Strategie opcyjne - backtest

[e3b03]

Czesc,
Jak testujecie swoje strategie opcyjne? Znalazlem w internecie kilka narzedzi jak eDeltaPro, backtester z Option Alpha. Uzywa ktos tego, co o nich sadzicie? Z tego co slyszalem Think Or Swim posiada backtestera wbudowanego ale ciezko o konto w TDA, da sie na paper trading tego uzywac?
Jak takie back testy odzwierciedlaja puzniejszy performance strategii?
Zastanawiam sie nad kupnem na probe eDeltaPro ale znalazlem buga w ich narzedziu i uzalezniam to w sumie od tego jak ogarną temat.

[wujt]

W tastytrade robią dużo backtestów (głównie na SPY), content darmowy.

[e3b03]

Takie backtesty bez uwzglednienia kosztow tranzakcji to troche pic na wode wedlug mnie.
Chodzi mi o to zeby samemu robic backtesty.

[wujt]

Takie backtesty bez uwzglednienia kosztow tranzakcji to troche pic na wode wedlug mnie.
Chodzi mi o to zeby samemu robic backtesty.

Fakt, szkoda, że tego nie uwzględniają. Z reguły robią te testy 45 DTE na miesięcznych wygasaniach. Zatem mniej więcej można to wyliczyć. Poza tym nawet bez commisions to już widać, czy coś może zadziałać, czy nie.

[e3b03]

Chce przetestować różne DTE, szczególnie 0DTE na SPX. Mysle ze po prostu lykne te eDelta na miesiac i zobacze jak to sie sprawdza.