piap pisze:1. "Ryzyko ustalane jest w momencie otwarcia pozycji" - to wskazowka z tasty i w ich przypadku oznacza że jest to ustalone na samym poczatku w ten sposób, że jak wystawiasz IC o szerokości spreada 10 i chcesz miec zysk/ryzyka na poziomie 1:2 to wystawiasz go za ok. 3,3 USD - i potem już nic nie robisz - albo zysk 50% albo do wygasniecia i niech prawdopodobienstwa zrobia swoje - to jest ich podejscie do IC.
2. "dobrać stosunek credit/szerokość spreada (uwzględniający rolowanie down/up & out)" - np. zakładam finalny zysk/ryzyka na 1:2 - wiec poczatkowo wystawiam IC z ryzykiem 1:3 (100$ za 4 pkt. spreada) ale wiem ze jak cos to jeszcze pozniej za rolowanie w czasie i do IB a nawet inverse dostane troche kredytu (powiedzmy dodatkowe 30$) i finalnie bede mial 1:2 (130$ za 4 pkt. spreada).
3. generalnie zmieniając spreada zmieniasz POP - a mnie chodzi o to aby zawsze trzymać 70%-75% co najmniej. - wiem ale:
- w sytuacji jak mam max strate to wtedy nie patrze juz z perspektywy "offense" czyli licze na zysk - ale przestawiam sie na "defense" czyli co zrobic zeby zminimalizowac strate
- poza tym jak przebilo spreada to ciezko jest rolowac tylko w czasie za kredyt (wstawialem tu grafike niedawno w tym temacie) - wiec konieczne jest zawężenie zakresu
Pozdrawiam
Dziękuję Ci za odpowiedź i przepraszam, że dopiero teraz odpisuję.
Wiesz, rozumiem każde słowo ale nie rozumiem jak by to miało zadziałać w praktyce.
Na przykład na konkretnym IC - opiszę o co mi chodzi, gdybyś mógł również na przykładzie opisać podejście tasty.
IC na MU zerknij na screena, sytuacja wygląda tak:
1. credit $78
2. POP ok. 75%
3. delty ok. 0,15 i 0,05 (vega jest ok. połowy)
4. max strata $670
5. TP 50% czyli $39
6. skoro max chcę ryzykować 5% konta to znaczy, że aby w ogóle zająć tę pozycję to muszę mieć konto $670 x 20 = $13400
Dalej jeśli to prawda, że statystycznie średni profit wypada najlepiej dla założenia, że ucinam pozycję na stracie 200% (lub nawet 100%) to wówczas:
1. max strata znacząco maleje bo $78 x 2 = $156
2. max strata ma wciąż być 5% kapitału czyli wystarczy $156 x 20 = $3120 kapitału do zajęcia jednej takiej pozycji
3. to oznacza, że mając ten sam kapitał co wcześniej ($13400) mogę otworzyć 4 takie pozycje, zachowując założenie max 5% ryzyka
4. tylko wówczas credit będzie wynosił $78 x 4 = $312
5. czyli TP 50% = $156
Reasumując, zachowuję wszystkie założenia co do całej pozycji (POP, delty, TP, SL 5%) zwiększam czterokrotnie max profit - a co za tym idzie również średni profit.
Całe wyliczenia mają sens jeśli prawdą jest to co publikuje facet w filmie, który wrzuciłem wcześniej czyli, że statystycznie najwyższy średni profit jest przy zamykaniu IC na stracie 200% (lub nawet 100% podaje).
Wracając do mojej prośby z początku tego po posta - czy możesz też na konkretnym przykładzie opisać podejście w kontekście doboru szerokości spreada i creditu. Bo przyznam, że nie rozumiem jak by to miało wyglądać w praktyce.
No i gdybyś mógł się odnieść do mojego przykładu, może ja czegoś nie rozumiem zupełnie?
Dziękuję i pozdrawiam.