Moim zdaniem emerging markets będą miały potwornie ciężko w najbliższych latach z uwagi na trzy rzeczy: 1) Nie mają tak silnych banków centralnych, jak USA czy Europa, które mogą pompować pieniądze w gospodarkę 2) Nie mają tak silnych walut, które umożliwiałyby tanie zwiększanie deficytu, żeby finan...

Całe combo zostało zamknięte, bo po zamknięciu pojedynczej odnogi, to już nie jest pozycja typu combo IC, ale po prostu pojedyncze opcje teoretycznie nie powiązane ze sobą w żadną pozycję. One powinny być zatem widoczne jako LONG Options i SHORT Options.

Fajna książka wyszła ostatnio o kulturze pracy w Netfliksie. Jak ktoś pracuje w polskiej korporacji, to warto przeczytać, żeby zobaczyć na własne oczy, że gdzieś tam istnieje zupełny inny świat. Netfliks z własnego wyboru i z własnej inicjatywy przepłaca wszystkich pracowników mniej więcej o 30% wzg...

Ja te spółki dobierałem ręcznie bazując w pierwszej kolejności na potencjale branży/produktu/pomysłu, a potem dopiero sprawdzając czy parametry growth są spełnione. Twoje kryteria w skanerze są OK, ale wyrzuciłbym betę 5y > 0, bo część spółek miała niedawno dopiero IPO i nie będzie miała żadnego odc...

Średnio statystycznie w ciągu ostatnich stu lat indeksom zajmowało około sześciu miesięcy wyjście na plus od momentu wystąpienia globalnych kataklizmów (obie wojny światowe, embargo na ropę, kryzys rakietowy, dot-comy, kryzys finansowy etc.) Screenshot 2020-10-20 at 13.22.28.png W tym momencie jeste...

No właśnie na tym mi najbardziej zależy, żeby porównać realne wyniki pod różnymi kątami na realnym rachunku z normalnym portfelem, który prowadzę i z różnymi benchmarkami. Ja w normalnym portfelu mam ostatnio sporo short strangle na SPX, które wygładzają wahania, ale może się tak okazać, że te nowe ...

OK, pod warunkiem, że będziemy mierzyć wynik nie CAGR-em, tylko Sharpem, bo ja równie dużą wagę przywiązuję do małych wahań portfela :)

Pewnie nie trudno wyczytać z kontekstu, że jestem dużym fanem strategii opartych na impecie, ale pomyślałem ostatnio, że skoro sam faktor momentum daje tak rewelacyjne wyniki, które doganiane są jedynie przez faktor growth, to może by tak… połączyć oba te faktory w jedną strategię? Wpadłem więc na p...

Cześć! Przede wszystkim pasywne podejście to bardzo dobry kierunek. Wszelkie możliwe badania pokazują, że statystycznie istnieje odwrotna korelacja pomiędzy częstotliwością zawierania transakcji, a zyskami na koniec roku. Mówiąc inaczej, im rzadziej otwieramy i zamykamy pozycje, tym lepsze mamy wyni...

Ja tutaj niestety nie pomogę, bo nigdy nie robiłem takich testów wstecznych na danych opcyjnych, ale korzystałem wyłącznie z gotowych już opracowanych materiałów.

Wszystko brzmi OK, przy złożeniu, ze korelacja faktycznie dalej się będzie utrzymywała. Natomiast wydaje mi się to po prostu w praktyce mało realne, żeby często udawało się znaleźć takie skorelowane pary, gdzie IV było by w istotny sposób różne. No ale mogę się mylić, bo to tylko takie intuicyjne st...

Hmm, a no faktycznie, byłem przekonany, że w apce kiedyś dało się wybrać ten routing, ale teraz też faktycznie nie mogę tego znaleźć.

W formatce zleceń wejdź w Advanced, tam gdzie jest Routing: Smart i zmień na OMXNO. Jak w Order Entry wpisujesz ticker i wciskasz Enter, to też powinna być możliwość wyboru odpowiedniego routingu zamiast Smart.

To raczej nie będzie straddle tylko taki rozproszony Bear Call Spread (do straddle trzeba by było wystawić jeszcze PUT-a). Intuicyjnie wydaje się to mieć sens pod warunkiem, że beta spółki, na którą kupujesz CALL-a jest co najmniej taka sama jak beta spółki, na którą wystawiasz CALL-a. W przeciwnym ...

Pojawily się tylko przypomnienia o pozwie zbiorowym, ale czemu rośnie, to nie wiem.