Trading For a Living Live

No bo opcje to jest game-changer!

A tak w ogóle jeszcze przy okazji tych PUT-ów na KWEB, to wystawiłem wtedy 80 identycznych PUT-ów ze strike 47$. Ostatniego dnia kurs zamknął się na poziomie 46.93$, a mi weszło tylko 64 PUT-ów z wystawionych 80. Pierwszy raz w swojej karierze widziałem taką sytuację, żeby opcje in-the-money nie zostały wykonane. Nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika i jak to się mogło stać.

Moze bug po stronie brokera albo opcje trzymal jakis inwestor detaliczny z reddita ktory nie wiedzial co robi i nie wiem, zrollowal opcje na kolejny tydzien? :)

No ale jakby zrolował, to znaczy, że by te posiadane PUT-y komuś odsprzedał, czyli ktoś by je kupił, czyli open insterest by się nie zmienił. Tu ktoś musiał zrobić lapse'a, a to trochę bez sensu, bo za darmo oddał 7 USD zysku na jednym pakiecie akcji. Aczkolwiek to chyba jedyne logiczne wytłumaczenie, że ktoś po prostu nie wiedział, co robi, i ręcznie wybrał lapse, bo broker inaczej by takiego PUT-a musiał wykonać (chyba, że był bug, jak piszesz).

W każdym razie to tylko pokazuje, że teoria teorią, a ostatecznie na giełdzie i tak rządzą ludzie, którzy czasem potrafią zachować się irracjonalnie i mogą zrobić dziwne rzeczy.

Zdecydowanie to bug, takie rzeczy nie dzieją się w OCC, a jak się dzieją to wszyscy mamy problem.

Jeżeli o 22:00 miałeś 80 PUT i zostało wykonanych 64 to jest problem systemowy i wygląda na to 99,99999% że po stronie IB.

Tutaj screen z wyciągu:


Istotne są te kody na końcu:

1. pierwsza linijka -80 PUT-ów to wystawienie (O - opening trade, P - patial execution)
2. druga linijka 64 PUT-y to wykonanie (A - assigned, C - closing trade)
3. trzecia linijka 16 PUT-ów to wygaśnięcie (C - closing trade, Ep - expired position)

Trochę nie chce mi się wierzyć w bug po stronie brokera, bo tutaj OCC powinno wkroczyć w takiej sytuacji, broker jest w końcu tylko pośrednikiem. Obstawiałbym, że posiadacz tych opcji zastosował procedurę lapse, czyli dał dyspozycję, żeby z jakiegoś powodu części tych opcji nie wykonywać. Ale diabli wiedzą... Jeśli broker nie wykonał komuś tych opcji, a powinien, to faktycznie było by dość mocno niepokojące. W każdym razie spotykam się z czymś takim po raz pierwszy w mojej dwunastoletniej karierze na giełdzie, żeby jakaś opcja ITM nie została wykonana. Zwłaszcza, że część takich samych opcji jednocznie jednak wykonana została...

Tomek, moze to dobry moment aby sie skontakowac z ich account managerem/supportem? Nie takie bledy w aplikacjach bankowych widzialem :)).

Tomek pisze: ↑16 paź 2021, 09:09 Hmm, uruchomiłem dzisiaj swoją platformę (najnowsza wersja TWS IB) i ja też mam avg. price podawany idealnie jako strike wykonanego PUT-a.

A tak wygląda u mnie:
w raporcie mam premię za wystawionego PUTa w kwocie 11,80



i w innej kolumnie zakup akcji za cenę 60 usd w wyniku wykonania opcji



a w TWS cena nabycia to 48,20 USD czyli różnica pomiędzy ceną strike, a otrzymana premią



podałem jeden przykład, taka sama sytuacja występuje u mnie na wszystkich akcjach które nabyłem za pośrednictwem opcji PUT.
Zastanawiam się co jest powodem, jestem na 100% przekonany że jeszcze niedawno było poprawnie. Zastanawiam się czy jest jakaś opcja, którą mogłem przypadkiem włączyć, a która zmienia sposób prezentacji ceny nabycia w przypadku przypisania.

arku pisze: ↑18 paź 2021, 13:22

Tomek pisze: ↑16 paź 2021, 09:09 Hmm, uruchomiłem dzisiaj swoją platformę (najnowsza wersja TWS IB) i ja też mam avg. price podawany idealnie jako strike wykonanego PUT-a.

Pytanie nie na temat:) Jak zrobić taką ramkę w TWS IB?

arku pisze: ↑14 paź 2021, 23:58

winnie-the-pooh pisze: ↑14 paź 2021, 22:56 Chcesz powiedzieć, że z platformy wynika, że przypisano Ci akcje w cenie innej niż strike opcji ? Hmm, ciekawe wtedy, którego PUTa system bierze, bo można przecież mieć nie tylko jednego naked PUTa, ale dodatkowo jeszcze spready, które też wygasną, a sprzedane mogły być w innym czasie i po różnych cenach (pomijając sens i ryzyko trzymania spreadów do wygaśnięcia).
No i samych PUTów można mieć stada, sprzedanych w różnych cenach, a wygasających w tym samym czasie.

tak, platforma przekłamuje cenę nabycia akcji jeśli nastąpiło ono w wyniku przypisania.
w activity steatment wszystko jest ok, czyli widać że opcja została sprzedana z jakąś premia, wygasła na 0 i w części akcyjnej cena nabycia papierów jest równa wartości strika.
natomiast platforma TWS niejako łączy te dwie operacje w jedną i pokazuje jako cenę nabycia cenę strike PUT-a pomniejszoną o otrzymaną wcześniej premię, przykłady:
UBER objęty po 40 usd, premia za PUTa 0,33- avg price na platformie 39,67
AMC objety po 60 usd, premia za PUTa 11,80 - avg pice 48,20
itd.
najdziwniejsze jest to że zauważyłem to dopiero dwa dni temu i jestem przekonany ze wcześniej było "normalnie"

gdybyś miał wiele PUTów to żaden problem- każdy z nich mógłby mieć swoją cenę wykonania (strike-premia) i potem wyciągnięta średnia cena z wszystkich transakcji.

Pytanie brzmi czemu w ogóle w taki sposób jest to prezentowane?

Przykład z piątku zostały mi przypisane akcje, gdzie moim strikiem było 23 dol i dostałem za to 50 dol premii, w avg price mam jednak 23 dol.

Czyli wychodzi na to że tylko u mnie występuje ten problem. Ciekawe co jest powodem takiej sytuacji.

Gukwa pisze: ↑19 paź 2021, 06:32

arku pisze: ↑18 paź 2021, 13:22

Pytanie nie na temat:) Jak zrobić taką ramkę w TWS IB?

jaką ramkę? co dokładnie masz na mysli?

hmm sprawdzilem jak to u mnie wyglada i zarowno na TWS jak i na paplikacji mobilnej widze average price ktory byl strike w wystawionej opcji put. Premia z opcji nie zostala uwzgledniona.

arku pisze: ↑19 paź 2021, 10:50

Gukwa pisze: ↑19 paź 2021, 06:32

Pytanie nie na temat:) Jak zrobić taką ramkę w TWS IB?

jaką ramkę? co dokładnie masz na mysli?

Chodziło mi o settings=>display=>style=>show grid lines in tables
Ale jak widać sam znalazłem:)

Ostap_Bender pisze: ↑19 paź 2021, 10:58 hmm sprawdzilem jak to u mnie wyglada i zarowno na TWS jak i na paplikacji mobilnej widze average price ktory byl strike w wystawionej opcji put. Premia z opcji nie zostala uwzgledniona.

mam dokładnie tak samo :)

Arku, a u Ciebie tylko jedną pozycję pokazuje w ten sposób czy wszystkie? Jak jedną, to avg. price można zmienić ręcznie: https://ibkr.info/article/54

Tomek pisze: ↑20 paź 2021, 17:06 Arku, a u Ciebie tylko jedną pozycję pokazuje w ten sposób czy wszystkie? Jak jedną, to avg. price można zmienić ręcznie: https://ibkr.info/article/54

wszystkie objęte w wyniku wygasania opcji put.
W piątek wygasł mi wystawiony put na akcje PLTR ze strikiem 27- avg price na plaformie 26,11 (premia z opcji 0,90 usd)

Czy na IBKR można ustawić sobie 2 portfolia, tzn. jedno do zakupu akcji, a drugie do handlu opcjami, żeby się to nie mieszało w jednym?

Na indywidualnych kontach nie, ale nawet gdyby była taka możliwość, to jest ona wątpliwa w przypadku mniejszego kapitału, bo posiadane akcje mogą spokojnie być wykorzystywane jako zabezpieczenie pod wystawiane opcje; a gdybyś miał to na oddzielnym portfolio, to na opcyjnym koncie musiałbyś mieć też sporo gotówki jako zabezpieczenie.

czy może mi ktoś przypomnieć gdzie znaleźć opcję przydzielania pamięci ram dostępnej dla TWS? zmieniłem laptopa i mimo lepszych parametrów strasznie się tnie. mam nadzieję że ta opcja coś pomoże.

ja robię ręcznie czyli prawym ikona TW właściwości=>skrót=>element docelowy i doklejam
-Xmx4G -XX: MaxPermSize = 256M

dziękuję za link do filmu, metoda tam przedstawiona nie pomogła, mimo posiadania w laptopi 32 GB ramu TWS strasznie sie mulił i zawieszał, nawet na kilka minut co praktycznie uniemożliwiało korzystanie. Wpadłem na pomysł sprawdzenia i zaktualizowania sterowników do karty graficznej i ... bingo. Po tej operacji hula jak rakieta, więc zalecam wszystkim wykonanie tej operacji w przypadku problemów z wydajnością platformy.

Jakie znaczenie ma domena, w której złożymy wniosek o rachunek IBKR?

• https://www.interactivebrokers.hu/

• https://www.interactivebrokers.co.uk/

• https://www.interactivebrokers.com/

Czy funkcje platformy zależą od regionu?

Funkcje różnią się od regionu, ale nie ma znaczenia, przez którą domenę złożysz wniosek, ponieważ jako rezydent Polski i tak zostaniesz skierowany do podpisania umowy z oddziałem na Węgrzech.

Te funkcje to np. dostep do ETFow amerykanskich. I niestety wszyscy klienci europejscy (niezaleznie czy sie zarejestrowali przez branch Wegierski, Luksemburski czy irlandzki) beda ich pozbawieni.