SCRAB różnica wyników backtest vs portfolios

[enigmav]

Dzień dobry,
Mam problem ze znalezieniem przyczyny różnic wyników rocznych. Jak robię backtest mojego scoring modelu otrzymuję roczną stopę zwrotu na poziomie 28.96%. Po stworzeniu portofolio oraz dodaniu tych samych spółek oraz modelu scoringowego Tear Sheet pokazuje roczną stopę zwrotu prawie połowę mniejszą niż podczas backtestu. Czy ktoś wie w czym może leżeć problem?

Pozdrawiam,
Enigmav

[MarcinD]

Cześć,
najlepiej zapytać Michała ze Scrab'a - w serwisie jest np. Chat z nim (znak zapytania w prawym górnym rogu ekranu).
pozdrawiam
Marcin