5 głównych elementów metodyki Tasty:

Money Management - wg Tasty:

Przeszacowanie zmienności na różnych aktywach dla 1SD:

AAPL - earningsy za 13 dni.

Kolejny backtest - zachowanie strategii strangle przy różnych korektach:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 01-07-2020

a na boku zawsze co najmniej 20% leży. Ale też pokazywali w backtestach - co pewnie widziałeś skoro ich śledzisz - że jak się ma co najmniej 50% w strategiach z undefined risk - to przy średniej korekcie margin call, a w sytuacji krachu ala 2008 portfel się czyści :) Dlatego zalecają: - min 30% - c...

@Tomek Dzięki Tomku. Co do takiej korelacji, to się zgodzę, ale tylko w odniesieniu do indeksów i akcji - surowce i waluty chodziły swoją drogą. Ale rzeczywiście - jeśli chodzi o akcje to najlepiej wchodziły trejdy w okresach małych korekt, czyli maj-czerwiec i sierpień-wrzesień - co wynika jakby z ...

Witam, Wyniki 2019: - dla wszystkich (223) trejdów: zwrot 10,0% - w tym: strategia IC - 190 trejdów - zwrot 8,8%. Strategia IC: - DTE 45, - delta 15-20, - credit 1/3 - 1/4 szerokosci spreada, - glówne indeksy, plynne futures, płynne spólki, - wystawianie przy IVR>30, - zamykanie przewaznie przy IVR<...

Dywersyfikacja opcyjnego (i nie tylko) portfolio:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/tas ... 12-31-2019

Wystawianie opcji przy VIX > 20 i zarządzanie przy 21dte, a straty wynikające z ponadprzeciętnych ruchów:

https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 12-23-2019

Przewaga wystawiaczy opcji - szczególnie dla IVR > 30%:

Dlaczego warto rolować pozycję przy ok. 21 dte:

Argument za wystawianiem opcji ok. 45dte:
- wcześniej - relatywnie mniejsza tetha decay
- pozniej - gamma risk

Nie gram strangli więc problem 'going inverted' mnie nie dotyczy :)
Poszukaj na tasty filmików z prowadzeniem pozycji strangle.
Pewnie redukują deltę o połowę w sytuacji, gdy nietestowana strona ma bardzo małą deltę/credit.

IV mean reversion - statystyki: