Global Equity Momentum (GEM)

Wątek dla każdego, kto chciałby założyć własny temat i opisywać prowadzony przez siebie portfel. Zakupy, sprzedaż, zmiany, rebalansowania, wyniki i strategia. To jest miejsce, żeby opisywać swoją strategię i swoje transakcje.
xemik
Posty: 1
Rejestracja: 30 gru 2022, 09:33
Tu mieszkam: Warszawa

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: xemik »

winio pisze: 29 wrz 2022, 13:06 Żeby nie być gołosłownym, wrzucam stopy zwrotu za ostatni rok (pomijam tu jeszcze bardzo korzystne dla polskiego inwestora umocnienie dolara).

Przechwytywanie.JPG

Linia czerwona to krótkookresowe obligacje USA (jestem w nie aktualnie zapakowany do pełna, zgodnie z 'podwójnym' GEM).
Linia niebieska to mieszanka obligacji USA o średnim terminie zapadalności.
Linia zielona to mieszanka obligacji USA o długim terminie zapadalności.
Linia różowa to nic innego jak ETF na indeks SP500.
Linia błękitna to ETF na spółki charakteryzujące się wysokim momentum
No i na końcu, w jakże adekwatnym kolorze czarnym zobrazowany jest ETF na naszą krajową giełdę, zwaną pieszczotliwie bananem.

W zasadzie to powiem szczerze, że ze względu na pozycjonowanie kibicuję Rysiowi-misiowi i jego kolegom - im taniej odkupię akcje tym lepiej dla mnie.
Czyli w "podwójnej" wersji GEM inwestujemy w obligacje, które dają najwięcej zwrotu na tą chwilę? Dobrze to rozumiem, że powinienem na wykresie porównać bony skarbowe 1-3m, obligacje o krótkim terminie, obligacje o średnim terminie i o długim terminie? Będę wdzięczny za wyjaśnienie. :)
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 442
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: winio »

xemik pisze: 30 gru 2022, 09:36
winio pisze: 29 wrz 2022, 13:06 Żeby nie być gołosłownym, wrzucam stopy zwrotu za ostatni rok (pomijam tu jeszcze bardzo korzystne dla polskiego inwestora umocnienie dolara).

Przechwytywanie.JPG

Linia czerwona to krótkookresowe obligacje USA (jestem w nie aktualnie zapakowany do pełna, zgodnie z 'podwójnym' GEM).
Linia niebieska to mieszanka obligacji USA o średnim terminie zapadalności.
Linia zielona to mieszanka obligacji USA o długim terminie zapadalności.
Linia różowa to nic innego jak ETF na indeks SP500.
Linia błękitna to ETF na spółki charakteryzujące się wysokim momentum
No i na końcu, w jakże adekwatnym kolorze czarnym zobrazowany jest ETF na naszą krajową giełdę, zwaną pieszczotliwie bananem.

W zasadzie to powiem szczerze, że ze względu na pozycjonowanie kibicuję Rysiowi-misiowi i jego kolegom - im taniej odkupię akcje tym lepiej dla mnie.
Czyli w "podwójnej" wersji GEM inwestujemy w obligacje, które dają najwięcej zwrotu na tą chwilę? Dobrze to rozumiem, że powinienem na wykresie porównać bony skarbowe 1-3m, obligacje o krótkim terminie, obligacje o średnim terminie i o długim terminie? Będę wdzięczny za wyjaśnienie. :)
Jeśli jako 'na tę chwilę' rozumiemy 'za ostatni rok' to tak.
zywy
Gość niedzielny
Posty: 9
Rejestracja: 05 lut 2022, 23:31
Tu mieszkam: Kraków

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: zywy »

wszystkie trajsze w obligacjach nadal?
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 442
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: winio »

Na dzień dzisiejszy tak (w krótkookresowych USA).
Awatar użytkownika
Tissol
Posty: 1
Rejestracja: 07 maja 2023, 16:54
Tu mieszkam: Mielec

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: Tissol »

Pytanie bo zaczynam się właśnie zagłębiać w tę strategię:
@winio czemu na podlinkowanym wcześniej wykresie jako ex-USA wziąłeś fundusz Vanguarda oparty na indeksie FTSE, a nie np. indeks MSCI ACWI ex USA?
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 442
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: winio »

Wziąłem all-world exUS. Swoją drogą zaczyna robić się ciekawie, bo zaraz mogą pojawiać się sygnały zmiany.
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 442
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: winio »

Portfel dalej w obligacjach, chociaż na dzisiaj różnica to raptem pół procenta na niekorzyść SP500. Przy czym taka ciekawostka: przy wskazaniu na akcje przewagę mają te ex-US i to one trafią do portfela. Z papierów ex-US najwyższe momentum wykazują na dzień dzisiejszy Europa i Japonia.
Awatar użytkownika
winio
Forumowy wyga
Posty: 442
Rejestracja: 13 mar 2021, 20:56
Tu mieszkam: Szczęśliwice

Re: Global Equity Momentum (GEM)

Post autor: winio »

W ogóle fajnie widać jak się w tym roku SP500 (niebieska linia) odbija od T-Bill (czerwona).
Załączniki
gem.JPG
gem.JPG (58.84 KiB) Przejrzano 1573 razy
ODPOWIEDZ