Strategia opcyjna

[e3b03]

Czesc,
Od okolo roku aktywnie traduje opcjami - 4 miesiace demo, 8 miesiecy na realnym koncie. Probowalem kilku roznych podejsc - prawdopodobienstwo jak Oprion Alpha, Tasty Trade, kupowanie, sprzedawanie ITM i OTM, gra kierunkowa, pozycje neutralne. Udalo mi sie nawet podpasc pod PDT za zagrania 0DTE. Generalnie spory bigos ale to mialo swoj cel, chcialem poznac swoja tolerancje na ryzyko, swoj temperament no i nabrac nieco skilla. Teraz chce swoja metode usystematyzowac i podejsc do tradingu opcjami mechanicznie. Stworzylem strategie i chcialbym poznac opinie doswiadczonych kolegow. A wiec tak:
W TradingView napisalem strategie generujaca wejscia i wyjscia (na razie tylko long). Wazne bylo dla mnie aby strategia miala minimum okolo 45-50% success rate oraz Avg trade duration 8 bars (Puszczam ja na wykresie weekly) co daje ok 50dni w tradzie.
Na podstawie tych wejsc zamierzam sprzedawac (dla niskiego IVR kupowac) Bull spready na ok 40 delta 35-50DTE- czyli po cenie nieco nizszej niz ta z sygnalu na TV. Spready beda 2$ szerokie i premia ok 0,50$. Wyjscie przy wygenerowaniu sygnalu wyjscia w TV, po osiagnieciu targetu 70% zysku lub 14-10 dni przed wygasnieciem w przypadku bycia ITM.
Wielkosc pozycji ok 1-3%, maksymalna ilosc pozycji 6-8. Instrumenty - top 30 z listy najplynniejszych ETF.
Zastanawiam sie jeszcze czy uwzglednic (i jak) korelacje pomiedzy ETFami na ktorych mam sygnaly wejscia.
Co sadzicie o takim podejsciu? Dzieki za opinie

[Tomek]

Ja bym uwzględniał korelację benchmarkując ją do indeksu. To znaczy można odpuścić matrix korelacji każdego ETF-a z każdym, ale porównałbym je przynajmniej do SPY i jeśli ta korelacja jest duża, to zaprogramowałbym w systemie zmniejszenie wag tych właśnie pozycji na tych skorelowanych ETF-ach.

Zastanawiam się też czy sztywne założenie, że spread powinien być szeroki na 2$ jest właściwe, bo dla ETF-a o nominalnej wartości 10 USD to będzie oznaczało szerokość 20%, a dla ETF-a o wartości 50 USD to będzie szerokość 4%.

[e3b03]

A wiec maly update mojej strategii po ok 5 miesiacach stosowania. Zmiany wzgledem oryginalnych zalozen to wchodzenie miedzy 10 a 5 DTE. Sprzedawalem bull put spready gdy mialem sygnal Long ze strategii w TradingView (strategia ok 50% skutecznosci, 8 dni srednia dlugosc trade). Instrumenty bazowe glownie QQQ, SPY, IWM, TLT, EWZ, DIS.
Wyniki: na 19 tradow 3 stratne przy czym stosunek sumy zysku do sumy strat 5/1.
Ostatnio zrobilem zmiane i zamiast spredow wertykalnych stosuje front put ratio spread 2:1 czy tez Broken Wing Butterfly 1:2:1. Sprzedaje dwa puty, kupuje jeden drozszy put o jeden strike wyzej i jeden OTM put gdzies daleko zeby zmniejszyc margin. Obniza to znacznie BE w prownaniu ze zwyklym spreadem i zwieksza ProfitProb. Jedyny minus jest taki ze musze stosowac stop lossa (puki co mentalny) i tu rodzi sie pytanie:
Czy ustawiacie stop loss na cene danego spreada (combo) czy tez raczej warunek kiedy cena instrumentu bazowego osiagnie zadany poziom. Czy moze stop loss mentalny? Jak to sie sprawdza?

[Tomek]

Ja bym nie stosował SL na cenie całego combo, bo czasem na jedną odnogę (np. wartą 0.01$) nie będzie zleceń i przez to cała pozycja nie zostanie zamknięta. Dlatego moim zdaniem lepiej pilnować tego ręcznie i w najgorszym wypadku zamykać zlecenie na raty.

PS. 84% skuteczności to bardzo ładny wynik. Uroki strategii kredytowych :) Tylko trzeba mieć świadomość, że rynek teraz pomaga, bo jak przyjdzie korekta, to skuteczność spadnie dość mocno.