Premie za opcje - dobre to jakie?

[iMisiek]

Witam
Ciągle sie uczę opcji ale juz kilka razy spotkałem sie premie są dobre/ nie dobre. Wiem ze najlepsza odpowiedzią jest słynne juz "to zależy" ale... chciałbym wiedzieć od czego to zależy.

Mam tutaj zrzut na TSLA Nov 19 850.00 PUT
Delta 14,74
Max profil 1085 USD
Max lost: 83915 USD
BP Eff: 26824,72 USD

Jak mam liczyć czy premia jest "dobra"? Pomysł jest żeby liczyć stosunek Max profil /BP Eff

Max profil /BP Eff czyli 1085 USD /26824,72 USD = 0,0404 czyli 4,04%

Tutaj wychodzi 4,04% ale widziałem już 10%. Czy może jakoś inaczej?

[Tomek]

Dobre premie są wtedy, jak IV znajduje się powyżej HV albo jeśli Bid/Ask znajdują się poniżej/powyżej ceny modelowej wyliczanej, np. modelem Blacka-Scholesa. W IB/Lynx to jest parametr "Model price", ale w TW nie wiem, gdzie go szukać.

[iMisiek]

Dobre premie są wtedy, jak IV znajduje się powyżej HV albo jeśli Bid/Ask znajdują się poniżej/powyżej ceny modelowej wyliczanej, np. modelem Blacka-Scholesa. W IB/Lynx to jest parametr "Model price", ale w TW nie wiem, gdzie go szukać.

Model Price w IB to Theo w TastyWorks
Jak na załączonym screnie to ATVI (Activision Blizzard) na cenę Bid na poziomie Theo wiec tutaj już jest dobrze, IVR i IVP jest w miarę są wysoko. Rozumiem żeby idealnie było jak IVR i IVP miało 100 ale takie rzeczy to raz może na dekadę

Dobrze myślę?

Ps. Tomek zrób w końcu ten Uniwersytet Opcyjny :-) Czekamy na niego

[Gukwa]

Jak mam liczyć czy premia jest "dobra"? Pomysł jest żeby liczyć stosunek Max profil /BP Eff

Tu nie ma co liczyć. Ryzykujesz 83k aby zarobić 1k przy POP 80%.
W ten sposób możesz tylko i wyłącznie wyzerować konto w długie perspektywie.
Szukaj zagrań gdzie zysk do ryzyka jest przynajmniej 1:1 przy POP powyżej 50%.

[iMisiek]

Jak mam liczyć czy premia jest "dobra"? Pomysł jest żeby liczyć stosunek Max profil /BP Eff

Tu nie ma co liczyć. Ryzykujesz 83k aby zarobić 1k przy POP 80%.
W ten sposób możesz tylko i wyłącznie wyzerować konto w długie perspektywie.
Szukaj zagrań gdzie zysk do ryzyka jest przynajmniej 1:1 przy POP powyżej 50%.

Jakiś przykład bo to co napisał zakładasz ze akcje spadną do 0 USD. Ile razy to się stało ?

[Gukwa]

Pytasz się jak mam to liczyć więc pytasz o matematykę.
To Ci odpowiadam.
Teraz przechodzisz na fundamenty i chcesz aby ktoś udowodnił fundamentalnie zagranie.
Musisz się zdecydować.

To tak jakbyś napisał jak mam policzyć że Zuckerberg zrobi nowego "instagrama" - czytać metaversum

[Wickedfox]

Pytasz się jak mam to liczyć więc pytasz o matematykę.
To Ci odpowiadam.
Teraz przechodzisz na fundamenty i chcesz aby ktoś udowodnił fundamentalnie zagranie.
Musisz się zdecydować.

To tak jakbyś napisał jak mam policzyć że Zuckerberg zrobi nowego "instagrama" - czytać metaversum

Gukwa sprzedawałeś kiedykolwiek opcje?

[Gukwa]

Pewnie ale po to aby kupić akcję a nie spekulować na cenie.

[iMisiek]

Pewnie ale po to aby kupić akcję a nie spekulować na cenie.

Opcje to nie spekulowanie na cenie - w sumie jak kupujesz akcje to tez mogę powiedzieć ze spekulujesz na cenie bo chcesz żeby wzrosły

[Gukwa]

Jak inwestujesz w akcje to nie chcesz aby kurs akcji wrósł tylko żeby firma się rozwijała i zwiększała swój potencjał.

[iMisiek]

Jak inwestujesz w akcje to nie chcesz aby kurs akcji wrósł tylko żeby firma się rozwijała i zwiększała swój potencjał.

Co ?!?

Jeśli firma będzie się rozwijała i zwiększała swój potencjał (zwiększała przychody ale nie od razu zyski) to kurs akcji w dłuższej perspektywie będzie rósł
Oczywiście może być tak w jakimś okresie będzie spadał nawet bardzo ale chyba nie kupujesz akcji dla idei czy żeby mieć w platformie jakiś tam ticker. Efekt jest taki sam żeby kurs zakupu danego instrument był niższy od kursu jego sprzedaży

[Gukwa]

No i sam sobie odpowiedziałeś.
Inwestorzy nie patrzą na kurs akcji tylko na potencjał firmy ponieważ cena idzie za potencjałem w długiej perspektywie więc po co się patrzeć na cenę akcji jak można na potencjał.
Ty jak wystawiasz PUT na Tesli to chcesz aby cena nie spadła poniżej wykonania bo chcesz dostać premię.
Nic nie ma to wspólnego z potencjałem firmy ponieważ w ciągu 45 dni giełda potrafi być dość istotnie nieracjonalna.

[Ostap_Bender]

Ty jak wystawiasz PUT na Tesli to chcesz aby cena nie spadła poniżej wykonania bo chcesz dostać premię.

Nie do konca, mozna wystawic puta na akcje po to zeby opcja zostala wykonana i zeby kupic akcje po nieco nizszej cenie (premia za wystawienie opcji).

[Gukwa]

Napisałem to kilka wierszy wyżej:)

[iMisiek]

No i sam sobie odpowiedziałeś.
Inwestorzy nie patrzą na kurs akcji tylko na potencjał firmy ponieważ cena idzie za potencjałem w długiej perspektywie więc po co się patrzeć na cenę akcji jak można na potencjał.
Ty jak wystawiasz PUT na Tesli to chcesz aby cena nie spadła poniżej wykonania bo chcesz dostać premię.
Nic nie ma to wspólnego z potencjałem firmy ponieważ w ciągu 45 dni giełda potrafi być dość istotnie nieracjonalna.

Moge uważać ze cena spółki jest warta nie więcej niż X i sprzedaje taka opcje PUT
Chyba nie chcesz powiedzieć ze zawsze kupujesz po cenie market