Poor Man’s Covered Puts

Wszystko, co dotyczy szeroko rozumianych instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, ale też swapów czy kontraktów terminowych. Hedging, short volatility i zagrania kierunkowe. Co kto lubi.
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Poor Man’s Covered Puts

Post autor: iMisiek »

Witam

Znalazłem stronę wydaje mi się ciekawa w której jest opisane na bieżącej sytuacji została opisana strategia która nosi nazwę Poor Man’s Covered Puts jest ona oparta o opcje na IWM (iShares Russell 2000 ETF) ale rozumiem ze da się tez zrobić o opcje na indeks
Link znajduje się https://www.crowderoptions.com/the-comp ... ered-puts/ a zagranie to jest takie

Poor Man’s Covered Put Trade:

Buy iShares Russell 2000 (IWM) January 20, 2023 280 LEAPS put contracts for roughly $62.00
Sell iShares Russell 2000 (IWM) October 15 ,2021 215 puts (36 days until expiration) for $3.07, or $307 per contract


Czyli kupujemy put z długim terminem (LEAPS) a później sprzedajemy PUT z krótkim (miesięcznym terminem).

Przeczytałem to ze 3 razy i rano i wieczorem i jako nie widzę gdzie tutaj miałby być jakieś zysk ? Co będzie jak rynek pójdzie do gory /stoi w miejscu/ spada? Z
A może to już wyższa klasa w strategiach opcyjnych a ja jeszcze jestem na początku wiec czy ktoś mi jest wstanie to przybliżyć?

Dzieki z gory
leszekw
Gość niedzielny
Posty: 13
Rejestracja: 14 mar 2021, 11:55
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Poor Man’s Covered Puts

Post autor: leszekw »

Zyskujesz na cyklicznym wystawianiu putòw 30-40dte. Ktòre są zabezpieczone kupnem "długiego" puta o wyższym poziomie wykonania. Strategia działać będzie najlepiej przy spadkach, ale takich nie za szybkich. Bo wtedy zyskuje twòj kupiony put , a jednocześnie wystawiane puty się nie wykonaja i będziesz zgarniał z nich premie.
iMisiek
Stały bywalec
Posty: 94
Rejestracja: 14 mar 2021, 21:04
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Poor Man’s Covered Puts

Post autor: iMisiek »

leszekw pisze: 12 wrz 2021, 14:46 Zyskujesz na cyklicznym wystawianiu putòw 30-40dte. Ktòre są zabezpieczone kupnem "długiego" puta o wyższym poziomie wykonania. Strategia działać będzie najlepiej przy spadkach, ale takich nie za szybkich. Bo wtedy zyskuje twòj kupiony put , a jednocześnie wystawiane puty się nie wykonaja i będziesz zgarniał z nich premie.
Ale jeśli dobrze zrozumiałem to jeszcze chcemy w miarę dobre pieniądze dostać na tego LEAPS PUT tak jakiś 1 rok przed wygaśnięciem
Rozumiem ze najgorszy możliwy scenariusz to jak rynek szybko pójdzie w gore
leszekw
Gość niedzielny
Posty: 13
Rejestracja: 14 mar 2021, 11:55
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Poor Man’s Covered Puts

Post autor: leszekw »

Tak LEAPSa lepiej sprzedać jak jeszcze ma jakąś wartość czasu. Jeżeli chodzi o szybki ruch w górę to faktycznie najgorszy scenariusz. Dlatego to raczej dla niedźwiedzi strategia.
ODPOWIEDZ