0 DTE strategia

Wszystko, co dotyczy szeroko rozumianych instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, ale też swapów czy kontraktów terminowych. Hedging, short volatility i zagrania kierunkowe. Co kto lubi.
Kamil
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 19 maja 2021, 18:41
Tu mieszkam: Katowice

0 DTE strategia

Post autor: Kamil »

Czy ktoś korzystał ze strategii 0DTE i może podzielić się opinią, doświadczeniami?
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 559
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: 0 DTE strategia

Post autor: Tomek »

Ja próbowałem, ale zmienność rezultatów mnie odstraszyła. W ciągu paru godzin wahania P&L na tej samej pozycji wynosiły +-100% :) Natomiast zdaję sobie sprawę, że w sensie statystycznym wystawianie opcji 0 DTE powinno dawać najlepsze rezultaty. Nie jestem tylko przekonany, że człowiek jest w stanie nad tym panować i nie osiwieć przy okazji.
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 245
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: PL

Re: 0 DTE strategia

Post autor: iMisiek »

Tomek pisze: 20 maja 2021, 15:32 Ja próbowałem, ale zmienność rezultatów mnie odstraszyła. W ciągu paru godzin wahania P&L na tej samej pozycji wynosiły +-100% :) Natomiast zdaję sobie sprawę, że w sensie statystycznym wystawianie opcji 0 DTE powinno dawać najlepsze rezultaty. Nie jestem tylko przekonany, że człowiek jest w stanie nad tym panować i nie osiwieć przy okazji.
Tak tylko dla pewności czy dobrze doczytałem ale opcje 0 DTE to takie które sprzedajemy/kupuje w dniu X i wygasają także w dniu X

Dobrze myślę?
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 559
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: 0 DTE strategia

Post autor: Tomek »

Tak jest (DTE to skrót od Days To Expiration)
Baldwin
Stały bywalec
Posty: 132
Rejestracja: 15 mar 2021, 15:07
Tu mieszkam: Polska

Re: 0 DTE strategia

Post autor: Baldwin »

Może to dobry temat na artykuł. ;)
Kamil
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 19 maja 2021, 18:41
Tu mieszkam: Katowice

Re: 0 DTE strategia

Post autor: Kamil »

Dzięki Tomek za odpowiedź. Jestem na grupie FB TastyTrade Options i tam bardzo dużo postów jest o tej strategii, spróbuje na koncie demo. Tomek możesz wyjaśnić dlaczego w sensie statystycznym wystawianie opcji 0 DTE powinno dawać najlepsze rezultaty?
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 559
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: 0 DTE strategia

Post autor: Tomek »

Bo im krótszy czas do wygaśnięcia, tym większy procentowy będzie spadek wartości czasu z ceny opcji. Zerknij na dowolny instrument do łańcucha opcyjnego i porównaj sobie, ile dostałbyś premii, gdybyś wystawił:

1) Jedną opcję roczną z deltą 0.50
2) Dwanaście opcji miesięcznych z deltą 0.50
3) 52 opcje tygodniowe z deltą 0.50
4) 365 opcji dziennych z deltą 0.50

Wniosek będzie taki, że wystawiając dwanaście miesięcznych opcji dostaniesz za to sumarycznie o wiele wyższą premię, niż jakbyś wystawił jedną roczną (a ciągle mówimy o takich samych deltach). Im bardziej zawęzisz te okresy, tym większe sumarycznie będą otrzymane premie. 0 DTE opłacają się zatem najbardziej korzystne.
ODPOWIEDZ