Cześć!
Po przeanalizowaniu webinaru Zarządzanie ryzykiem na giełdzie stwierdziłem, że samemu spróbuje zrekonstruować plik excel (spóźniłem się 5 lat żeby go móc pobrać). Wszystkie dane mam oprócz w jaki sposób Tomasz Trela wyliczył Wartość pozycji. Czy ktoś z was byłby w stanie mi pomóc?
Wartość portfela 50 000,00 zł
Procent na jedną pozycję 3,50%
Wartość 1 pozycji 5 500,00 zł
Benchmark STD 25
Instrument STD Korelacja Ticker Kurs akcji Wartość pozycji Liczba akcji Ryzyko
KRUK S.A. (XWAR:KRU) 40,82% 1 KRU 400,20 zł 0 0 - zł
Przykład z pliku Tomka to:
wartość portfela 1 200 000,00 USD
procent na 1 pozycje 3,50%
wartość 1 pozycji 42 000,00 USD
benchmark 25%
std korelacja kurs akcji Wartość pozycji liczba akcji ryzyko
20% 1,1 71,47 47 727,00 USD 668 9 545,40 USD
Jednak zastosowanie wzoru: Wartość pozycji=(Wartość jednej pozycji*korelacja)/1-STD się nie sprawdziło i może ktoś z was byłby w stanie pomóc.
Pozdrawiam