Wheel Investing
: 22 wrz 2024, 22:44
Hej
nurtuje mnie kwestia wheel-a, próbowałem tej strategii przez jakieś dobre pół roku, jest ok, nie jest źle, ale mam wrażenie ze lepiej bym na tym wyszedł gdybym po prostu kupił i trzymał etf qqq :/ wheel tez robię na qqq
moje wątpliwości :
wiadomo, że lump sum jest lepsze, czyli, że wchodźmy all-in na raz, w backtestach tak wychodzi aczkolwiek nie jestem przekonany, gdyż w wheel investing z zasady zawsze będziemy na ATH, a wystarczy, żeby ETF zjechał 1-3% od ATH i chwile tam sobie pobłądził góra-dół i już premi praktycznie nie ma, grosze lub wcale, oczywiste przy 0-day lub 1-day
oczywiście ja się zgadzam z tym co Tomek napisał i absolutnie tego nie kwestionuje, bardziej chodzi mi o kalibrację tego systemu, no bo:
pełna zgoda, że najpierw ATM przy delcie 0,5 na PUT-cie, jak jesteśmy ITM, to sobie rolujemy na kolejny dzień lub dni itd, to jest w miarę do zrobienia, i nawet nie ruszając strike, choć ja go często jednak równiez troszeczkę obniżałem, ale to tak na czuja, żeby oczywiście i dostać kolejne premie ale i jednak obniżać sobie strike w miarę jak kurs spadał...
no ok i w końcu kupujemy i wystawiamy CALL-a no i tez najczęściej z delta 0,5 (w senie strikiem ATM i naszym BEP itd) żeby zgarnąć max premie, jednak w realu to jest ciężko wykonalne i bardzo często mialem tak, ze wystawiałem na strike 0,5 czyli ideał w teorii, ale kurs odjeżdżał mi w górę i zamiast zarobić w tysiącach $ zarabiałem w setkach $ na 0-day i zastanawiam się czy ktoś ma jakieś spostrzeżenia co do tej strategii i co wdrożyliście, u siebie? wymieńmy się spostrzeżeniami...
ja próbowałem kalibrować ta strategie w ten sposób żeby jednak nie wchodzić all-in, choć z rolowaniami w dół dopuszczam jednak wejścia prawie all-in, ale zostawić jeszcze przestrzeń żeby dokupić i jak już kupiliśmy a kurs dalej spada, to wystawić strangla, i jak spada to znowu strangla, chodzi mi o to w tej strategii aby najcześciej jak tylko się da znajdować się na poziomie ATM, żeby zgarniać max premie i jednocześnie aby nie dopusicci aby kurs odjechał zbyt daleko w dół, czyli kupiliśmy, kurs spada dalej to wystawiamy strangla, wiadomo, że kurs znajdzie się powyżej albo poniżej strike, więc albo dokupimy i usredimy w dół albo jak kurs zawróci to sprzedamy na call-u i cały proces zaczynamy od początku
no i druga rzecz, dotyczącą CALL, tutaj jednak jest większy problem niż przy PUT-ach, przykładowo mam 10 CALL-i wystawionych z danym strikiem powiedzmy 400 lub 500, no i dostałem za to 1,5$ x10 Cali, więc nieźle, ale jak tylko kurs wzrośnie o 1-2% to wzrasta o 4-8$ więc zarobiłbym na kursie prawie 6-8x więcej a taki ruch to nic nadzwyczajnego i zastanawiałem się czy nie wystawiać po prostu zamiast CALL-a na delcie 0,5 to jednak wystawić przykładowo 10 tych Cali ale drabinkowo ze strikami 402-403-404-405-406-... itd albo po 2 na każdym Callu itd wtedy owszem może mniej zarobię na opcjach ale jednak partycypuje tez w tym wzroście, on mi nie ucieka wtedy i dodatkowo zarabiam na akcjach, bo właśnie mialem wrażenie, ze gdybym po prostu kupił i trzymał ETF na SPY lub QQQ to lepiej bym na tym wyszedł (jeszcze bym jakieś dywidendy po drodze zgarnął) niż robiąc WHEELA na 0-day
jakie Wy macie spostrzeżenia co do tej strategii?? Może coś robię źle??
@Tomek - kalibrujecie ta strategie czy używacie jej zgodnie ze schematem?
Pozdrawia,
M.
nurtuje mnie kwestia wheel-a, próbowałem tej strategii przez jakieś dobre pół roku, jest ok, nie jest źle, ale mam wrażenie ze lepiej bym na tym wyszedł gdybym po prostu kupił i trzymał etf qqq :/ wheel tez robię na qqq
moje wątpliwości :
wiadomo, że lump sum jest lepsze, czyli, że wchodźmy all-in na raz, w backtestach tak wychodzi aczkolwiek nie jestem przekonany, gdyż w wheel investing z zasady zawsze będziemy na ATH, a wystarczy, żeby ETF zjechał 1-3% od ATH i chwile tam sobie pobłądził góra-dół i już premi praktycznie nie ma, grosze lub wcale, oczywiste przy 0-day lub 1-day
oczywiście ja się zgadzam z tym co Tomek napisał i absolutnie tego nie kwestionuje, bardziej chodzi mi o kalibrację tego systemu, no bo:
pełna zgoda, że najpierw ATM przy delcie 0,5 na PUT-cie, jak jesteśmy ITM, to sobie rolujemy na kolejny dzień lub dni itd, to jest w miarę do zrobienia, i nawet nie ruszając strike, choć ja go często jednak równiez troszeczkę obniżałem, ale to tak na czuja, żeby oczywiście i dostać kolejne premie ale i jednak obniżać sobie strike w miarę jak kurs spadał...
no ok i w końcu kupujemy i wystawiamy CALL-a no i tez najczęściej z delta 0,5 (w senie strikiem ATM i naszym BEP itd) żeby zgarnąć max premie, jednak w realu to jest ciężko wykonalne i bardzo często mialem tak, ze wystawiałem na strike 0,5 czyli ideał w teorii, ale kurs odjeżdżał mi w górę i zamiast zarobić w tysiącach $ zarabiałem w setkach $ na 0-day i zastanawiam się czy ktoś ma jakieś spostrzeżenia co do tej strategii i co wdrożyliście, u siebie? wymieńmy się spostrzeżeniami...
ja próbowałem kalibrować ta strategie w ten sposób żeby jednak nie wchodzić all-in, choć z rolowaniami w dół dopuszczam jednak wejścia prawie all-in, ale zostawić jeszcze przestrzeń żeby dokupić i jak już kupiliśmy a kurs dalej spada, to wystawić strangla, i jak spada to znowu strangla, chodzi mi o to w tej strategii aby najcześciej jak tylko się da znajdować się na poziomie ATM, żeby zgarniać max premie i jednocześnie aby nie dopusicci aby kurs odjechał zbyt daleko w dół, czyli kupiliśmy, kurs spada dalej to wystawiamy strangla, wiadomo, że kurs znajdzie się powyżej albo poniżej strike, więc albo dokupimy i usredimy w dół albo jak kurs zawróci to sprzedamy na call-u i cały proces zaczynamy od początku
no i druga rzecz, dotyczącą CALL, tutaj jednak jest większy problem niż przy PUT-ach, przykładowo mam 10 CALL-i wystawionych z danym strikiem powiedzmy 400 lub 500, no i dostałem za to 1,5$ x10 Cali, więc nieźle, ale jak tylko kurs wzrośnie o 1-2% to wzrasta o 4-8$ więc zarobiłbym na kursie prawie 6-8x więcej a taki ruch to nic nadzwyczajnego i zastanawiałem się czy nie wystawiać po prostu zamiast CALL-a na delcie 0,5 to jednak wystawić przykładowo 10 tych Cali ale drabinkowo ze strikami 402-403-404-405-406-... itd albo po 2 na każdym Callu itd wtedy owszem może mniej zarobię na opcjach ale jednak partycypuje tez w tym wzroście, on mi nie ucieka wtedy i dodatkowo zarabiam na akcjach, bo właśnie mialem wrażenie, ze gdybym po prostu kupił i trzymał ETF na SPY lub QQQ to lepiej bym na tym wyszedł (jeszcze bym jakieś dywidendy po drodze zgarnął) niż robiąc WHEELA na 0-day
jakie Wy macie spostrzeżenia co do tej strategii?? Może coś robię źle??
@Tomek - kalibrujecie ta strategie czy używacie jej zgodnie ze schematem?
Pozdrawia,
M.