Mapa korelacji

[Tomek]

Stworzyłem dzisiaj na swoje potrzeby takie oto cudo i pomyślałem, że się nim podzielę, a nuż się komuś przyda.

To jest mapa korelacji społek, indeksów i innych aktywów, które aktualnie obserwuję i o których wspominałem na blogu. Dane pochodzą z dwóch ostatnich lat. Jak widać, ta korelacja pomiędzy różnymi rynkami istnieje niekiedy całkiem mocna.

Mnie najbardziej zdziwiło, że tak mocno skorelowane są ze sobą giełdy amerykańska, chińska, koreańska i indyjska. Pocieszające natomiast, że są jednak spółki i indeksy kompletnie nieskorelowane z niczym innym. Gdyby ktoś chciał dodać sobie swoje spółki do tej mapy i sprawdzić jak to wszystko wygląda, to poniżej wrzucam arkusz w Excelu. Dane historyczne można pobrać, np. z Yahoo Finance.

https://www.tradingforaliving.pl/files/ ... lacji.xlsx

Natomiast więcej na temat samej korelacji i na temat tego, czemu jest taka niebezpieczna, pisałem w tym artykule: https://www.tradingforaliving.pl/co-to-jest-korelacja/

[MarcinBB]

W kwestii obliczania korelacji i innych matematycznych optymalizacji swoich assetów polecam https://www.portfoliovisualizer.com/ - serwis znalazłem stosunkowo niedawno i jeszcze nie ztestowałem ale kalkulatory z menu Tools wyglądają super.

Kalkulator korelacji dla spółek Tomka z excela: https://goo.gl/cmT8mM - wyniki zbliżone, w kalkulatorze można zmienić parametry korelacji oraz w prosty sposób dodawać nowe spółki bez potrzeby importu historycznych danych.

[Tomek]

Kurde, Marcin, świetny link! Szukałem czegoś takiego i nie znalazłem, wiec uznałem, że sam sobie stworze. No ale ten gotowy na www jest o wiele szybszy w obsłudze niż importowanie historycznych danych do Excela. Dzięki!