Mam pytanie o narzędzie Strategy Builder. Konkretnie o kilka informacji które widać na profilu danej strategii.
Chodzi mi o pola Max return i Max loss. Na czarnym tle mamy Max return (<1% chance) i jednocześnie na zielonym 39%. Analogicznie dla Max loss (3,5% chance) i czerwone tło 100%. Co oznaczają te procenty na zielonym i czerwony tle?
Interactive Brokers
Re: Interactive Brokers
- Załączniki
-
- Opcje.png (50.39 KiB) Przejrzano 2393 razy
- Tomek
- Money talks
- Posty: 620
- Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
- Tu mieszkam: Sam już nie wiem, chyba głównie jednak na lotniskach
Re: Interactive Brokers
Maksymalna strata z tego zagrania to 102$ i jest to 100% kwoty, którą możesz stracić (stąd 100% na czerwonym tle) + prowizja. Prawdopodobieństwo maksymalnej straty wynosi 3.5%. Maksymalny zysk to 48$ i jest to 39% kwoty inwestycji razem z prowizją. Prawdopodobieństwo osiągnięcia maksymalnego zysku jest mniejsze niż 1%. Prawdopodobieństwo osiągnięcia jakiegokolwiek zysku (z przedziału pomiędzy 0$-48$) wynosi 50% (pozycja: profit probability).
Jak sobie to przeliczysz, to procenty nie będą się sumowały idealnie, bo pewnie na tej pozycji spread na bid/ask jest wysoki i realne transakcje zostałyby zawarte gdzieś pomiędzy cenami bid/ask, co zmieniłoby nieco P&L. No ale broker nie wie, po jakiej cenie zawarta będzie finalna transakcja, dlatego symuluje to, jakby się odbywało po bid/ask.
Jak sobie to przeliczysz, to procenty nie będą się sumowały idealnie, bo pewnie na tej pozycji spread na bid/ask jest wysoki i realne transakcje zostałyby zawarte gdzieś pomiędzy cenami bid/ask, co zmieniłoby nieco P&L. No ale broker nie wie, po jakiej cenie zawarta będzie finalna transakcja, dlatego symuluje to, jakby się odbywało po bid/ask.
Re: Interactive Brokers
Dziękuję za obszerną odpowiedź. Pozostałe pola były dla mnie jasne, tyle te procenty czerwono/zielone nie do końca.
Re: Interactive Brokers
Hej, mam pytanie o market data.
Jakie subskrybcje muszę wykupić, żeby mieć market data dla opcji na Futures? Na razie interesuje mnie tylko /MES notowany na CME.
Wystarczy mi "CME Real-Time Top of Book (L1)"? Czy dla opcji jeszcze potrzebuję "US Securities Snapshot and Futures Value Bundle" i/lub "US Equity and Options Add-On Streaming Bundle"
Na chwilę obecną mam włączone tylko "OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges)" i opcje na akcji/ETFy mam dane real time, ale opcje na Futures mam dane opóźnione.
Dzięki,
Kuba
Jakie subskrybcje muszę wykupić, żeby mieć market data dla opcji na Futures? Na razie interesuje mnie tylko /MES notowany na CME.
Wystarczy mi "CME Real-Time Top of Book (L1)"? Czy dla opcji jeszcze potrzebuję "US Securities Snapshot and Futures Value Bundle" i/lub "US Equity and Options Add-On Streaming Bundle"
Na chwilę obecną mam włączone tylko "OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges)" i opcje na akcji/ETFy mam dane real time, ale opcje na Futures mam dane opóźnione.
Dzięki,
Kuba
- Tomek
- Money talks
- Posty: 620
- Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
- Tu mieszkam: Sam już nie wiem, chyba głównie jednak na lotniskach
Re: Interactive Brokers
CME Real-Time Top of Book (L1) powinno wystarczyć – wtedy będziesz miał dostęp tylko do pierwszej linijki notowań z tej jednej konkretnej giełdy. Te dwie pozostałe opcje, które wymieniłeś, dotyczą rynków akcyjnych i opcyjnych z pominięciem giełd towarowych, więc zakładam, że one tu nie będą potrzebne.
BTW. Jak próbujesz na TWS podejrzeć notowania instrumentu, do którego nie masz dostępu w czasie rzeczywistym, to na platformie powinien wyskoczyć komunikat z informacją, żeby włączyć real-time notowania i jak klikniesz w niego, to przeniesie Cię do strony IBKR i od razu sam zasugeruje, który pakiet jest potrzebny, żeby mieć dostęp do notowań tego konkretnego instrumentu.
BTW. Jak próbujesz na TWS podejrzeć notowania instrumentu, do którego nie masz dostępu w czasie rzeczywistym, to na platformie powinien wyskoczyć komunikat z informacją, żeby włączyć real-time notowania i jak klikniesz w niego, to przeniesie Cię do strony IBKR i od razu sam zasugeruje, który pakiet jest potrzebny, żeby mieć dostęp do notowań tego konkretnego instrumentu.
Re: Interactive Brokers
O super, tego nie znałem (chociaż może bardziej nie pamiętałem, bo coś mi się kojarzy, że już to kiedyś widziałem ;) )Tomek pisze: ↑11 wrz 2024, 13:50 BTW. Jak próbujesz na TWS podejrzeć notowania instrumentu, do którego nie masz dostępu w czasie rzeczywistym, to na platformie powinien wyskoczyć komunikat z informacją, żeby włączyć real-time notowania i jak klikniesz w niego, to przeniesie Cię do strony IBKR i od razu sam zasugeruje, który pakiet jest potrzebny, żeby mieć dostęp do notowań tego konkretnego instrumentu.
I rzeczywiście wystarczyło - włączyłem i od razu widzę notowania real-time zarówno Futures jak i Options on Futures z CME.
Wielkie dzięki za pomoc!
Re: Interactive Brokers
Cześć, mam dość trywialną sprawę ale wolałbym się upewnić niż zrobić coś głupiego a czekam jeszcze na odpowiedź IB.
potrzebowałbym pomocy przy zlecenia w IB tworząc strategię: bull put spread (sprzedaż i kupno puta)
Mój problem polega na tym, że nie do końca rozumiem jak mam wypełnić okno zlecenia. Mam możliwość wyboru buy order/sell order, co już jest trochę dające do zastanowienia oraz ustawienie limitu. Kiedy przełączam się między buy/sell ustawienia się wymazują.
Wnioskowałbym, że należy wpisać kwotę jaką się chce zapłacić/otrzymać dając liczbę dodatnią lub ujemną a broker dopasuje ceny w arkuszu tak, aby się to zrealizowało (przynajmniej kiedyś mi się tak obiło o uszy). Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, ewentualnie o wytłumaczenie jak złożyć zlecenie na kilka opcji jednocześnie.
potrzebowałbym pomocy przy zlecenia w IB tworząc strategię: bull put spread (sprzedaż i kupno puta)
Mój problem polega na tym, że nie do końca rozumiem jak mam wypełnić okno zlecenia. Mam możliwość wyboru buy order/sell order, co już jest trochę dające do zastanowienia oraz ustawienie limitu. Kiedy przełączam się między buy/sell ustawienia się wymazują.
Wnioskowałbym, że należy wpisać kwotę jaką się chce zapłacić/otrzymać dając liczbę dodatnią lub ujemną a broker dopasuje ceny w arkuszu tak, aby się to zrealizowało (przynajmniej kiedyś mi się tak obiło o uszy). Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, ewentualnie o wytłumaczenie jak złożyć zlecenie na kilka opcji jednocześnie.
- Załączniki
-
- op22.png (454.32 KiB) Przejrzano 345 razy
-
- op2.png (415.82 KiB) Przejrzano 345 razy
Re: Interactive Brokers
Widzę, że używasz nowej platformy - daj znać jak wrażenia, bo ja jeszcze ciągle starej używam.
Trochę to rzeczywiście mało intuicyjne, ale moim zdaniem jak ustawiłeś sobie którą opcję kupujesz, a którą sprzedajesz, to wtedy powinieneś zrobić BUY. Nawet jak zerkniesz na Max Return i Max Loss to widać, że jest ok - ryzykujesz $217, żeby dostać $33.
A co wyskoczy jak klikniesz na 'Preview'? Bo na starej platormie wyskakuje okienko z informacją czy $ dostaniesz (C - Credit), czy zapłacisz (D - Debit) - zerknij na załączony obrazek.
BTW: na pewno chcesz handlować opcjami na TNA? Zobacz sobie jaki masz bid-ask spread, zakładając, że uda Ci się zrealizować zlecenie idealnie po środku masz praktycznie $80 w plecy na otwarciu i potencjalnie drugie tyle przy zamykaniu. Porównaj sobie to np. z SPY/IWM/QQQ, albo jak szukasz czegoś mniejszego to np. EWZ - tam spread masz w zasadzie zazwyczaj $0.01-$0.05
Trochę to rzeczywiście mało intuicyjne, ale moim zdaniem jak ustawiłeś sobie którą opcję kupujesz, a którą sprzedajesz, to wtedy powinieneś zrobić BUY. Nawet jak zerkniesz na Max Return i Max Loss to widać, że jest ok - ryzykujesz $217, żeby dostać $33.
A co wyskoczy jak klikniesz na 'Preview'? Bo na starej platormie wyskakuje okienko z informacją czy $ dostaniesz (C - Credit), czy zapłacisz (D - Debit) - zerknij na załączony obrazek.
BTW: na pewno chcesz handlować opcjami na TNA? Zobacz sobie jaki masz bid-ask spread, zakładając, że uda Ci się zrealizować zlecenie idealnie po środku masz praktycznie $80 w plecy na otwarciu i potencjalnie drugie tyle przy zamykaniu. Porównaj sobie to np. z SPY/IWM/QQQ, albo jak szukasz czegoś mniejszego to np. EWZ - tam spread masz w zasadzie zazwyczaj $0.01-$0.05
- Załączniki
-
- ib_bull_put.png (33.34 KiB) Przejrzano 240 razy
-
- Stały bywalec
- Posty: 61
- Rejestracja: 25 lut 2024, 22:15
- Tu mieszkam: Poland
Re: Interactive Brokers
Ja używałem nowej przez chwilę i zaraz wywaliłem.
Dla mnie stara jest lepsza po stokroć - dopracowana i kompleksowa (wszystko jest). Nowa przy starej wyglądała jak niedokończona beta.
Re: Interactive Brokers
Cieżko mi się odnieść ponieważ nie korzystałem z innej. Loguje się po prostu za pomocą portalu klienta.kuba pisze: ↑19 wrz 2024, 08:21 Widzę, że używasz nowej platformy - daj znać jak wrażenia, bo ja jeszcze ciągle starej używam.
Trochę to rzeczywiście mało intuicyjne, ale moim zdaniem jak ustawiłeś sobie którą opcję kupujesz, a którą sprzedajesz, to wtedy powinieneś zrobić BUY. Nawet jak zerkniesz na Max Return i Max Loss to widać, że jest ok - ryzykujesz $217, żeby dostać $33.
A co wyskoczy jak klikniesz na 'Preview'? Bo na starej platormie wyskakuje okienko z informacją czy $ dostaniesz (C - Credit), czy zapłacisz (D - Debit) - zerknij na załączony obrazek.
BTW: na pewno chcesz handlować opcjami na TNA? Zobacz sobie jaki masz bid-ask spread, zakładając, że uda Ci się zrealizować zlecenie idealnie po środku masz praktycznie $80 w plecy na otwarciu i potencjalnie drugie tyle przy zamykaniu. Porównaj sobie to np. z SPY/IWM/QQQ, albo jak szukasz czegoś mniejszego to np. EWZ - tam spread masz w zasadzie zazwyczaj $0.01-$0.05
Niby tak ale chciałem ustalić czy ktoś może miał podobną sytuację, aby nie zrobić przypadkiem czegoś głupiego.
Sprawdzę i dam znać czy jest Credit czy Debit (dzięki)
Planuje w razie czego wykonać puta, którego wystawiam a ten, którego kupuje sprzedać w dniu wygaśnięcia (zastosować go raczej w ramach zabezpieczenia), a następnie odsprzedać jednostki, które skupie po mniej więcej podobnym spreadzie jaki będzie w dniu wygaśniecia opcji.
SPY, IWM, QQQ są poza zasięgiem mojego portfela, a w strategii, którą chce realizować skupywanie jednostek jest mi potrzebne (do tego rachunek cash, więc muszę mieć depozyt).
Co do "EWZ" Brazylijska gospodarka jest mi obca i patrząc na jego historyczne zwroty raczej też nie spełnia moich wymogów aczkolwiek spojrzę na niego dokładniej. TNA co prawda nie działa w 100% odzwierciedleniu jak Russell ale na ta chwile nie znalazłem nic co spełniało by dokładniej moje wymagania oraz ograniczenia.