0 DTE strategia

[Kamil]

Czy ktoś korzystał ze strategii 0DTE i może podzielić się opinią, doświadczeniami?

[Tomek]

Ja próbowałem, ale zmienność rezultatów mnie odstraszyła. W ciągu paru godzin wahania P&L na tej samej pozycji wynosiły +-100% :) Natomiast zdaję sobie sprawę, że w sensie statystycznym wystawianie opcji 0 DTE powinno dawać najlepsze rezultaty. Nie jestem tylko przekonany, że człowiek jest w stanie nad tym panować i nie osiwieć przy okazji.

[iMisiek]

Ja próbowałem, ale zmienność rezultatów mnie odstraszyła. W ciągu paru godzin wahania P&L na tej samej pozycji wynosiły +-100% :) Natomiast zdaję sobie sprawę, że w sensie statystycznym wystawianie opcji 0 DTE powinno dawać najlepsze rezultaty. Nie jestem tylko przekonany, że człowiek jest w stanie nad tym panować i nie osiwieć przy okazji.

Tak tylko dla pewności czy dobrze doczytałem ale opcje 0 DTE to takie które sprzedajemy/kupuje w dniu X i wygasają także w dniu X

Dobrze myślę?

[Tomek]

Tak jest (DTE to skrót od Days To Expiration)

[Baldwin]

Może to dobry temat na artykuł. ;)

[Kamil]

Dzięki Tomek za odpowiedź. Jestem na grupie FB TastyTrade Options i tam bardzo dużo postów jest o tej strategii, spróbuje na koncie demo. Tomek możesz wyjaśnić dlaczego w sensie statystycznym wystawianie opcji 0 DTE powinno dawać najlepsze rezultaty?

[Tomek]

Bo im krótszy czas do wygaśnięcia, tym większy procentowy będzie spadek wartości czasu z ceny opcji. Zerknij na dowolny instrument do łańcucha opcyjnego i porównaj sobie, ile dostałbyś premii, gdybyś wystawił:

1) Jedną opcję roczną z deltą 0.50
2) Dwanaście opcji miesięcznych z deltą 0.50
3) 52 opcje tygodniowe z deltą 0.50
4) 365 opcji dziennych z deltą 0.50

Wniosek będzie taki, że wystawiając dwanaście miesięcznych opcji dostaniesz za to sumarycznie o wiele wyższą premię, niż jakbyś wystawił jedną roczną (a ciągle mówimy o takich samych deltach). Im bardziej zawęzisz te okresy, tym większe sumarycznie będą otrzymane premie. 0 DTE opłacają się zatem najbardziej korzystne.