Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Masz pytanie lub problem natury inwestycyjnej albo technicznej? Opisz go tutaj, a postaramy się pomóc.
buk0f
Stały bywalec
Posty: 61
Rejestracja: 02 kwie 2021, 10:17
Tu mieszkam: Kraków

Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Post autor: buk0f »

Z backtestów, które czasem robię wynika, że najczęściej rebalansowanie portfela co kwartał daje najlepsze rezultaty w długim terminie co też pokrywa się z tym co mówi Tomek. Natomiast zastanawia minie to jak by wyglądała sytuacja, w której dodatkowo uwzględniamy podatek bo jakby nie było sprzedaż akcji z zyskiem powoduje, że musimy od tego zysku na początku kolejnego roku odprowadzić podatek. Niestety nie mam jak tego sprawdzić, bo ani w YCharts ani w Portfolio Visualizer nie ma takiej opcji / nie znajduję jej.
Czy ktoś robił może tego typu backtesty w innych programach? Jakie były wyniki? Są wogóle do tego jakieś programy? Czy muszę sam sobie taki program napisać?
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 442
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Post autor: winio »

Najprościej (pierwsze przybliżenie, niedokładne) to chyba by było wrzucić (średni, liczony na podstawie CAGR) podatek w koszty transakcyjne i puścić na tym backtest. Imho jak masz dostęp do dobrych, rzetelnych danych to program nie wydaje się zbyt trudny, od biedy to i w Excelu by się dało pewnie to policzyć (chociaż oczywiście lepiej w pythonie).
buk0f
Stały bywalec
Posty: 61
Rejestracja: 02 kwie 2021, 10:17
Tu mieszkam: Kraków

Re: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Post autor: buk0f »

Tak też chyba zrobię. Na początku lipca powinieniem mieć trochę wolnego czasu to to napiszę i podzielę się efektami.
Awatar użytkownika
Ostap_Bender
Forumowy wyga
Posty: 441
Rejestracja: 14 mar 2021, 22:50
Tu mieszkam: Brussels

Re: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Post autor: Ostap_Bender »

SKoro mowa o backtestach, jakich narzedzi uzywacie do ich przeprowadzenia?
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 442
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Backtesty i rebalansowanie portfela z uwzględnieniem podatku

Post autor: winio »

Ja używałem System Tradera (jak jeszcze był za darmo), a poza tym standardowo Excel i skrypty w Pythonie do obsługi .csv.
Większym problemem (przynajmniej dla mnie) jest dostęp do rzetelnych, gęsto próbkowanych danych.
ODPOWIEDZ