ETF w czasach COVID-19

[Q'bot]

Z tego co widzę tutaj jest tylko jedna opcja - czyli FRA. Czy w tym przypadku jest sens?

We Frankfuterkach zbyt wiele bramek do wyboru nie ma ;P
Ustaw się w jakiejś akceptowalnej dla Ciebie cenie i czekaj - ja bym i tak rozłożył transakcję na kilka transz, np. co 25 centów, lecz wtedy nie wiesz ile Ci wejdzie, jeśli kurs poszybuje do góry.

[traderka31]

Tak zrobię, dzięki za radę.
Swoja drogą zastanawiam się, czy powinnam bać się ryzyka walutowego w tym przypadku.
Tomek kiedyś w artykule pisał, że dywersyfikacja walutowa jest zjawiskiem pozytywnym, choć tutaj same aktywa są w dolarach.

[kotu]

Jeszcze jest ten sam ETF na giełdzie w Londynie - IUMO, notowany w USD, no ale jakie znaczenie ma tutaj waluta? Obroty są większe.

EDIT:

Swoja drogą zastanawiam się, czy powinnam bać się ryzyka walutowego w tym przypadku.
Tomek kiedyś w artykule pisał, że dywersyfikacja walutowa jest zjawiskiem pozytywnym, choć tutaj same aktywa są w dolarach.

Tak jak piszesz, liczy się to, co dany dany ETF kupuje. Nie ma znaczenia czy kupisz go w Euro, Dolarach czy Rublach, bo koniec końców kupujesz i trzymasz to samo.

[Hubert]

Statystycznie "Dollar Cost Averaging" wychodzi mniej korzystnie niz "Lump Sum". Wynika to z czystej statystyki.

https://ofdollarsanddata.com/dollar-cos ... -lump-sum/
https://www.forbes.com/sites/kristinmck ... -lump-sum/

"Time in the market over timing the market"

Przy tak wolnozmiennym aktywie jakim jest ETF z ekspozycja na kilkaset spolekt i wieloletnim horyzoncie czasowym, osobiscie nie czekal bym ani chwili tylko z miejsca inwestowal calosc.

Glina ale to dotyczy tylko ETF ? Bo raczej jak inwestuje w spółki to DCA jest dużo lepszym rozwiązaniem ?

[glina]

Ja sam rozbijam zakupy pojedynczych na 3 transze, ale to jest raczej na dni niz tygodnie/miesiace.

[Tomek]

Ale tu plusy rozbijania na transze są bardziej psychologiczne niż statystyczne, bo statystycznie jednak akcje przez większość czasu rosną, a spadają przez bardzo krótkie okresy, więc statystycznie znowu istnieje większe prawdopodobieństwo, że w momencie wejścia na rynek podłączymy się pod wzrosty, a nie że wejdziemy tuż przed spadkami. Dlatego lump sum lepiej sprawdza się też przy akcjach, a nie tylko przy ETF-ach :)

JPMorgan robił kiedyś takie backtesty sięgając sto lat wstecz i sprawdzając czy wybierając różne losowe momenty wchodzenia w tym czasie lepiej byśmy wyszli pakując się na raz czy na raty. Zawsze wychodziło, że lepiej na raz. Wrzucałem tu kiedyś nawet PDF z tymi badaniami, ale nie mogę teraz go coś odnaleźć.

[glina]

Oczywiscie, matematyka zawsze sie sprawdza. Spolki w trendzie wzrostowym nalezy kupowac jak najszybciej, a te w trendzie spadkowym jak najwolniej (czyli wcale ;-)).

Efekt psychologiczny jak najbardziej. Pierwsza transze kupuje nieraz impulsywnie, druga po doglebnym zastanowieniu, a trzecia jak rynek sie ze mna zgodzi :-). A moze w tym jest jakis wymiar risk-managementu? Wiele spolek pozostalo na 1 lub 2 transzy.