknięcie pozycji
- jak nie ma TP 50% - ale IV dalej wysoko - dostosowanie pozycji i roll out
Pozdrawiam,
Paweł
- zamykanie/rolowanie pozycji przy 21 DTE
Większe zyski i mniejsze wahania portfela.
Wyniki dla SPY 1SD strangle 45DTE:
- wszystkie trejdy
- gdy IVR > 50
Oczywiście w praktyce stosują kombinacje różnych metod:
- TP 50%
- jak nie ma TP 50% - i IV spadło - zamknięcie pozycji
- jak nie ma TP 50% - ale IV dalej wysoko - dostosowanie pozycji i roll out
Pozdrawiam,
Paweł