Fixing spready opcyjne IBKR

[Grzegorz123]

Cześć,
testowałem system transakcyjny oparty o spready opcyjne na platformie demo IBKR. Wyniki były obiecujące, duża ilość pozycji się otwierała i zamykała - większość po godz.22:00. Po przejściu na platformę normalną okazało się, że liczba otwieranych i zamykanych pozycji jest znikoma i brak aktywności po godz.22:00. Czy potraficie to jakoś wyjaśnić, skąd takie różnice w działaniu obu platform, czy to jest kwestia jakichś ustawień? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Grzegorz

[wlodzimierz_liszaj]

Bo handel na opcjach to o 22:00 polskiego czasu się kończy. Z ciekawości uruchomiłem sobie właśnie platformę demo IBKR i złożyłem zlecenie kupna akcji Toyoty i zostało od razu zrealizowane mimo że giełda w Tokio jest już na dzisiaj zamknięta od kilku godzin - nawet dostałem pop-upa z informacją o tym:

Normally the orders placed outside of trading hours will be held and will not trade until the next trading day.
The simulated trading in this demo account will trade orders that are marketable and approx 50% of the non-marketable orders that match same-side bid or ask, after a randomized delay of up to 1 minute.

Czyli na ich platformie demo wszystko się zawsze uda, nawet w weekend i to bez poślizgów cenowych ;)

[Tomek]

Widać IB zmieniło chyba filozofię tej swojej platformy demo i to w złym kierunku, bo oni zawsze chwalili się, że ich paper trading przypomina jeden do jednego realne konto i że żadna transakcja na demo nie ma prawa wejść, jeśli podobna transakcja (o takich samych parametrach) nie zostanie wcześniej zrealizowana na prawdziwym rynku.

Grzegorz, a na jakich instrumentach dokonujesz tych transakcji? Bo niektóre opcje, np. na SPX, XSP, SPY, NDX, QQQ itd., są handlowane w after-hours jeszcze przez 15 min po zamknięciu rynku, więc wtedy w formatce zleceń trzeba zaznaczyć opcję "Fill outside RH".

[wlodzimierz_liszaj]

Czyli na ich platformie demo wszystko się zawsze uda, nawet w weekend i to bez poślizgów cenowych ;)

Muszę doprecyzować, że powyższy post napisałem na podstawie tego co zobaczyłem po odpaleniu trybu 'Try the demo':

Screenshot 2023-01-13 at 9.34.09 AM.png (364.3 KiB) Przejrzano 7377 razy

Natomiast faktycznie tryb 'Paper Trading' to osobna rzecz, o którą można zaaplikować jak już jest się klientem i tam panują inne zasady. Także pytanie czego Grzegorz użył do swoich testów.

[...] żadna transakcja na demo nie ma prawa wejść, jeśli podobna transakcja (o takich samych parametrach) nie zostanie wcześniej zrealizowana na prawdziwym rynku.

Takie reguły z kolei mogą powodować, że transakcje które zostałyby zawarte bez problemu na prawdziwym rachunku nie zostaną zawarte na 'Paper Trading' - na przykład mniej popularne długoterminowe opcje gdzie dzienny wolumen to pojedyncze sztuki mają często zupełnie pusty arkusz zleceń, ale jak już wrzuci się swoje zlecenie z odpowiednio korzystnym dla drugiej strony limitem to jakiś market maker od razu się znajdzie i go zrealizuje (BTW dostrajanie limitu dla takiej transakcji przypomina trochę szukanie pstryczka od światła w ciemnym pokoju;)

[Tomek]

Tak, to prawda. W trakcie ostatniego Uniwersytetu Opcyjnego cały czas borykaliśmy się z tym problemem, że na paper trading większość zleceń nam wisiała niezrealizowana przez prawie dwie godziny spotkania, pomimo tego, że zmienialiśmy limity ceny czasem nawet doprowadzając ją do absurdu. W rzeczywistości pewnie, gdyby te zlecenia trafiły do arkusza, to było by tak, jak mówisz, czyli znalazłby się błyskawicznie jakiś robot, który chciałby zostać drugą stroną takiej transakcji.

[Grzegorz123]

Dziękuję za zainteresowanie tym tematem:
1. Spready wystawiałem tylko na spółki na giełdach w USA (NYSE, NASDAQ).
2. Do testów użyłem platformy Paper trading niepowiązanej z rachunkiem rzeczywistym.
3. Dołączam zdjęcia „lawinowo” otwieranych i zamykanych pozycji w jednym dniu (co nie ma miejsca na rachunku rzeczywistym, a także Paper trading z nim powiązanym!?)
4. Jeśli chodzi o aktywność to ta platforma jest superaktywna, bo na 232 zlecenia, otwarła mi 216 pozycji, większość w tym samym dniu. Cześć z nich zostało zamkniętych w dniu otwarcia (w kilkanaście sekund).

[wlodzimierz_liszaj]

[...]
2. Do testów użyłem platformy Paper trading niepowiązanej z rachunkiem rzeczywistym.
3. Dołączam zdjęcia „lawinowo” otwieranych i zamykanych pozycji w jednym dniu (co nie ma miejsca na rachunku rzeczywistym, a także Paper trading z nim powiązanym!?)
[...]

OK czyli zgadywałbym, że Paper Trading niepowiązany z rachunkiem rzeczywistym (zakładam że pewnie otwarty jako 'Free Trial' tak?) działa podobnie do 'Try the demo' jak wyżej, czyli raczej przeznaczony jest bardziej do zapoznawania się z samą platformą niż do realistycznego testowania jakichkolwiek strategii.