UVXY nie shortuje VIX, to jest LONG na VIXa. Eksploduje gdy są spadki... (znaczy leci pionowo do góry). Im bardziej gwałtowne tym szybciej leci. Takie -3% nagłe to +50-70% od razu na UVXY.
ShortVIX to SVXY. Tu wysadzili wszystkich. Kurs ze 140$ prawie spadł na 9$ w 2-3 dni. 8lat wzrostów 3 dni spadków i na zero...
Odpowiedzi na Twoje pytania są bardzo skomplikowane, bo w zależności od tego czego rynek się spodziewa są spore opłaty za zarządzenie tymi 2ma instrumentami. W zależności czego rynek się spodziewa na jedny jest contango na drugim backwardation itp blablablabla, to jest mało ważne i tylko komplikuje zagadnienie, które jest proste jak cholera :
Im szybciej spadają ceny akcji - UVXY robi eksplozję do góry. Na tym robiłem +70% potem +50%, może teraz uda się +100%... UVXY spada jak nie ma zmienności - czyli rynek się kisi. Dziś jest ciekawie, bo leci do góry, a rynek aż kipi do spadków. To mi pokazuje, że już za chwileczkę już za momencik zjazd na NASDAQu zacznie się kręcić :)
SVXY - bym w życiu nie tknął, a tym bardziej teraz gdy aż się gotuje - inwestorzy pompując tu kasę, sztucznie zmniejszają volatility - czyli zmienność dająć złudne poczucie np. algosom, że jest OK i powinny kupować akcje, ostatnio no cóż nie wypaliło.
