Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Masz pytanie lub problem natury inwestycyjnej albo technicznej? Opisz go tutaj, a postaramy się pomóc.
ArrChee
Gość niedzielny
Posty: 8
Rejestracja: 06 wrz 2021, 16:49
Tu mieszkam: Lazytown

Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: ArrChee »

Otrzymałem właśnie e-mail zachęcacz na webinar z shortowania volatily (jak dobrze rozumiem) na który, nie ukrywam, mocno czekam od dawna.
Zarejestrowałem się, podwakroć, ale nie dostaję żadnego potwierdzenia linka itp.
Nie, nie mam nic w spamie (nie na ten temat w kazdym razie).
Czy coś będzie dosłane czy jak to działa?

W razie czego, jeśli kto będzie, a ja z jakeigoś powodu okażę się persona nie za bardzo grata, prosiłbym o record i lustro na YT.
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 213
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: iMisiek »

ArrChee pisze: 06 wrz 2021, 16:54 Otrzymałem właśnie e-mail zachęcacz na webinar z shortowania volatily (jak dobrze rozumiem) na który, nie ukrywam, mocno czekam od dawna.
Zarejestrowałem się, podwakroć, ale nie dostaję żadnego potwierdzenia linka itp.
Nie, nie mam nic w spamie (nie na ten temat w kazdym razie).
Czy coś będzie dosłane czy jak to działa?

W razie czego, jeśli kto będzie, a ja z jakeigoś powodu okażę się persona nie za bardzo grata, prosiłbym o record i lustro na YT.
No fakt nie przyszedl zaden mail od razu :
ArrChee
Gość niedzielny
Posty: 8
Rejestracja: 06 wrz 2021, 16:49
Tu mieszkam: Lazytown

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: ArrChee »

iMisiek pisze: 06 wrz 2021, 20:50 No fakt nie przyszedl zaden mail od razu :
Do mnie w ogóle nie przyszedł.
Czyli cos jest wysyłane?
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 213
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: iMisiek »

ArrChee pisze: 07 wrz 2021, 05:45
iMisiek pisze: 06 wrz 2021, 20:50 No fakt nie przyszedl zaden mail od razu :
Do mnie w ogóle nie przyszedł.
Czyli cos jest wysyłane?
No fakt nie przyszedl do mnie tez - pewnie tuz przed spotkanie przyjdzie
ArrChee
Gość niedzielny
Posty: 8
Rejestracja: 06 wrz 2021, 16:49
Tu mieszkam: Lazytown

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: ArrChee »

Być może.
Jak widać IV mi się udziela ;)
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 411
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: Tomek »

Te maile z linkiem przychodzą chyba na godzinę przed spotkaniem.
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 213
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: iMisiek »

Tomek pisze: 07 wrz 2021, 13:55 Te maile z linkiem przychodzą chyba na godzinę przed spotkaniem.
Ja dostałem mail z potwierdzeniem właśnie przed chwila
ArrChee
Gość niedzielny
Posty: 8
Rejestracja: 06 wrz 2021, 16:49
Tu mieszkam: Lazytown

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: ArrChee »

Dostałem i ja 👍
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 421
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: winio »

A ja jeszcze nie.
ArrChee
Gość niedzielny
Posty: 8
Rejestracja: 06 wrz 2021, 16:49
Tu mieszkam: Lazytown

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: ArrChee »

Email idzie, zdaje się, z Czech, więc to może potrwać. Cierpliwości.
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 421
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: winio »

Nie no, jak z Czech to faktycznie rozumiem. Na maila z USA ostatnio czekałem miesiąc, bo przez wirusa są opóźnienia w portach i fracht podrożał...
Marcin
Stały bywalec
Posty: 65
Rejestracja: 17 lip 2021, 11:23
Tu mieszkam: Wrocław

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: Marcin »

Ja niestety dziś nie mogę być, ale odsłucham sobie z pewnością w weekend i nadrobię zaległości ;)
fajnie, że jest taki sam temat na forum jak webinaru, to jakby się urodziły później jakieś pytania do dzisiejszego nagrania, to można je będzie w jednym miejscu jeszcze w późniejszym czasie przegadać :)
masterinho
Gość niedzielny
Posty: 11
Rejestracja: 15 mar 2021, 16:49
Tu mieszkam: wwa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: masterinho »

Czy jest gdzies dostepny on line? ma ktos linka?
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 213
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: iMisiek »

masterinho pisze: 09 wrz 2021, 23:34 Czy jest gdzies dostepny on line? ma ktos linka?
Ma sie pojawic dzis
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 411
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: Tomek »

Już jest na YouTube:



PS. Dziękuję za tak liczną obecność. Mam nadzieję, że to spotkanie okazało się dla Was przydatne i pomocne :)
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 213
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: iMisiek »

Po kursie opcyjnym już wcześniej wskazywałem, że wizja uniwersytetu opcyjnego bardzo mi przypadła do gustu, ale ze to było ostatnie spotkanie to już nie skaczę z radości.

Dobrze ze blog dalej istnieje i oby żadne go pożary już nie dotykały
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 213
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: iMisiek »

Na wczorajszym webinarze Tomek powiedział ze płynność na opcjach XSP jest duża
Loguje sie do TastyWorks wybieram opcje na 15 Oct (35 DTE) a tam volume to miedzy 0-8. Czy ja w złe miejsce patrzę?
Załączniki
Screenshot 2021-09-10 210940.jpg
Screenshot 2021-09-10 210940.jpg (246.96 KiB) Przejrzano 4252 razy
winnie-the-pooh
Forumowy wyga
Posty: 182
Rejestracja: 14 mar 2021, 22:24
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: winnie-the-pooh »

Chyba dobrze patrzysz. Przyznam, że opcje na XSP trochę muszą u mnie powisieć aby weszły. Mam wrażenie, że na XSP jest mniejszy ruch niż na SPX. Nieco większy wolumen widzę jest na opcjach na kontrakt terminowy /MES. Też są typu europejskiego, tyle, że na wygaśnięciu nie ma rozliczenia gotówkowego, a w postaci dostawy kontraktu /MES short lub long.
kuba
Stały bywalec
Posty: 57
Rejestracja: 15 mar 2021, 11:33
Tu mieszkam: tu

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: kuba »

Moim zdaniem można równie dobrze wystawiać opcje na SPY. Płynność jest zdecydowanie wyższa, a ryzyko early assignment jest dla mnie akceptowalne.
Ja robię tak, że jak wystawiona opcja robi się ITM to obserwuję jej extrinsic value i jak zaczyna się zbliżać do zera, to wtedy roluję.
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 411
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: Tomek »

Hola, hola. Na XSP ruch jest co prawda mniejszy niż na SPX, ale mimo tego to ciągle są potężne poziomy:

mini-spx-1.png
mini-spx-1.png (22.43 KiB) Przejrzano 4210 razy
Nie znalazłem nowszych danych, ale zakładam, że w 2021 roku obrót jest jednak większy niż w poprzednich latach, zwłaszcza, że ten przyrost był ewidentny:

https://www.cboe.com/insights/posts/new ... -and-edgx/

iMisiek, coś musi być u Ciebie na platformie nie tak, bo na tym pasku na górze ona nie pokazuje w ogóle ceny Bid, ani jednej oferty, a to przecież niemożliwe. Poza tym daily volume na górze też widnieje jako zero. Czy Ty czasem nie patrzysz na zlecenia na pozycjach typu short strangle, zamiast na pojedyncze opcje, z których dopiero można zbudować short strangle? Spróbuj zresetować to pole "Strategy" na górze screena.

EDIT:
Kuba, jak ktoś skrupulatnie pilnuje poziomów ITM i uważa na ex-dividend day, to SPY też oczywiście daje radę, tylko więcej z tym zachodu, bo trzeba być czujnym, jeśli chodzi o możliwość wykonania (nikłą, ale jednak).

Dodatkowym ryzykiem robienia tego na SPY jest pokusa niezrealizowania stop-lossa i dopuszczenia do wykonania PUT-a z nadzieją, że SPY przecież kiedyś odbije i w najgorszym wypadku można przeczekać okres korekty posiadając 100 sztuk ETF-a na rachunku (albo wystawić na niego od razu CALL-a). Nie mówię, że to jest zły pomysł, tylko to już wtedy jest zupełnie inna strategia niż short volatility :)
Awatar użytkownika
iMisiek
Forumowy wyga
Posty: 213
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: iMisiek »

Tomek pisze: 11 wrz 2021, 06:55 Hola, hola. Na XSP ruch jest co prawda mniejszy niż na SPX, ale mimo tego to ciągle są potężne poziomy:


mini-spx-1.png

Nie znalazłem nowszych danych, ale zakładam, że w 2021 roku obrót jest jednak większy niż w poprzednich latach, zwłaszcza, że ten przyrost był ewidentny:

https://www.cboe.com/insights/posts/new ... -and-edgx/

iMisiek, coś musi być u Ciebie na platformie nie tak, bo na tym pasku na górze ona nie pokazuje w ogóle ceny Bid, ani jednej oferty, a to przecież niemożliwe. Poza tym daily volume na górze też widnieje jako zero. Czy Ty czasem nie patrzysz na zlecenia na pozycjach typu short strangle, zamiast na pojedyncze opcje, z których dopiero można zbudować short strangle? Spróbuj zresetować to pole "Strategy" na górze screena.

EDIT:
Kuba, jak ktoś skrupulatnie pilnuje poziomów ITM i uważa na ex-dividend day, to SPY też oczywiście daje radę, tylko więcej z tym zachodu, bo trzeba być czujnym, jeśli chodzi o możliwość wykonania (nikłą, ale jednak).

Dodatkowym ryzykiem robienia tego na SPY jest pokusa niezrealizowania stop-lossa i dopuszczenia do wykonania PUT-a z nadzieją, że SPY przecież kiedyś odbije i w najgorszym wypadku można przeczekać okres korekty posiadając 100 sztuk ETF-a na rachunku (albo wystawić na niego od razu CALL-a). Nie mówię, że to jest zły pomysł, tylko to już wtedy jest zupełnie inna strategia niż short volatility :)
Tomek
Na stronie https://www.cboe.com/tradable_products/ można znaleźć aktualne (ze wczoraj czyli 2021.09.09) wartości Volume oraz Open Interest
Tomek - Czy dobrze myślę to te wartości to są jest wszystkie opcje na wszystkie okresy wygasania razem zliczone ? Jeśli tak różnica miedzy SPX a XSP jest około 53 razy

Co do TastyWorks pole strategy umożliwia zbudowanie odpowiedniej strategii wiec chyba to nie to.
Dziś jest sobota wiec rynek zamknięty ale to wygląda to tak - dodatkowo wybrałem kolumny Open Int oraz Volume dla SPX oraz XSP zeby móc porownać
Na moich zrzutach wszystko jest dla opcji z data 15 Oct 2021 i pokazuje tutaj opcje PUT do wartości ITM. Masz racje i wg mnie tez dla XSP powinny być wartości, wiec zapytam może support.

Popraw się jeśli mylę się ale różnica w płynności jest dość znaczna miedzy SPX a XSP. W końcu to 53 razy więcej
Załączniki
Screenshot 2021-09-11 080525.jpg
Screenshot 2021-09-11 080525.jpg (65.08 KiB) Przejrzano 4189 razy
Screenshot 2021-09-11 080042.jpg
Screenshot 2021-09-11 080042.jpg (160.56 KiB) Przejrzano 4189 razy
Screenshot 2021-09-11 075839.jpg
Screenshot 2021-09-11 075839.jpg (173.94 KiB) Przejrzano 4189 razy
winnie-the-pooh
Forumowy wyga
Posty: 182
Rejestracja: 14 mar 2021, 22:24
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: winnie-the-pooh »

Obejrzałem wczoraj jeszcze przed zamknięciem rynku takie same screeny z TW oraz z TWS. Faktycznie te liczby tak wyglądały. Tylko, że w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, kiedy zdarzało mi się moją drobnicę na rynek wystawiać bez problemu wchodziły zlecenia w obszarze, gdzie w tabelce były zera.
A dla ciekawości nawet wczoraj jedno weszło w ciągu kilku sekund od wstawienia w cenie gdzieś w widełkach.
winnie-the-pooh
Forumowy wyga
Posty: 182
Rejestracja: 14 mar 2021, 22:24
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: winnie-the-pooh »

Próbowałem po helpie TW pogrzebać, bo te liczby to może są setki ? Przy tysiącach jest literka "K", ale jeśli jej nie ma to może wcale nie są to jedności. Ale nic nie znalazłem.
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 411
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: Tomek »

Ja nie znam tej platformy za bardzo, ale to faktycznie mogą być setki, przynajmniej TWS jak pokazuje wolumen, np 3, to oznacza w domyśle 3x100, więc być może na TW jest tak samo. Ewentualnie jeszcze może chodzić o to, że platforma ściąga te dane tylko z jednej jakiejś najtańszej giełdy, a nie pokazuje zagregowane ze wszystkich parkietów.

No a tak swoją drogą w przypadku opcji mało zleceń generalnie wisi w arkuszu, bo to jest tak dynamiczny rynek, że algo wrzucają te zlecenia dopasowując na bieżąco do tego, co w arkuszu się pojawia. Nikt tu nie ustawia zleceń oczekujących, bo przecież cena instrumentu bazowego zmienia się w czasie rzeczywistym, a to od niej zależy, jaka jest odległość strike'a od poziomu ATM, co z kolei determinuje uczciwą cenę bid/ask za opcję. Dlatego nawet jeśli w arkuszu jest naprawdę zero ofert na termin X strike Y, to jak my wrzucimy jakieś zlecenie oczekujące i algo uzna, że daliśmy dobrą cenę, to dwie milisekundy później ich oferta też wskoczy do arkusza, żeby spasować się z naszą. Tak więc nawet pozorny brak ofert bid/ask nie znaczy, że nie warto wrzucać swojego zlecenia.

iMisiek, wiadomo, że na XSP jest mniejszy obrót, ale wydaje mi się, że dwadzieścia tysięcy kontraktów handlowanych dziennie to poziom spokojnie wystarczający dla każdego. Open interest dotyczy wszystkich kontraktów (na każdy strike/datę), które zostały już zawarte, a volume dotyczy jednego konkretnego dnia.
as69
Gość niedzielny
Posty: 13
Rejestracja: 29 kwie 2021, 22:28
Tu mieszkam: Polska

Re: Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

Post autor: as69 »

Witaj Tomku. W trakcie webinaru mówisz o SL, który powinien wynosić ok. 100%, co daje R/R na poziomie 1:1 i przy deltach po 15% w każdej odnodze robi przewagę statystyczną. A czy to nie jest tak, że 70% prawdopodobieństwa wygranej odnosi się do opcji trzymanych do wygaśnięcia, a przez wcześniejsze ucinanie staty zmniejszamy to prawdopodobieństwo wygranej? I druga sprawa: czy przy zamykaniu pozycji przy 50% zysku analogicznie nie zaburzamy poziomu R/R?
ODPOWIEDZ