A ja bym proponował coś takiego jako umiarkowany hedge przed zjazdem w terminie 45 dni. Break-even na poziomie 2942 pkt. na S&P 500, więc tak naprawdę indeks dalej wcale nie musi jakoś spektakularnie spadać, a może nawet lekko wzrosnąć, a i tak uda się z tego wycisnąć jakiś zysk.

Krew się leje, ja kupuję :)

A mnie się wydaje, że to na razie dopiero lekkie zadrapanie i krew to się jeszcze w sierpniu poleje. Dlatego gram w obu kierunkach :)

PS. Ciekawą statystykę wrzucili dziennikarze z WSJ dzisiaj, która pokazuje, że wtorki w ciągu ostatniej dekady były najlepszymi dniami dla giełdy, a środy absolutnie najgorszymi: https://twitter.com/trading_pl/status/1 ... 1822002177

Zblizamy sie do momentu kiedy skonczy sie aktualne odbicie, zamknalem swojego spekulacyjengo longa SPXL i czekam na prawdziwe fajerwerki i jazde w dol. Mysle ze w przeciagu tygodnia powinno sie to roztrzygnac. Obstawiam ze bedzie to gdzies z poziomu miedzy 2950-3000 na s&p500. Czekam tylko na tansze PUTy. Bedzie sie dzialo tez na ropie na nadchodzacych miesiacach gdzie caly czas systematycznie dokladam obstawiajac solidny spadek.

10-2 Year Treasury Yield Spread Date: Aug 13 2019 Value: 0.02% Chg 1Y% -92.59%

Zaczyna być ciekawie, nie wiele brakuje do zera.

kremat0r pisze: ↑

14 sie 2019, 08:45

10-2 Year Treasury Yield Spread Date: Aug 13 2019 Value: 0.02% Chg 1Y% -92.59%

Zaczyna być ciekawie, nie wiele brakuje do zera.

Ciekawie to dopiero bedzie i nie ma to nic wspolnego z ta krzywa. Po dzisiejszym dniu potrzebujemy byc moze jeszcze nizszego dolka po czym odbijemy w okolice 2900 i zabawa zacznie sie od nowa. Powodzenia.

Trzymac sie bo najprawdopodobniej to jest moment kiedy mozemy zjechac winda w dol.

Rynek zrobil to co potrafil najlepiej, zakrecil uczestnikow takich jak ja i zamiast spasc z poziomu 100 nizej spadnie dopiero w nadchodzacych dniach, tygodniach z poziomow duzo wyzszych niz to widzialem. Chodze na paluszkach.

Czekalem na moemnt do ponownego wejscia i wlasnie nastapil, zatem ponowny short na SPY koniec listopada i grudnia, strike 296 a takze long TVIX na dzisiejszym zjezdzie a takze long na odbiecie gazu

Już od dłuższego czasu zastanawiam się nad dobrym hedgem przed spadkami na amerykańskich akcjach i wychodzi mi, że spółka AMP, którą mam w portfelu (+51% YTD!) leci jak kamień w wodę przy każdej korekcie, a potem wystrzela jak rakieta, kiedy rynek pnie się do góry. Wydaje się być sporo tańszą alternatywą do kupowania PUTów na SPY.
AMP Mar 20 '20 160 kosztuje dzisiaj 7.91. Zapiszę dla pamięci, zobaczymy ile będzie kosztować jak już doczekamy się jakichś spadków.

Nie lepiej shortowac przy uzyciu SQQQ? Odpada wplyw fundamentow pojedynczej spolki, Nasdaq ma wyzsze beta niz SP500, a do tego sam koszt ETFu jest prawdopodobnie nizszy (0.95% rocznie)

Przestałem używać 3xETF. Decay na nich jest straszny.

Lepiej szortować branże, które są zagrożone podczas spowolnienia gospodarczego GM, DE, a jak ktoś się spodziewa spadków na całym indeksie to lepiej nakupić wydobywców metali szlachetnych lub wymienić na waluty uważane za bezpieczne. Wtedy nawet jak nie trafisz z timingiem na szorta to i tak możesz coś z tego mieć wystawiając opcje call na posiadane akcje, a waluty save heaven kiedyś odbiją. Jak kupisz call na sqqq to tak jak napisał Rastignac stawiasz się na straconej pozycji chyba, że masz genialny timing.

Nie widze tej rzekomo negatywnej korelacji miedzy GDX a SP500. W przeciagu ostatnich 10 lat korelacja to 0.05 (miesieczna) lub 0.17 (dniowa). Czyli w najlepszym wypadku zloto jest z SPY nieskorelowane. To tez dobrze, ale to nie jest hedge.

Generalnie imo najlepiej hedgować obligacjami, tylko problem jest teraz taki, że one też są mocno napompowane.