traderka31 pisze: ↑

23 lis 2020, 22:03

Z tego co widzę tutaj jest tylko jedna opcja - czyli FRA. Czy w tym przypadku jest sens?

We Frankfuterkach zbyt wiele bramek do wyboru nie ma ;P
Ustaw się w jakiejś akceptowalnej dla Ciebie cenie i czekaj - ja bym i tak rozłożył transakcję na kilka transz, np. co 25 centów, lecz wtedy nie wiesz ile Ci wejdzie, jeśli kurs poszybuje do góry.

Tak zrobię, dzięki za radę.
Swoja drogą zastanawiam się, czy powinnam bać się ryzyka walutowego w tym przypadku.
Tomek kiedyś w artykule pisał, że dywersyfikacja walutowa jest zjawiskiem pozytywnym, choć tutaj same aktywa są w dolarach.

Jeszcze jest ten sam ETF na giełdzie w Londynie - IUMO, notowany w USD, no ale jakie znaczenie ma tutaj waluta? Obroty są większe.

EDIT:

traderka31 pisze: ↑

23 lis 2020, 22:33

Swoja drogą zastanawiam się, czy powinnam bać się ryzyka walutowego w tym przypadku.
Tomek kiedyś w artykule pisał, że dywersyfikacja walutowa jest zjawiskiem pozytywnym, choć tutaj same aktywa są w dolarach.

Tak jak piszesz, liczy się to, co dany dany ETF kupuje. Nie ma znaczenia czy kupisz go w Euro, Dolarach czy Rublach, bo koniec końców kupujesz i trzymasz to samo.

glina pisze: ↑

18 lis 2020, 06:39

Statystycznie "Dollar Cost Averaging" wychodzi mniej korzystnie niz "Lump Sum". Wynika to z czystej statystyki.

https://ofdollarsanddata.com/dollar-cos ... -lump-sum/
https://www.forbes.com/sites/kristinmck ... -lump-sum/

"Time in the market over timing the market"

Przy tak wolnozmiennym aktywie jakim jest ETF z ekspozycja na kilkaset spolekt i wieloletnim horyzoncie czasowym, osobiscie nie czekal bym ani chwili tylko z miejsca inwestowal calosc.

Glina ale to dotyczy tylko ETF ? Bo raczej jak inwestuje w spółki to DCA jest dużo lepszym rozwiązaniem ?

Ja sam rozbijam zakupy pojedynczych na 3 transze, ale to jest raczej na dni niz tygodnie/miesiace.

Ale tu plusy rozbijania na transze są bardziej psychologiczne niż statystyczne, bo statystycznie jednak akcje przez większość czasu rosną, a spadają przez bardzo krótkie okresy, więc statystycznie znowu istnieje większe prawdopodobieństwo, że w momencie wejścia na rynek podłączymy się pod wzrosty, a nie że wejdziemy tuż przed spadkami. Dlatego lump sum lepiej sprawdza się też przy akcjach, a nie tylko przy ETF-ach :)

JPMorgan robił kiedyś takie backtesty sięgając sto lat wstecz i sprawdzając czy wybierając różne losowe momenty wchodzenia w tym czasie lepiej byśmy wyszli pakując się na raz czy na raty. Zawsze wychodziło, że lepiej na raz. Wrzucałem tu kiedyś nawet PDF z tymi badaniami, ale nie mogę teraz go coś odnaleźć.

Oczywiscie, matematyka zawsze sie sprawdza. Spolki w trendzie wzrostowym nalezy kupowac jak najszybciej, a te w trendzie spadkowym jak najwolniej (czyli wcale ;-)).

Efekt psychologiczny jak najbardziej. Pierwsza transze kupuje nieraz impulsywnie, druga po doglebnym zastanowieniu, a trzecia jak rynek sie ze mna zgodzi :-). A moze w tym jest jakis wymiar risk-managementu? Wiele spolek pozostalo na 1 lub 2 transzy.