Strategie inw. oparte na statystyce/matematyce
: 28 mar 2018, 14:25
Tomku,
Ty siedzisz w opcjach wiec mam pytanie odnosnie tradingu opartego tylko na statystyce.
Np. chłopaki (a wlasciwie juz dziadki:) z TastyTrade od 20 lat nieustannie w ten sposob dokonuja transakcji.
Czyli ich przykladowa strategia bazujaca na volatility mean reversion to:
- sprzedarz 1SD put spread - przy IVR > 50%
- czas do wygasniecie opcji ok 45 dni
- zamykanie pozycji przy 50% potancjalnego ruchu
No i zgodnie z natura ceny (ktorej przebieg jest procesem stochastycznym) oraz wlasciwosciami rozkladu normalnego - prawdopodbienstwo ze opcja wygasnie OTM ok. 68%. Czyli konsekwentnie trzymajac sie takiego podejscia - zgodnie z prawem wielkich liczb - skutecznosc strategii bedzie dazyc wlasnie do 70%.
O takim podejsciu pisza tez najwieksi trejderzy - zeby miec strategie, ktora jest:
- prosta - przejrzyste sygnaly we/wy
- obiektywna - czyli powtarzalna, czyli mozliwa do weryfikacji, czyli mozliwa do dalszego doskonalenia
- oparta na inherentnych wlasciwosciach rynku (momentum, price mean reversion, volatility mean reversion)
Argumentuja to tym, ze "strategie" typu:
- "czuje, ze"
- "wydaje mi sie, ze"
- "wg mojej opinii"
- "mam przeczucie, ze"
- "mysle, ze"
- "zakladam, ze"
to nie są strategie :)
No i sumie tak tez "trejduje" Buffet, tylko ze w dlugim horyzoncie i bazujac na DCF - kupuje mechanicznie jesli wyliczona wart < wart rynkowej.
Stad moje pytanie jakie sa Twoje doswiadczenia/przemyslenia na temat takiego podejscia do inwestowania?
Oczywiscie, jesli jest tu ktos, kto tez od dluzszego czasu bazuje na statystyce/matematyce - to wnioski z doswiadczenia mile widziane.
Dziekuje za odpowiedz,
Paweł
Ty siedzisz w opcjach wiec mam pytanie odnosnie tradingu opartego tylko na statystyce.
Np. chłopaki (a wlasciwie juz dziadki:) z TastyTrade od 20 lat nieustannie w ten sposob dokonuja transakcji.
Czyli ich przykladowa strategia bazujaca na volatility mean reversion to:
- sprzedarz 1SD put spread - przy IVR > 50%
- czas do wygasniecie opcji ok 45 dni
- zamykanie pozycji przy 50% potancjalnego ruchu
No i zgodnie z natura ceny (ktorej przebieg jest procesem stochastycznym) oraz wlasciwosciami rozkladu normalnego - prawdopodbienstwo ze opcja wygasnie OTM ok. 68%. Czyli konsekwentnie trzymajac sie takiego podejscia - zgodnie z prawem wielkich liczb - skutecznosc strategii bedzie dazyc wlasnie do 70%.
O takim podejsciu pisza tez najwieksi trejderzy - zeby miec strategie, ktora jest:
- prosta - przejrzyste sygnaly we/wy
- obiektywna - czyli powtarzalna, czyli mozliwa do weryfikacji, czyli mozliwa do dalszego doskonalenia
- oparta na inherentnych wlasciwosciach rynku (momentum, price mean reversion, volatility mean reversion)
Argumentuja to tym, ze "strategie" typu:
- "czuje, ze"
- "wydaje mi sie, ze"
- "wg mojej opinii"
- "mam przeczucie, ze"
- "mysle, ze"
- "zakladam, ze"
to nie są strategie :)
No i sumie tak tez "trejduje" Buffet, tylko ze w dlugim horyzoncie i bazujac na DCF - kupuje mechanicznie jesli wyliczona wart < wart rynkowej.
Stad moje pytanie jakie sa Twoje doswiadczenia/przemyslenia na temat takiego podejscia do inwestowania?
Oczywiscie, jesli jest tu ktos, kto tez od dluzszego czasu bazuje na statystyce/matematyce - to wnioski z doswiadczenia mile widziane.
Dziekuje za odpowiedz,
Paweł