Trading For a Living Live

Pomysł z syntetykiem wygląda na znakomity. Trzeba jednak bardzo pilnować aby mieć środki w przypadku dalszego spadku ETF. O wystawianiu calli muszę pomyśleć. Ciekaw jestem co o tym sądzi Tomek.

"Zresztą ostatnio zamieniłem 100x QQQ na syntetic long QQQ." Czy dobrze rozumiem? Sprzedałeś 100 x QQQ ze stratą uwalniając środki, ustawiając jednocześnie syntetica na tym samym poziomie. Zamkniesz go na strike puta który wcześniej został wykonany.

Z backtestów i z doświadczenia wychodzi, że na stabilnych walorach (SPY, MSFT etc.) najlepiej sprawdza się wystawianie spreada OTM, gdzie krótki PUT znajduje się w okolicach delty 0.15-.0.20, a długi parę strike'ów niżej – mnie często wychodził wtedy stosunek ryzyka do zysku na poziomie, mniej więc...

Jest to troszkę bardziej skomplikowane niż sądziłem ale chyba jednak możliwe. Obejrzyj
od 12 minuty.

Przypuszczam, że chodzi o rolowanie podatku. Kupione opcje są kosztem w momencie kupna, kupione akcje dopiero w momencie sprzedaży.

Dzięki :) Nie przejmuję się zbyt mocno - to demo. ;) Po prostu dobrze wiedzieć.

Pojawia się niezbyt zrozumiała dla mnie informacja

Czy ktoś może mi wyjaśnić co sygnalizuje czerwony trójkącik przy dziennym P&L?

W ostatni czwartek otrzymałem bardzo cenną (również w wymiarze finansowym) lekcję. Opowiem o tym, bo może komuś się ona przyda. O 12:14 (UTC-5) sprzedałem spreada SPXW 0DTE na callach 4560/4590 otrzymując na czysto 97$. Ustawiłem SL na poziomie ok. 200% straty traktując go jako SL katastroficzny zam...

Dzięki Tomku za łopatologiczne ;) wyjaśnienia :). Bedę to teraz ćwiczył na demie. Zamierzam pilnować rynku na bieżąco i zamykać z ręki ale zawsze się może zdarzyć brak prądu, internetu, chwila nieuwagi itp.

Jeżeli w TWS wyklikasz sobie zlecenie otwierające początkową pozycję przez Advanced Option Tools -> SpreadTrader, to wtedy już na etapie jej otwierania możesz dołączyć do niej stop lossa: Ale to w praktyce niewielka różnica, bo jeżeli otwierałeś używając toola Strategy Builder, to nawet jeśli nie m...

O SL myślałem przy opcjach 0 DTE. Zdarzają się takie sytuacje jak 20.11. na SPX. Spread na callach sprzedany ok. 20 min po otwarciu giełdy za ok. 4$ o 13:00 (UTC-5) jest na 50% straty, a dwie minuty później strata przekracza 200%. Trudno wszak siedzieć 8 godzin ze wzrokiem wbitym w monitor. Jeśli ch...

Podaj całą nazwę.

Tą informację zawiera nazwa opcji. Zajrzyj tam, gdzie skierowałem Cię w poprzednim moim poście

Ok, dzięki, tylko jak to zrobić korzystając ze Strategy Buildera przy wystawianiu spreada. Tam w advanced nie ma tej możliwości.

Jeśli rolujesz płacisz dwa razy prowizję - od sprzedaży i od kupna. Pozwalając kupionej opcji wygasnąć i sprzedając nową płacisz jedną prowizję. Wystawiając PUTa podobnie jak CALLa otrzymujesz premię. Kupując opcję płacisz. Uporządkowaną i dobrze przekazaną wiedzę znajdziesz na blogu Tomka w artykul...

Hmm, ale jaki w ogóle jest argument/teza za stosowaniem stop-lossów przy pozycjach, które mają z góry ograniczony/zdefiniowany poziom ryzyka? Przecież ideą spreada jest właśnie to, aby mógł on przetrwać duże wahania w trakcie życie spreada bez potrzeby stosowania stop-lossa . Ma to sens. Można odda...