Re: Opcja a wygasanie
: 01 sie 2020, 19:41
A takie dwa pytania związane ze słynnym juz przypadkiem akcji Kodaka z ostatniego tygodnia czyli wystrząłu w górę oraz Wirecard ale sprzed kilku tygodni, czyli gwałtownego spadku jego akcji.
1. załóżmy że cena strike zakupionej opcji call Kodaka była 2$, a cena akcji w ostatnim dniu, a mówiąc precyzyjniej na zamknięciu ostatniego dnia wyniosła 2,1$, czyli egzekucja jest automatyczna i nasze prawo zakupu stało się de facto obowiązkiem zakupu 100 akcji. Interesuje mnie po jakiej cenie następuje zaksięgowanie akcji na rachunku tj. czy po ww. cenie zamknięcia, czy po cenie otwarcia z następnego dnia sesyjnego? Moim zdaniem po ww. cenie zamknięcia, natomiast możliwość pozbycia się tych akcji jest możliwa dopiero po cenie otwarcia następnego dnia sesyjnego. I jeśli tak, to zakładając że otwarcie było z potężną luką w górę (w rzeczywistości chyba nie było takiej luki, ale mniejsza o to) mielibyśmy dużo szczęścia i zarobilibyśmy. Ciekawe czy uzyskalibyśmy podobny profit, gdyby nie byłoby wystarczającej ilości środków na rachunku na pokrycie zakupu tychże akcji. No i co z Wirecard gdzie powiedzmy że opcje też stały się ITM na zamknięciu ale otwarcie nastąpiłoby z potężną luką w dół?
2. no i jak wyglądałoby to w przypadku nabycia opcji put, a więc np. cena strike Wirecard 105Eur, a cena zamknięcia akcji w dniu wygaśnięcia spada do 104,8Eur, czyli znowu egzekucja automatyczna. Zakładając, że nie posiadamy akcji co do których mamy teraz obowiązek ich sprzedaży, a posiadamy wystarczającą ilość środków na pokrycie zakupu tych akcji, po jakiej cenie nastąpi zakup i po jakiej "przymusowa" sprzedaż , tj. czy zakup po ww. cenie zamknięcia 104,8Eur, a sprzedaż po cenie otwarcia następnego dnia sesyjnego (czyli załóżmy znowu potężną lukę do 1Eur?) No i jak wyglądałoby to gdybyśmy nie posiadali wystarczającej ilości środków na nabycie akcji?
1. załóżmy że cena strike zakupionej opcji call Kodaka była 2$, a cena akcji w ostatnim dniu, a mówiąc precyzyjniej na zamknięciu ostatniego dnia wyniosła 2,1$, czyli egzekucja jest automatyczna i nasze prawo zakupu stało się de facto obowiązkiem zakupu 100 akcji. Interesuje mnie po jakiej cenie następuje zaksięgowanie akcji na rachunku tj. czy po ww. cenie zamknięcia, czy po cenie otwarcia z następnego dnia sesyjnego? Moim zdaniem po ww. cenie zamknięcia, natomiast możliwość pozbycia się tych akcji jest możliwa dopiero po cenie otwarcia następnego dnia sesyjnego. I jeśli tak, to zakładając że otwarcie było z potężną luką w górę (w rzeczywistości chyba nie było takiej luki, ale mniejsza o to) mielibyśmy dużo szczęścia i zarobilibyśmy. Ciekawe czy uzyskalibyśmy podobny profit, gdyby nie byłoby wystarczającej ilości środków na rachunku na pokrycie zakupu tychże akcji. No i co z Wirecard gdzie powiedzmy że opcje też stały się ITM na zamknięciu ale otwarcie nastąpiłoby z potężną luką w dół?
2. no i jak wyglądałoby to w przypadku nabycia opcji put, a więc np. cena strike Wirecard 105Eur, a cena zamknięcia akcji w dniu wygaśnięcia spada do 104,8Eur, czyli znowu egzekucja automatyczna. Zakładając, że nie posiadamy akcji co do których mamy teraz obowiązek ich sprzedaży, a posiadamy wystarczającą ilość środków na pokrycie zakupu tych akcji, po jakiej cenie nastąpi zakup i po jakiej "przymusowa" sprzedaż , tj. czy zakup po ww. cenie zamknięcia 104,8Eur, a sprzedaż po cenie otwarcia następnego dnia sesyjnego (czyli załóżmy znowu potężną lukę do 1Eur?) No i jak wyglądałoby to gdybyśmy nie posiadali wystarczającej ilości środków na nabycie akcji?