Opcje na index

Wszystko, co dotyczy szeroko rozumianych instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, ale też swapów czy kontraktów terminowych. Hedging, short volatility i zagrania kierunkowe. Co kto lubi.
PanChomik
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 20 wrz 2022, 03:03
Tu mieszkam: Warszawa

Opcje na index

Post autor: PanChomik »

Dzien dobry,

Przymierzam sie do zakupu pierwszych opcji PUT na index. Zakładam konto lynx.
(tips dla opcji, niuanse dla nowego konta mile widziane!)

Pragnę zapytać o 2 rzeczy, a niemam kogo.

1) Na jakie indexy oprócz SPX, NDX, EU50, można kupować jeszcze opcje PUT aby ubezpieczyć się od możliwych tąpnięć giełdowych w tym roku? Podzielmy się pomysłami.

2) Czy zyskowne opcje PUT, ostatniego dnia, kupione na index, same się zamkną i na saldzie pojawi sie cash? Czy trzeba taką opcje ostatniego dnia samemu kliknąć close? (Pytam, ponieważ one są rozliczane w cash, więc w sumie na wygaśnięcie powinny się realizowac jeśli profit, a jeśli lose to wygasać z automatu)

Dziekuje bardzo za mozliwość zadania pytań
i pozdrawiam serdecznie,
p.Chomik
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 411
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: Opcje na index

Post autor: Tomek »

Cześć,

praktycznie na każdy dostępny indeks światowy mamy opcje, ale jeśli chcesz się zabezpieczyć przed spadkami, to powinieneś kupić opcje PUT na taki indeks, który jest najbardziej skorelowany z tym, co masz w portfelu. Jeśli inwestujesz w spółki technologiczne, to kup na NASDAQ; jeśli inwestujesz w małe spółki growth, to kup na indeks Russell 1000 Growth (RLG) albo na jakiegoś ETF-a Growth, np. VUG; jeśli masz zdywersyfikowane portfolio, to na SPX; jeśli duża ekspozycja na Chiny, to CNYA na CBOE albo ETF GXC etc. Zawsze też możesz kupić CALL-e na VIX, żeby ubezpieczyć się ogólnie przed wzrostem zmienności, ale...

Czy to na pewno jest dobry czas, żeby kupować zabezpieczenie po fakcie, tzn., kiedy katastrofa już się wydarzyła? S&P 500 spadł od szczytu o 19%, NASDAQ spadł o 28%, VIX w tym roku wzrósł już o 70%. Ubezpieczenie powinno się kupować raczej wtedy, kiedy jeszcze jest cisza przed burzą, IV mamy niskie, premie niskie, opcje tanie i nikt nie myśli o zabezpieczeniu się przed krachem. W sytuacji, kiedy spadki trwają już dziesiąty miesiąc, to ja bym raczej myślał o budowaniu ekspozycji w kierunku wzrostów, bo dalszy downside jest już ograniczony, a upside nie. No ale to tylko moja subiektywna opinia.

Jeśli chodzi o rozliczenie gotówkowe indeksowych opcji in-the-money, to nic nie musisz robić. Dzień po zakończeniu ostatniego dnia handlu one zostaną rozliczone automatycznie, tj. opcja zniknie z Twojego rachunku i w to miejsce pojawi się gotówka wynikająca z różnicy pomiędzy strike opcji a kursem zamknięcia danego indeksu.
PanChomik
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 20 wrz 2022, 03:03
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Opcje na index

Post autor: PanChomik »

Dziekuje bardzo!

Nie mam żadnych akcji.
Duży optymizm!
Taka natura ubezpieczenia, że się wydaje w powietrze, ale jak sie przydaży to ... ubezpieczony!

A jakieś fajne indexy w sektorze bankowym? upadki banków? kredytobiorcy nie spłacają kredytów?
Chociaż bardziej kuszący index gdyby był na małe-srednie firmy produkcyjne w EU.
Gaz od nowego roku o 10 razy w góre, produkcja stanie?
pracuję jako energetyk w jednej z firm na Pomorzu. Firma zatrudnia ok 100 osób, zajmuje się produkcją urządzeń. Do końca roku cena za gaz 112 zł/MWh, za energię elektryczną 353 zł/MWh. Wynika to z kończących się kontraktów. Od stycznia proponują nam za gaz 1200-1600 zł/MWh, i nawet 2500 zł/MWh za energię elektryczną. Oznacza to wzrost MIESIECZNYCH rachunków z 40 tys na 500-600 tys. Pracujemy nad alternatywnymi źródłami zasilania, bo takich cen nikt nie wytrzyma
lub
Motywator
4 dni temu (edytowany)
(...)
Dołożę cos od siebie pracuje w niemczech, firmie ktora produkuje biodisel na całą Europe głównie Polskę. Nasza firma i wszystkie do okola funkcjonują tylko dzięki parze ktora ciągniemy od giganta obok. A ten straszy ze ciągną od miesięcy na minus i nie mają na rachunki. Nie ma pary nie ma nas ( paliwo), piekarni obok ( jedzenie) dalej amoniak, melanina, fosfor, adblue, chemia rolnicza i pozostali w obrębie. Niby byla podobna syt w 2008 roku i koledzy siedzieli w domu 4 miesiące dostając 75% z urzędu pracy i chodząc raz w tyg do roboty, może straszą może nie, ale nie wygląda to ciekawie
pracuje w jednej z większych hurtowni budowlanych w Wielkopolsce, spadek kupujących aktualnie jest bardzo widoczny, ostatnio na zebraniu przekazano nam info że Wienerberger, Roben czyli potentaci i monopolsci na rynku produkują do końca roku po obecnych kontraktach gazowych, a później wygaszają wszystkie piece we wszystkich swoich fabrykach.
-10%, -20% ... na indeksie nie realne?
Awatar użytkownika
DonKichot
Stały bywalec
Posty: 52
Rejestracja: 14 cze 2022, 21:48
Tu mieszkam: Poland

Re: Opcje na index

Post autor: DonKichot »

Rynek wycenia to co widzi teraz. Nie wycenia tego co będzie jutro.
Innymi słowy: tak, dalsze spadki są możliwe.

Chyba, że doszłoby do jakiegoś przełomu w konflikcie Ukraina - Rosja.
Tyle, że nawet jeśli, to wciąż pozostaje problem "co dalej?".
Tak napadliśmy was, przepraszamy, uściśnijmy się na zgodę i po sprawie? Wracamy do business as usual :-)
PanChomik
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 20 wrz 2022, 03:03
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Opcje na index

Post autor: PanChomik »

będe szczery

Chodzi o dzien 23.09 lub 26.09

Spodziewanie niespodziewanego na te dni wzrasta,
w ciagu tylko jednego tygodnia, ostatniego tygodnia, instytucjonalni zwiekszyli wydatki na kupno opcji PUT ponad 10 razy

Obrazek
https://imgur.com/a/OrRJg3t

Obrazek
https://imgur.com/a/rhFxpmQ

Oprocz faktycznych danych, dużo niekonwencjonalnych informacji wskazujacych na te daty z wielu odmiennych od siebie tematycznie źródeł na przestrzeni ostatnich miesiecy i wcześniej.
W jednym z ostatnich video, znanego pana z Acapulco, "dolarvigilante" tłumaczona jest sprawa 24-26 WRZ.

Jesli lynx nie przysla mi numeru konta dzisiaj,
(a support lynx powiedział że:
"Prawdopodobnie jutro lub pojutrze otrzyma Pan maila z informacją oraz plikiem pdf z danymi do logowania.")

to nie bede miał szansy zakupic opcji przez tym czasem!
A chodiz o grosze!
Chciałbym miec juz ekspozycje na te dni!

Dodatkowo nie wiadomo czy bank lynx'a, (podobno w niemczech), w walucie PLN przyjmie przelew ELIXIR EXPRESS
(support lynx : "Jest to bank JP Morgan, nie posiadamy informacji czy uczestniczy w Express Elixir.")

W zwiazkuz tym chciałbym zapytac i poprosic, czy jest ktos z Warszawy, gdzie moglibysmy razem skorzystac z juz istniejacego konta lynx, lub IB i cos dla mnie juz kupic? dam moją dozgonną przyjaźń oraz gotówkę.
Awatar użytkownika
DonKichot
Stały bywalec
Posty: 52
Rejestracja: 14 cze 2022, 21:48
Tu mieszkam: Poland

Re: Opcje na index

Post autor: DonKichot »

PanChomik pisze: 20 wrz 2022, 16:00 Dodatkowo nie wiadomo czy bank lynx'a, (podobno w niemczech), w walucie PLN przyjmie przelew ELIXIR EXPRESS
Nie przyjmie. Tylko SWIFT (może być espress). Ale za express mogą ci extra policzyć banki pośredniczące i nie będziesz wiedział ile.
Dotrze po prostu mniejsza kwota niż wysłałeś. Np. przelejesz 1000 zł, a dojedzie ci 960 zł.
Nigdy nie chciało mi się dochodzić jak oni te prowizje pośredniczące liczą. Wiem tylko, żeby nie używać SWIFT express. Lepiej normal - wolniej, ale taniej.
PanChomik pisze: 20 wrz 2022, 16:00w ciagu tylko jednego tygodnia, ostatniego tygodnia, instytucjonalni zwiekszyli wydatki na kupno opcji PUT ponad 10 razy
Problem jest taki, że dla Rosji nie ma prostej drogi wyjścia z sytuacji. Rozsądnie byłoby się wycofać i uznać inwazję za błąd.

Ale to też otworzy drogę do żądania odszkodowań ze strony Ukrainy, spowoduje straty stanu posiadania (daleko poniżej tego co było przed 24 lutego), a także utratę wizerunku i wiarygodności (tych którzy zaufali Rosjanom w Donbasie, czekałyby teraz prześladowania).
Do tego całe poprzednie 8 lat polityki Putina zostaje przekreślone jako totalnie bezsensowne z każdego punktu widzenia.

A i mimo tego wszystkiego, nie dałoby się tak po prostu wrócić do starych dobrych biznesów gazowo-naftowych z Europą, która z resztą docelowo i tak chce uniezależnić się od paliw kopalnych.
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 411
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: Opcje na index

Post autor: Tomek »

PanChomik, wstrzymaj się proszę z pisaniem tych samych treści w trzech różnych tematach. Pozostałe dwa przeniosłem do śmietnika.
PanChomik
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 20 wrz 2022, 03:03
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Opcje na index

Post autor: PanChomik »

usuwam ten post bo sie zdublowal
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2022, 18:28 przez PanChomik, łącznie zmieniany 1 raz.
PanChomik
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 20 wrz 2022, 03:03
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Opcje na index

Post autor: PanChomik »

Tomek pisze: 20 wrz 2022, 18:09 PanChomik, wstrzymaj się proszę z pisaniem tych samych treści w trzech różnych tematach. Pozostałe dwa przeniosłem do śmietnika.
Panie TOmaszu, wlzoylem kilka godzin dzis w napisanie tych tematów i nie były one takie same.

2 moje tematy, ktore pan usunoł dotycyzly czego innego

1) W szybkie pytania: Poszukiwanie kontaktow w Warszawie, gdzie mieszkam
2) Oraz podzielenie sie pomysłem w Pom,ysły inwestycyjne,

Bardzo prosze o przywrcenie.
nie mam zamiaru otwierac wiecej tematów.
Lub prosze o wskaanie ktore punkty regulaminu złamalem, poniewaz ja nie łamie regulaminów, nie wierze w to co Pan zrobił, zachwalam Pana na portalach.
Awatar użytkownika
DonKichot
Stały bywalec
Posty: 52
Rejestracja: 14 cze 2022, 21:48
Tu mieszkam: Poland

Re: Opcje na index

Post autor: DonKichot »

Nikt ci nie kupi opcji "na zlecenie", jeśli cię osobiście nie zna. To musiałbyś umowę spisać, a i tak będzie to prawdopodobnie nielegalne (nie można grać cudzymi pieniędzmi bez uprawnień).

DAX jest teraz po ok. 12.670 eur. 10-dniowy PUT na niego, z wykonaniem na 12.500, kosztuje teraz ok 165 eur przy mnożniku x5.
Jeśli więc się machniesz ze swoimi teoriami, to tracisz 825 eur na każdej takiej opcji. Nic się nie musi stać, wystarczy, że rynek będzie myszkował w miejscu i twoje opcje znikną.

Chyba, że myślisz o LEAPSach, ale to i tak wolę kupować na odbiciach.
PanChomik
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 20 wrz 2022, 03:03
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Opcje na index

Post autor: PanChomik »

DonKichot pisze: 20 wrz 2022, 18:45 DAX jest teraz po ok. 12.670 eur. 10-dniowy PUT na niego, z wykonaniem na 12.500, kosztuje teraz ok 165 eur przy mnożniku x5.
Jeśli więc się machniesz ze swoimi teoriami, to tracisz 825 eur na każdej takiej opcji. Nic się nie musi stać, wystarczy, że rynek będzie myszkował w miejscu i twoje opcje znikną.
Panie DonKichocie, nie rozumiemy się, chodzi mi o cos takiego, opcja PUT kupiona za total 109$ na dzien 23.09 wyglada tak:
Mozna kupic jedną za 16$



A ostatniego dnia:
Awatar użytkownika
Tomek
Money talks
Posty: 411
Rejestracja: 13 mar 2021, 17:17
Tu mieszkam: Dubaj

Re: Opcje na index

Post autor: Tomek »

Profit Probability: 0.091% <- Powodzenia :)

Btw. Nie wiem po co uparcie zakładasz te konta i trollujesz, skoro prędzej czy później znowu zaczniesz przeginać, a ja prędzej czy później i tak Ci je usunę razem ze wszystkimi postami. Ten cykl powtarza się już chyba od dwóch lat, tylko za każdym razem przychodzisz tu jako inna osoba i zaczynasz to wszystko od początku. Nie szkoda Ci czasu na taką syzyfową pracę?
PanChomik
Gość niedzielny
Posty: 10
Rejestracja: 20 wrz 2022, 03:03
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Opcje na index

Post autor: PanChomik »

Tomek pisze: 20 wrz 2022, 20:19 Profit Probability: 0.091% <- Powodzenia :)

Btw. Nie wiem po co uparcie zakładasz te konta i trollujesz, skoro prędzej czy później znowu zaczniesz przeginać, a ja prędzej czy później i tak Ci je usunę razem ze wszystkimi postami. Ten cykl powtarza się już chyba od dwóch lat, tylko za każdym razem przychodzisz tu jako inna osoba i zaczynasz to wszystko od początku. Nie szkoda Ci czasu na taką syzyfową pracę?
To jest moje pierwsze i jedyne konto kiedykolwiek u Pana na forum.
Mieszkam w Warszawie na pradze południe. Może Pan do mnie przyjechać w każdej chwili.
Prosze Pana, czy Pan się ze mnie wyśmiewa? bo Profit Probability: 0.091% ? Czy Pan wie co to jest ubezpieczenie?
Ja móie tylko o ubezpieczeniu. Ubezpieczenie to jest na wypadek czegoś, a nie sposób na biznes.
Awatar użytkownika
DonKichot
Stały bywalec
Posty: 52
Rejestracja: 14 cze 2022, 21:48
Tu mieszkam: Poland

Re: Opcje na index

Post autor: DonKichot »

PanChomik pisze: 20 wrz 2022, 20:36Może Pan do mnie przyjechać w każdej chwili.
Przyjedzie na pewno :D
Z pewnością nie ma nic lepszego do roboty ;)
PanChomik pisze: 20 wrz 2022, 20:36Czy Pan wie co to jest ubezpieczenie?
Skoro nie masz nawet jeszcze konta brokerskiego, to co chcesz ubezpieczać ? Gotówkę w PLN opcjami na DAX ?
ODPOWIEDZ