Webinar - Strategia Short Straddle w praktyce

[ArrChee]

Otrzymałem właśnie e-mail zachęcacz na webinar z shortowania volatily (jak dobrze rozumiem) na który, nie ukrywam, mocno czekam od dawna.
Zarejestrowałem się, podwakroć, ale nie dostaję żadnego potwierdzenia linka itp.
Nie, nie mam nic w spamie (nie na ten temat w kazdym razie).
Czy coś będzie dosłane czy jak to działa?

W razie czego, jeśli kto będzie, a ja z jakeigoś powodu okażę się persona nie za bardzo grata, prosiłbym o record i lustro na YT.

[iMisiek]

Otrzymałem właśnie e-mail zachęcacz na webinar z shortowania volatily (jak dobrze rozumiem) na który, nie ukrywam, mocno czekam od dawna.
Zarejestrowałem się, podwakroć, ale nie dostaję żadnego potwierdzenia linka itp.
Nie, nie mam nic w spamie (nie na ten temat w kazdym razie).
Czy coś będzie dosłane czy jak to działa?

W razie czego, jeśli kto będzie, a ja z jakeigoś powodu okażę się persona nie za bardzo grata, prosiłbym o record i lustro na YT.

No fakt nie przyszedl zaden mail od razu :

[ArrChee]

No fakt nie przyszedl zaden mail od razu :

Do mnie w ogóle nie przyszedł.
Czyli cos jest wysyłane?

[iMisiek]

No fakt nie przyszedl zaden mail od razu :

Do mnie w ogóle nie przyszedł.
Czyli cos jest wysyłane?

No fakt nie przyszedl do mnie tez - pewnie tuz przed spotkanie przyjdzie

[ArrChee]

Być może.
Jak widać IV mi się udziela ;)

[Tomek]

Te maile z linkiem przychodzą chyba na godzinę przed spotkaniem.

[iMisiek]

Te maile z linkiem przychodzą chyba na godzinę przed spotkaniem.

Ja dostałem mail z potwierdzeniem właśnie przed chwila

[ArrChee]

Dostałem i ja 👍

[winio]

A ja jeszcze nie.

[ArrChee]

Email idzie, zdaje się, z Czech, więc to może potrwać. Cierpliwości.

[winio]

Nie no, jak z Czech to faktycznie rozumiem. Na maila z USA ostatnio czekałem miesiąc, bo przez wirusa są opóźnienia w portach i fracht podrożał...

[Marcin]

Ja niestety dziś nie mogę być, ale odsłucham sobie z pewnością w weekend i nadrobię zaległości ;)
fajnie, że jest taki sam temat na forum jak webinaru, to jakby się urodziły później jakieś pytania do dzisiejszego nagrania, to można je będzie w jednym miejscu jeszcze w późniejszym czasie przegadać :)

[masterinho]

Czy jest gdzies dostepny on line? ma ktos linka?

[iMisiek]

Czy jest gdzies dostepny on line? ma ktos linka?

Ma sie pojawic dzis

[Tomek]

Już jest na YouTube:



PS. Dziękuję za tak liczną obecność. Mam nadzieję, że to spotkanie okazało się dla Was przydatne i pomocne :)

[iMisiek]

Po kursie opcyjnym już wcześniej wskazywałem, że wizja uniwersytetu opcyjnego bardzo mi przypadła do gustu, ale ze to było ostatnie spotkanie to już nie skaczę z radości.

Dobrze ze blog dalej istnieje i oby żadne go pożary już nie dotykały

[iMisiek]

Na wczorajszym webinarze Tomek powiedział ze płynność na opcjach XSP jest duża
Loguje sie do TastyWorks wybieram opcje na 15 Oct (35 DTE) a tam volume to miedzy 0-8. Czy ja w złe miejsce patrzę?

[winnie-the-pooh]

Chyba dobrze patrzysz. Przyznam, że opcje na XSP trochę muszą u mnie powisieć aby weszły. Mam wrażenie, że na XSP jest mniejszy ruch niż na SPX. Nieco większy wolumen widzę jest na opcjach na kontrakt terminowy /MES. Też są typu europejskiego, tyle, że na wygaśnięciu nie ma rozliczenia gotówkowego, a w postaci dostawy kontraktu /MES short lub long.

[kuba]

Moim zdaniem można równie dobrze wystawiać opcje na SPY. Płynność jest zdecydowanie wyższa, a ryzyko early assignment jest dla mnie akceptowalne.
Ja robię tak, że jak wystawiona opcja robi się ITM to obserwuję jej extrinsic value i jak zaczyna się zbliżać do zera, to wtedy roluję.

[Tomek]

Hola, hola. Na XSP ruch jest co prawda mniejszy niż na SPX, ale mimo tego to ciągle są potężne poziomy:

mini-spx-1.png (22.43 KiB) Przejrzano 11073 razy

Nie znalazłem nowszych danych, ale zakładam, że w 2021 roku obrót jest jednak większy niż w poprzednich latach, zwłaszcza, że ten przyrost był ewidentny:

https://www.cboe.com/insights/posts/new ... -and-edgx/

iMisiek, coś musi być u Ciebie na platformie nie tak, bo na tym pasku na górze ona nie pokazuje w ogóle ceny Bid, ani jednej oferty, a to przecież niemożliwe. Poza tym daily volume na górze też widnieje jako zero. Czy Ty czasem nie patrzysz na zlecenia na pozycjach typu short strangle, zamiast na pojedyncze opcje, z których dopiero można zbudować short strangle? Spróbuj zresetować to pole "Strategy" na górze screena.

EDIT:
Kuba, jak ktoś skrupulatnie pilnuje poziomów ITM i uważa na ex-dividend day, to SPY też oczywiście daje radę, tylko więcej z tym zachodu, bo trzeba być czujnym, jeśli chodzi o możliwość wykonania (nikłą, ale jednak).

Dodatkowym ryzykiem robienia tego na SPY jest pokusa niezrealizowania stop-lossa i dopuszczenia do wykonania PUT-a z nadzieją, że SPY przecież kiedyś odbije i w najgorszym wypadku można przeczekać okres korekty posiadając 100 sztuk ETF-a na rachunku (albo wystawić na niego od razu CALL-a). Nie mówię, że to jest zły pomysł, tylko to już wtedy jest zupełnie inna strategia niż short volatility :)

[iMisiek]

Hola, hola. Na XSP ruch jest co prawda mniejszy niż na SPX, ale mimo tego to ciągle są potężne poziomy:


mini-spx-1.png

Nie znalazłem nowszych danych, ale zakładam, że w 2021 roku obrót jest jednak większy niż w poprzednich latach, zwłaszcza, że ten przyrost był ewidentny:

https://www.cboe.com/insights/posts/new ... -and-edgx/

iMisiek, coś musi być u Ciebie na platformie nie tak, bo na tym pasku na górze ona nie pokazuje w ogóle ceny Bid, ani jednej oferty, a to przecież niemożliwe. Poza tym daily volume na górze też widnieje jako zero. Czy Ty czasem nie patrzysz na zlecenia na pozycjach typu short strangle, zamiast na pojedyncze opcje, z których dopiero można zbudować short strangle? Spróbuj zresetować to pole "Strategy" na górze screena.

EDIT:
Kuba, jak ktoś skrupulatnie pilnuje poziomów ITM i uważa na ex-dividend day, to SPY też oczywiście daje radę, tylko więcej z tym zachodu, bo trzeba być czujnym, jeśli chodzi o możliwość wykonania (nikłą, ale jednak).

Dodatkowym ryzykiem robienia tego na SPY jest pokusa niezrealizowania stop-lossa i dopuszczenia do wykonania PUT-a z nadzieją, że SPY przecież kiedyś odbije i w najgorszym wypadku można przeczekać okres korekty posiadając 100 sztuk ETF-a na rachunku (albo wystawić na niego od razu CALL-a). Nie mówię, że to jest zły pomysł, tylko to już wtedy jest zupełnie inna strategia niż short volatility :)

Tomek
Na stronie https://www.cboe.com/tradable_products/ można znaleźć aktualne (ze wczoraj czyli 2021.09.09) wartości Volume oraz Open Interest
Tomek - Czy dobrze myślę to te wartości to są jest wszystkie opcje na wszystkie okresy wygasania razem zliczone ? Jeśli tak różnica miedzy SPX a XSP jest około 53 razy

Co do TastyWorks pole strategy umożliwia zbudowanie odpowiedniej strategii wiec chyba to nie to.
Dziś jest sobota wiec rynek zamknięty ale to wygląda to tak - dodatkowo wybrałem kolumny Open Int oraz Volume dla SPX oraz XSP zeby móc porownać
Na moich zrzutach wszystko jest dla opcji z data 15 Oct 2021 i pokazuje tutaj opcje PUT do wartości ITM. Masz racje i wg mnie tez dla XSP powinny być wartości, wiec zapytam może support.

Popraw się jeśli mylę się ale różnica w płynności jest dość znaczna miedzy SPX a XSP. W końcu to 53 razy więcej

[winnie-the-pooh]

Obejrzałem wczoraj jeszcze przed zamknięciem rynku takie same screeny z TW oraz z TWS. Faktycznie te liczby tak wyglądały. Tylko, że w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, kiedy zdarzało mi się moją drobnicę na rynek wystawiać bez problemu wchodziły zlecenia w obszarze, gdzie w tabelce były zera.
A dla ciekawości nawet wczoraj jedno weszło w ciągu kilku sekund od wstawienia w cenie gdzieś w widełkach.

[winnie-the-pooh]

Próbowałem po helpie TW pogrzebać, bo te liczby to może są setki ? Przy tysiącach jest literka "K", ale jeśli jej nie ma to może wcale nie są to jedności. Ale nic nie znalazłem.

[Tomek]

Ja nie znam tej platformy za bardzo, ale to faktycznie mogą być setki, przynajmniej TWS jak pokazuje wolumen, np 3, to oznacza w domyśle 3x100, więc być może na TW jest tak samo. Ewentualnie jeszcze może chodzić o to, że platforma ściąga te dane tylko z jednej jakiejś najtańszej giełdy, a nie pokazuje zagregowane ze wszystkich parkietów.

No a tak swoją drogą w przypadku opcji mało zleceń generalnie wisi w arkuszu, bo to jest tak dynamiczny rynek, że algo wrzucają te zlecenia dopasowując na bieżąco do tego, co w arkuszu się pojawia. Nikt tu nie ustawia zleceń oczekujących, bo przecież cena instrumentu bazowego zmienia się w czasie rzeczywistym, a to od niej zależy, jaka jest odległość strike'a od poziomu ATM, co z kolei determinuje uczciwą cenę bid/ask za opcję. Dlatego nawet jeśli w arkuszu jest naprawdę zero ofert na termin X strike Y, to jak my wrzucimy jakieś zlecenie oczekujące i algo uzna, że daliśmy dobrą cenę, to dwie milisekundy później ich oferta też wskoczy do arkusza, żeby spasować się z naszą. Tak więc nawet pozorny brak ofert bid/ask nie znaczy, że nie warto wrzucać swojego zlecenia.

iMisiek, wiadomo, że na XSP jest mniejszy obrót, ale wydaje mi się, że dwadzieścia tysięcy kontraktów handlowanych dziennie to poziom spokojnie wystarczający dla każdego. Open interest dotyczy wszystkich kontraktów (na każdy strike/datę), które zostały już zawarte, a volume dotyczy jednego konkretnego dnia.

[as69]

Witaj Tomku. W trakcie webinaru mówisz o SL, który powinien wynosić ok. 100%, co daje R/R na poziomie 1:1 i przy deltach po 15% w każdej odnodze robi przewagę statystyczną. A czy to nie jest tak, że 70% prawdopodobieństwa wygranej odnosi się do opcji trzymanych do wygaśnięcia, a przez wcześniejsze ucinanie staty zmniejszamy to prawdopodobieństwo wygranej? I druga sprawa: czy przy zamykaniu pozycji przy 50% zysku analogicznie nie zaburzamy poziomu R/R?