Tomek, dzięki za odp ale właśnie o to mi chodziło. Chcę zrobić tak jak piszesz. Nie mam jednak takiej możliwości - system sam narzuca mi tylko możliwość kupna tego calla. Ręcznie nie mogę nic zmienić w tym oknie do rolowania. Czyli to właśnie system do rolowania narzuca mi to czego nie chcę robić......

Tomek i Piap oraz pozostali, czy używacie Interactive Brokers? Jeśli tak to czy macie ten sam problem z rolowaniem? Obecnie mam tak, że opcję sprzedaną nie mogę rolować do opcji również sprzedanej jeśli jest w jakiejś strategii. Czyli np. mam wystawionego strangle i teraz jedną z nóg chcę rolować, n...

AMAT - cena 35. Przy tak niskiej cenie: = dla poszczegolnych strików sa duze roznice w deltach wiec ciezko jest dobrac w miare symetrycznego IC i z creditem na poziomie 1/3 szerokosci spreada = owszem mozna jednopunktowego spreada ale wtedy niekorzystnie to wychodzi pod wzgledem prowizji - wiec tak...

piap pisze:AMAT - za mała cena żeby wystawić sensownego IC.

Czy możesz troszkę rozwinąć temat?

piap pisze:W zeszlym tyg zero IC na earningsy.
Dziś tylko NVDA.

Paweł, czy możesz podzielić się wynikami z Twoich testów? Dzięki:)

ps. Dlaczego dzisiaj pominąłeś AMAT?

Tomek pisze:Alibaba jutro przed otwarciem, wiec zostało 19 minut, żeby pod to zagrać. Ja od dwóch tygodni mam mega longa na BABĘ, wiec strangle już sobie odpuszczę :)

BABA wygląda nieźle wolumenowo, obserwuję najbliższe tygodnie.

@Tomek, Tomku, takie pytanie o ilosc opcyjnych trejdow w ciagu roku. na tasty np. mowia ze przecietnie taki trader z tej spolecznosci tasty robi ok. 2,3 trejdow dziennie. Do tego jeszcze przeważnie mówią że większość trejdów wykonują na ok. 50 najbardziej płynnych aktywach - takie podejście to chyb...

@cannarek jeszcze a propos Twojego ostatniego kondora, to znalazłem "dwie szkoły" wyliczania ile powinien wynosić credit pierwsza credit = 1/3 szerokości strike'ów jednego lega druga credit = szerokości strike'ów jednego lega x prawdopodobieństwo ITM dwóch legów wyniki wyjdą bardzo podobne, bo praw...

Ok, teraz wszystko jasne. Opcję put 20 sprzedałem po 2,37 czyli skoro akcje poszły po 17,71 ergo zabezpieczenie weszło po cenie 20,08 Spread put miał 6 pkt czyli wynik dokładny to: 26-20,08-1,2 (credit)=4,72 na stracie To moje "na oko" się machnęło o trochę:) Oficjalny wynik tego rozbitego kondora (...

To dość istotna informacja, że strategie, o których mówimy nie dotyczą pewnych instrumentów:) Na pewno zapamiętam. Prawdę powiedziawszy myślałem, że wahania nie mają znaczenia ponieważ 1SD pozostaje zawsze 1SD - niejako "dopasowane" do tych wahań przecież. Ale najwidoczniej jednak jest inaczej. Stra...

Melduje katastrofę kondora amd
Wylądował rozbity, opcja put wykonana przez drugą stronę. Nie wiem na razie w ogóle jak policzyć wynik końcowy ale na oko na minusie jakieś 500% :( ufff... czyli potrzeba 10 x TP żeby odrobić straty.

Tak, to są ceny tzw. EOD, czyli end-of-day. Te większe konglomeraty inwestycyjne używają danych intraday, ale do tego w przypadku opcji potrzeba już sporej mocy obliczeniowej, żeby to obrabiać. No i giełdy liczą sobie niezłe pieniądze za te szczegółowe dane. EOD są dużo tańsze. To znaczy, że np. DD...

Backtesty mówią, ze to właśnie w latach największej zmienności na S&P 500 te strategie dają najwiekszy zysk. Twardym trzeba byc i robić swoje :) Tomku, Twoje backtesty bazują na jakiej cenie? W sensie sprawdzana jest każda dostępna cena czy sprawdzenie następuje po cenach close D1? Albo inaczej jak...

Zagrywasz strangle czy ic? Co masz na myśli, pisząc o określonym zarządzaniu?

Dorzucę swoje 3 grosze:) Struktura wolumenowa, która jest obecnie na tygodniowym SPY to sygnał do obserwacji pod kątem zajęcia pozycji w dłuższym terminie na krótko. Żeby się potwierdziła to idealne będzie wyciągnięcie w górę na mniejszych niż ostatnie wolumenach i dociągnięcie na gasnących wolumena...