Znaleziono 158 wyników
- 12 paź 2018, 13:57
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
ok, rozumiem, dzięki.
- 12 paź 2018, 02:13
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
No wydaje mi się właśnie, że to są świetne okazje, bo nie ma żadnego katalizatora na horyzoncie, który mógłby dalej dramatycznie powiększać te spadki, czyli też ryzyko otwarcia jakimiś lukami jest o wiele mniejsze niż po wynikach. No ale asekuracyjnie jednak mimo wszystko grałbym tu strangle'ami z ...
- 12 paź 2018, 02:03
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Ja tu skromniutko po kilka kontraktów na jedno aktywo, więc ten niski wolumen mnie jakoś nie przeraża :) Nie mam teraz dostępu do platformy, ale strasznie kusi mnie ten SPY na jakiegoś strangla. Rzadko taka sytuacja się zdarza na całym indeksie. Może do jutra się to IV jeszcze utrzyma. Wiesz co, ja...
- 11 paź 2018, 20:47
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
No przed nami w ogóle chyba te mniej lubiane i rzadsze scenariusze, wolumeny trochę budzą szacunek. Zobaczymy czy to duże sprzedawanie czy kupowanie:)
- 11 paź 2018, 20:16
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Ja się też właśnie wczoraj zapakowałem stranglami w sporo nowych deali, np. NOW, IBM, ILMN, BIIB, FFIV. Dzisiaj spróbuję też na S&P 500, bo IV skoczyło dość mocno jak na indeks. Trzeba jakoś offsetować te spadki i zjazdy na portfelach akcyjnych :) Brawo:) Ja mam AMD, AAPL i EBAY, myślę jeszcze nad ...
- 28 wrz 2018, 20:54
- Forum: God Bless America!
- Temat: HCR - kurs
- Odpowiedzi: 253
- Odsłony: 90839
Re: HCLP - kurs
Tradycyjnie dodam swoje 3 grosze, że wolumenowo rządy sprawuje podaż. W szczególności jeśli obecny /następny tydzień zamknie się na wyższym wolumenie poniżej 10.6
- 26 wrz 2018, 15:23
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Dokładnie, jest jeszcze taka wskazówka:)
- 25 wrz 2018, 18:28
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Ty testujesz u siebie na jakich ustawieniach? Dla earningsów - ustawiam tak zeby miec credit na poziomie ok. 1/3 szerokości spreada - wew. delty sa wtedy ok. 0,2. Jak bede mial jakas sensowną próbke zrealizowanych trejdów (powyżej 30) to wrzuce statystyki - ale to pewnie po kolejnym cyklu wyników. ...
- 25 wrz 2018, 18:27
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
AMD powinno iść w górę, wynika to z problemów Intela z zaspokojeniem potrzeb rynku na procesory. Widać to nawet w Polsce, procesor typu i5-8400 z 900 zł zdrożał do 1200 zł i to w ciągu tygodnia może dwóch.. W kontekście IC nie ma to znaczenia, jestem w zakresie ceny 26-46. Jednak wolumenowo patrząc...
- 25 wrz 2018, 15:32
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Ku pokrzepieniu wszystkich tak jak ja uczących się tajemnej sztuki opcyjnej - informuję, że mój trzeci condor (MU) wylądował bezpiecznie na wyniku +58%
Obecnie na celowniku mam AMD
Obecnie na celowniku mam AMD
- 25 wrz 2018, 15:27
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Dzięki za odpowiedź. Nie wiedziałem, że tak to widzą tasty:) Wszystko jest dla mnie ok poza tym, że jeśli podnoszę delty to obniżam pop - a jakoś komfortowo się czuję na tych min. 73%-75% Jeśli chodzi o earningsy - staram się patrzeć jaki średnio ruch był generowany podczas poprzednich danych. Na te...
- 25 wrz 2018, 15:17
- Forum: God Bless America!
- Temat: Tesla
- Odpowiedzi: 723
- Odsłony: 246546
Re: Tesla
Z uwagi na moją transakcję opcyjną jest mi na rękę szukać szortowych scenariuszy ale wolumenowo naprawdę obecnie to wygląda po prostu jak z książki i zdecydowanie droga otwarta do min. 250-270 Tylko wybicie 388 na zdecydowanym, dużym wolumenie zaneguje ten scenariusz wg VSA Jak do tej pory idzie ks...
- 20 wrz 2018, 21:54
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
1. "Ryzyko ustalane jest w momencie otwarcia pozycji" - to wskazowka z tasty i w ich przypadku oznacza że jest to ustalone na samym poczatku w ten sposób, że jak wystawiasz IC o szerokości spreada 10 i chcesz miec zysk/ryzyka na poziomie 1:2 to wystawiasz go za ok. 3,3 USD - i potem już nic nie rob...
- 13 wrz 2018, 10:45
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Natomiast na zarządzanie normalnymi IC patrzyłbym z perspektywy - "Ryzyko ustalane jest w momencie otwarcia pozycji" - i wtedy można tak dobrać stosunek credit/szerokość spreada (uwzględniający rolowanie down/up & out), z którym będziemy czuli się dobrze. I wtedy możemy czysto mechanicznie ze spoko...
- 13 wrz 2018, 10:28
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168370
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Faktycznie na VTL mam +12%
Na sadek wartości czasu to może być calendar ale przy tak wysokich cenach opcji to nie wiem czy ma sens. Tu raczej powinno IV być nisko.
Na sadek wartości czasu to może być calendar ale przy tak wysokich cenach opcji to nie wiem czy ma sens. Tu raczej powinno IV być nisko.