Trading For a Living Live

Mam pytanie o narzędzie Strategy Builder. Konkretnie o kilka informacji które widać na profilu danej strategii.
Chodzi mi o pola Max return i Max loss. Na czarnym tle mamy Max return (<1% chance) i jednocześnie na zielonym 39%. Analogicznie dla Max loss (3,5% chance) i czerwone tło 100%. Co oznaczają te procenty na zielonym i czerwony tle?

Maksymalna strata z tego zagrania to 102$ i jest to 100% kwoty, którą możesz stracić (stąd 100% na czerwonym tle) + prowizja. Prawdopodobieństwo maksymalnej straty wynosi 3.5%. Maksymalny zysk to 48$ i jest to 39% kwoty inwestycji razem z prowizją. Prawdopodobieństwo osiągnięcia maksymalnego zysku jest mniejsze niż 1%. Prawdopodobieństwo osiągnięcia jakiegokolwiek zysku (z przedziału pomiędzy 0$-48$) wynosi 50% (pozycja: profit probability).

Jak sobie to przeliczysz, to procenty nie będą się sumowały idealnie, bo pewnie na tej pozycji spread na bid/ask jest wysoki i realne transakcje zostałyby zawarte gdzieś pomiędzy cenami bid/ask, co zmieniłoby nieco P&L. No ale broker nie wie, po jakiej cenie zawarta będzie finalna transakcja, dlatego symuluje to, jakby się odbywało po bid/ask.

Dziękuję za obszerną odpowiedź. Pozostałe pola były dla mnie jasne, tyle te procenty czerwono/zielone nie do końca.

Hej, mam pytanie o market data.

Jakie subskrybcje muszę wykupić, żeby mieć market data dla opcji na Futures? Na razie interesuje mnie tylko /MES notowany na CME.
Wystarczy mi "CME Real-Time Top of Book (L1)"? Czy dla opcji jeszcze potrzebuję "US Securities Snapshot and Futures Value Bundle" i/lub "US Equity and Options Add-On Streaming Bundle"

Na chwilę obecną mam włączone tylko "OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges)" i opcje na akcji/ETFy mam dane real time, ale opcje na Futures mam dane opóźnione.

Dzięki,
Kuba

CME Real-Time Top of Book (L1) powinno wystarczyć – wtedy będziesz miał dostęp tylko do pierwszej linijki notowań z tej jednej konkretnej giełdy. Te dwie pozostałe opcje, które wymieniłeś, dotyczą rynków akcyjnych i opcyjnych z pominięciem giełd towarowych, więc zakładam, że one tu nie będą potrzebne.

BTW. Jak próbujesz na TWS podejrzeć notowania instrumentu, do którego nie masz dostępu w czasie rzeczywistym, to na platformie powinien wyskoczyć komunikat z informacją, żeby włączyć real-time notowania i jak klikniesz w niego, to przeniesie Cię do strony IBKR i od razu sam zasugeruje, który pakiet jest potrzebny, żeby mieć dostęp do notowań tego konkretnego instrumentu.

Tomek pisze: ↑11 wrz 2024, 13:50 BTW. Jak próbujesz na TWS podejrzeć notowania instrumentu, do którego nie masz dostępu w czasie rzeczywistym, to na platformie powinien wyskoczyć komunikat z informacją, żeby włączyć real-time notowania i jak klikniesz w niego, to przeniesie Cię do strony IBKR i od razu sam zasugeruje, który pakiet jest potrzebny, żeby mieć dostęp do notowań tego konkretnego instrumentu.

O super, tego nie znałem (chociaż może bardziej nie pamiętałem, bo coś mi się kojarzy, że już to kiedyś widziałem ;) )

Tomek pisze: ↑11 wrz 2024, 13:50 CME Real-Time Top of Book (L1) powinno wystarczyć

I rzeczywiście wystarczyło - włączyłem i od razu widzę notowania real-time zarówno Futures jak i Options on Futures z CME.

Wielkie dzięki za pomoc!

Cześć, mam dość trywialną sprawę ale wolałbym się upewnić niż zrobić coś głupiego a czekam jeszcze na odpowiedź IB.

potrzebowałbym pomocy przy zlecenia w IB tworząc strategię: bull put spread (sprzedaż i kupno puta)
Mój problem polega na tym, że nie do końca rozumiem jak mam wypełnić okno zlecenia. Mam możliwość wyboru buy order/sell order, co już jest trochę dające do zastanowienia oraz ustawienie limitu. Kiedy przełączam się między buy/sell ustawienia się wymazują.

Wnioskowałbym, że należy wpisać kwotę jaką się chce zapłacić/otrzymać dając liczbę dodatnią lub ujemną a broker dopasuje ceny w arkuszu tak, aby się to zrealizowało (przynajmniej kiedyś mi się tak obiło o uszy). Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, ewentualnie o wytłumaczenie jak złożyć zlecenie na kilka opcji jednocześnie.

Widzę, że używasz nowej platformy - daj znać jak wrażenia, bo ja jeszcze ciągle starej używam.

Trochę to rzeczywiście mało intuicyjne, ale moim zdaniem jak ustawiłeś sobie którą opcję kupujesz, a którą sprzedajesz, to wtedy powinieneś zrobić BUY. Nawet jak zerkniesz na Max Return i Max Loss to widać, że jest ok - ryzykujesz $217, żeby dostać $33.

A co wyskoczy jak klikniesz na 'Preview'? Bo na starej platormie wyskakuje okienko z informacją czy $ dostaniesz (C - Credit), czy zapłacisz (D - Debit) - zerknij na załączony obrazek.

BTW: na pewno chcesz handlować opcjami na TNA? Zobacz sobie jaki masz bid-ask spread, zakładając, że uda Ci się zrealizować zlecenie idealnie po środku masz praktycznie $80 w plecy na otwarciu i potencjalnie drugie tyle przy zamykaniu. Porównaj sobie to np. z SPY/IWM/QQQ, albo jak szukasz czegoś mniejszego to np. EWZ - tam spread masz w zasadzie zazwyczaj $0.01-$0.05

kuba pisze: ↑19 wrz 2024, 08:21Widzę, że używasz nowej platformy - daj znać jak wrażenia, bo ja jeszcze ciągle starej używam.

Ja używałem nowej przez chwilę i zaraz wywaliłem.
Dla mnie stara jest lepsza po stokroć - dopracowana i kompleksowa (wszystko jest). Nowa przy starej wyglądała jak niedokończona beta.

kuba pisze: ↑19 wrz 2024, 08:21 Widzę, że używasz nowej platformy - daj znać jak wrażenia, bo ja jeszcze ciągle starej używam.

Trochę to rzeczywiście mało intuicyjne, ale moim zdaniem jak ustawiłeś sobie którą opcję kupujesz, a którą sprzedajesz, to wtedy powinieneś zrobić BUY. Nawet jak zerkniesz na Max Return i Max Loss to widać, że jest ok - ryzykujesz $217, żeby dostać $33.

A co wyskoczy jak klikniesz na 'Preview'? Bo na starej platormie wyskakuje okienko z informacją czy $ dostaniesz (C - Credit), czy zapłacisz (D - Debit) - zerknij na załączony obrazek.

BTW: na pewno chcesz handlować opcjami na TNA? Zobacz sobie jaki masz bid-ask spread, zakładając, że uda Ci się zrealizować zlecenie idealnie po środku masz praktycznie $80 w plecy na otwarciu i potencjalnie drugie tyle przy zamykaniu. Porównaj sobie to np. z SPY/IWM/QQQ, albo jak szukasz czegoś mniejszego to np. EWZ - tam spread masz w zasadzie zazwyczaj $0.01-$0.05

Cieżko mi się odnieść ponieważ nie korzystałem z innej. Loguje się po prostu za pomocą portalu klienta.

Niby tak ale chciałem ustalić czy ktoś może miał podobną sytuację, aby nie zrobić przypadkiem czegoś głupiego.
Sprawdzę i dam znać czy jest Credit czy Debit (dzięki)

Planuje w razie czego wykonać puta, którego wystawiam a ten, którego kupuje sprzedać w dniu wygaśnięcia (zastosować go raczej w ramach zabezpieczenia), a następnie odsprzedać jednostki, które skupie po mniej więcej podobnym spreadzie jaki będzie w dniu wygaśniecia opcji.

SPY, IWM, QQQ są poza zasięgiem mojego portfela, a w strategii, którą chce realizować skupywanie jednostek jest mi potrzebne (do tego rachunek cash, więc muszę mieć depozyt).

Co do "EWZ" Brazylijska gospodarka jest mi obca i patrząc na jego historyczne zwroty raczej też nie spełnia moich wymogów aczkolwiek spojrzę na niego dokładniej. TNA co prawda nie działa w 100% odzwierciedleniu jak Russell ale na ta chwile nie znalazłem nic co spełniało by dokładniej moje wymagania oraz ograniczenia.

To ja mam pytanie o Futures w IBKR, a konkretnie o ich wygasanie. Dzisiaj z samego rana aplikacja IBKR wysłała mi takie oto złowieszcze ostrzeżenie (piszę z pamięci, ale mniej więcej tak to wyglądało):

Liquidation Warning, Margin Rules Violation

Już zaczynam robić rachunek sumienia, co ja tam znowu nakupowałem, no ale nic mi nie przychodzi do głowy. No więc siadam do kompa, odpalam Client Portal i czytam:

Dear Client,

Please note that your account is at risk of having positions liquidated due to a projected violation of one or more of our credit or risk policies as outlined below. To avoid liquidation, we recommend that you review your account and make the necessary adjustments to your positions and/or equity to remain compliant.

Physical Delivery
WARNING: one or more futures or futures options in your account have an underlying for which we cannot accept delivery. These contract(s) are approaching either first notice or expiration dates. If you wish to manually close or roll these positions, you must do so by the end of the applicable trading session as indicated on the below link. Otherwise, we may close the position(s) on your behalf to avoid a delivery exposure. Please see https://www.interactivebrokers.com/en/t ... se-out.php for more information on delivery restrictions.
The underlying(s) are the following: 10Y

Dobra, myślę sobie, nie jest źle, zamkną mi tylko jedną pozycję, nie całe konto :D

No i niby wszystko ok, broker dba o to, żebym czasem nie musiał pojechać cysterną po ropę do Teksasu ;)
Tylko jak napisano powyżej mam na koncie shorta na 10Y Yield Micro Futures (https://www.cmegroup.com/markets/intere ... Specs.html), który wygasa co prawda w poniedziałęk, ale jest rozliczany finansowo, a nie fizycznie... Czy mam rozumieć, że IBKR wymusza zamykanie wszystkich kontraktów futures przed ich wygaśnięciem?

Dzięki za odpowiedź,
Kuba

Tylko tych, które mogą mieć ujemną cenę, ale 10y yield przecież nie powinien się do tego kwalifikować. Może po prostu dostałeś z automatu takie ostrzeżenie bez względu na to, czy posiadasz pozycję z fizyczną dostawcą czy rozliczaną gotówkowo? Nigdy z tych kontraktów nie korzystałem, ale to aż dziwne by było, gdyby IB zmuszał do rolowania czegoś, co rozliczane jest gotówkowo i nie może mieć ujemnej ceny.

EDIT: A jednak znalazłem takie info:

Even though Treasury futures contracts can be settled in cash, brokers typically prefer to avoid leaving positions open until expiration. This is because holding a contract through expiration can involve complexities, including margin adjustments, increased volatility near expiry, and potential last-minute liquidity issues.

Może dmuchają na zimne, bo z tego co pamiętam jak kontrakty na ropę spadły poniżej zera, to IB wzięło część strat klientów na siebie.

Tak czy siak, zrolowalem na następny miesiąc, nie będę się zastanowiał kiedy i w jakiej cenie mi potencjalnie zamkną pozycję.

Dzięki za odpowiedź

Piszę dla potomnych: Przelew USD z PKOBP (PKO BP) na IBKR IE kosztował zawrotne 25 USD prowizji po stronie jakiegoś banku w środku transakcji. Sprawdzałem na 2 transakcjach. Najlepiej robić przelewy EUR bo jest SEPA, wtedy wychodzi równe 0 EUR prowizji. A potem konwersji EUR na USD już na IBKR

Ja przelewam PLNy i potem w IBKR zamieniam na USD. Prowizja 0 za przelew i jakieś drobne za przewalutowanie

informatyknag pisze: ↑11 paź 2024, 11:24 Piszę dla potomnych: Przelew USD z PKOBP (PKO BP) na IBKR IE kosztował zawrotne 25 USD prowizji po stronie jakiegoś banku w środku transakcji. Sprawdzałem na 2 transakcjach. Najlepiej robić przelewy EUR bo jest SEPA, wtedy wychodzi równe 0 EUR prowizji. A potem konwersji EUR na USD już na IBKR

Przecież IB ma konto w PL banku i przelew idzie jak krajowy i potem wymiana w IB idzie po średnim kursie bankowym plus ich drobna opłata 2$, więc po co kombinować. A jak się kupi akcje np za USD a ma się tylko PLN to wtedy IB pobiera i samo przewalutowuje i chyba nie ma wtedy nawet tej opłaty 2$.

rebahas pisze: ↑18 paź 2024, 18:32A jak się kupi akcje np za USD a ma się tylko PLN to wtedy IB pobiera i samo przewalutowuje i chyba nie ma wtedy nawet tej opłaty 2$.

Jeśli konto jest typu "margin" to raczej użyje margina i będzie ujemna pozycja w USD, a PLNy pozostaną.
Można sobie wtedy te PLNy wymienić kiedy się ma na to ochotę, albo i wcale. Wtedy płacimy tylko koszt pożyczki w USD.

Nic nie przewalutowuje, po prostu pojawia się dług i tyle. Tak długo jak ten dług istnieje, tak długo lecą odsetki, dzień po dniu.

Stawki roczne masz tutaj:
https://www.interactivebrokers.com/en/t ... -rates.php

Można oczywiście połączyć 2 zlecenia w jedno, tj. zakup akcji z zakupem dolarów.
Ale w praktyce, w niczym się to nie różni od tego, jakby kupić te dolary ręcznie - przed albo po zakupie samych akcji.

Pomóżcie proszę, gdybym chciał mieć dostęp do cen w czasie rzeczywistym tylko dla SPY oraz XSP to jakie dokładnie notowania muszę włączyć?

Ja mam włączone OPRA (US Options Exchanges) i tam są notowania real time amerykańskich akcji, ETFów i opcji. SPY się tu oczywiście łapie a kosztuje to $1.50 miesiecznie.

Co do XSP to polecam sposób opusany kilka postów wyej przez Tomja