Tu mam zagwozdkę - nie wiem czy dobrze myśle, ale jak by TLT był w 100% odwrotnie skorelowany z SPY, no wtedy tak na prawdę dublujesz pozycję - ponieważ strangle jest strategią delta-neutral. Teoretycznie tak, a w praktyce nie wiem i dlatego sprawdzam ponieważ np. patrząc na ostatnie mocne wahania ...

Ja też tylko obecne SPY testuję i ewentualne TLT jako odwrotnie skorelowany.

Dzięki Paweł za podzielenie się wynikami Twoich działań. Moim zdaniem natrafiłeś również na dość nieciekawy moment z uwagi na silne wahania SPY od października 2018 co przekłada się na ciągle dość wysoki IV tego indeksu a ten z kolei powoduje, że IV spółek nie spada znacząco po earningsach czyli mas...

Tomek pisze: Tak czy siak, nie ma co dywagować, bo jedynym rozwiązaniem jest otworzenie niezależnego konta brokerskiego w innej instytucji, np. TastyTrades :)

:) dokładnie, to jest dobre podsumowanie, masz rację.

Wszystko byłoby ok gdyby nie czas. Bo te 100 netto jabłek to ja mam do nich prawo od dziś do np. końca miesiąca. I mogę chcieć w różnych momentach realizować te prawo (ja albo druga strona). Do tego dochodzi możliwość zmian warunków podczas trwania tego prawa (czyli ceny) i nawet zmian terminów (exp...

Jak na mój chłopski rozum to problem w takim razie jest generowany na poziomie pośrednika:) Bo ja przecież mogę chcieć od Ciebie kupić jabłka i takie same jabłka sprzedać sąsiadowi i zrobić to na dwóch niezależnych kontraktach i od pośrednika (np. firmy transportowej) wymagać przewożenia tam i z pow...

Kurcze, rozumiem. Jednak dalej nie wiem dlaczego nie mogę jednocześnie zawrzeć dwóch takich umów? Przecież to nie będzie jedna opcja (fizycznie), którą jednocześnie kupuję i jednocześnie sprzedaję. Wyobrażam sobie to tak: 1. Wystawiam opcję - umowa nr 1 - taki dokument sobie wyobrażam, wystawiłem - ...

Tomku, napisz, proszę czy miałeś też taki przypadek i czy masz jakiś pomysł co z tym fantem zrobić. 1. mam wystawionego strangle SPY 257/286 2. wystawiam SPY ic 240/244 - 282/286 I patrzę trejd w historii (ten drugi) jest tak jak poszło zlecenie czyli piękny kondor ale na koncie się automatycznie po...

Do potrzeb testowania można kupić dane. W sumie cena nie jest jakaś super wysoka bo za 10 lat SPY EOD dp zapłaty jakieś $200
https://www.historicaloptiondata.com/co ... hs-or-more

Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie - czyli skupienie się na zaledwie kilku aktywach, dwóch, trzech. Reszta to matematyka, wielkość pozycji oraz mechaniczne rolowanie. W długim terminie powinno dać zarobić powyżej 10% rocznie.

Acha, faktycznie, masz rację. Nie pomyślałem o tym, że można na to spojrzeć niejako wspólnie na wyniki SL 100% i 200% - wtedy faktycznie backtesty powinny dać dość wiarygodny wynik i jako punkt odniesienia należy patrzeć na DD jako gdzieś pomiędzy tym co wychodzi przy założeniu 100% i 200% SL Oczywi...

Tomku, dzięki za dzielenie się Twoimi wynikami, wyglądają super. Cały czas jednak martwi mnie to, że robisz backtesty na danych EOD czyli nie rozumiem chyba po prostu jak możesz potwierdzić SL i DD. Poniżej na przykładach co mam na myśli: 1. Cena w ciągu dnia przebija założony SL i osiąga np stratę ...

Faktycznie, niezła jazda. To taka taktyka sapera - działa do pierwszego razu kiedy nie działa. Poniżej moje testy, wyszedłem z założenia, że na potrzeby testów będę trejdował tylko SPY czyli IV jakie akurat będzie (nawet jeśli rank nie będzie wysoki). Będę zapisywał parametry na bieżąco i liczę na t...

Sezon wyników sie powoli konczy, wiec chyba czas na testowanie innej strategii: Short strangle: - high IV rank - 45dte - delta 0,15 - stop loss na poziomie 200% otrzymanego creditu - przy testowaniu jednej strony rolowanie drugiej strony do wyjsciowego poziomu 0,15 delta - przy stracie blisko 200% ...

Wielkie dzięki, działa. Jeszcze dodam dla innych osób, które mogą mieć tego typu problemy przy nowych "ulepszeniach" platformy IB, że podczas logowania, po kliknięciu 'other options' można wybrać aby system logował się do wersji 'stable' (domyślnie jest ustawiona wersja 'latest') - i wówczas powinno...