cannarek pisze: ok, daj znać jeśli możesz co zagrywasz, będę też weryfikował na bieżąco z deltami 0,15

ok
biezace earningsy kazdego dnia podrzucają tu:
https://twitter.com/eWhispers

tylko potem sprawdzam gdzie jest plynnosc i czy rzeczywiscie jest wyskok IV

Ty testujesz u siebie na jakich ustawieniach? Dla earningsów - ustawiam tak zeby miec credit na poziomie ok. 1/3 szerokości spreada - wew. delty sa wtedy ok. 0,2. Jak bede mial jakas sensowną próbke zrealizowanych trejdów (powyżej 30) to wrzuce statystyki - ale to pewnie po kolejnym cyklu wyników.

Dzięki za przedstawienie całościowego podejścia. 1. To co opisales jest ok - tak jak pisalem - na takie szerokie IC mozna patrzec jak na 'strangle' - i wtedy zarządzanie pozycją jest właśnie takie. Tomek też przy stranglach wspominał, że najlepiej wychodzą backtesty dla stopa na 100-200% creditu. Je...

1. "Ryzyko ustalane jest w momencie otwarcia pozycji" - to wskazowka z tasty i w ich przypadku oznacza że jest to ustalone na samym poczatku w ten sposób, że jak wystawiasz IC o szerokości spreada 10 i chcesz miec zysk/ryzyka na poziomie 1:2 to wystawiasz go za ok. 3,3 USD - i potem już nic nie robi...

Czy testowałeś IC przy założeniach innego stopa niż max? Nie wiem czy widziałeś ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=cu1FXt4JEs8 O ile dobrze go rozumiem to średni profit po uwzględnieniu prowizji wychodzi najwyższy dla stopa na poziomie 100% i 200% przy jednoczesnym TP na poziomie 75% lub E...

AAPL - Pomijając max IV przy earningsach - to jesteśmy dość wysoko:

Ciekawie też na AAPL, bo jutro cos tam mają ogłaszać :)

Najlepsze jest to, że na wielu instrumentach nie ma na opcjach aż takiej płynności, żeby wchodziły tam hedge fundy czy zawodowi gracze, ale dla nas ta płynność będzie jeszcze wystarczająca. Dlatego dość łatwo się tu zarabia pieniądze, bo po drugiej stronie transakcji siedzi Smith z Kowalskim :) Tak...

Tak - chodzi o rolowanie kalendarzowe, które dotyczy tylko tego jednego spreada co jest ITM. W takiej sytuacji - mając np. IC - żeby dostać credit za rolowanie całego IC - trzeba odpowiednio przybliżyć nietestowaną stronę, żeby z tego zagrania credit był większy niż debit, który zapłacimy za rolowan...

Co do rolowania - wskazówki z tasty: 1. w przypadku undefined risk: - najpóźniej 5-10 dni - bo później rośniej gamma risk - też dobrze jest rolować kiedy nasz testowany short jest ATM - bo wtedy ma najwięcej wartości zewnętrznej - później jak będzie ITM to owszem zrolujemy za kredyt, ale wartości ze...

IVR namierzamy dla jakiegoś aktywa, a nie dla opcji :) IVR to nie IV rzeczywisty: - IV to zmienność implikowana (przyszła, teoretyczna) wynikająca z ceny opcji - RV - to zmienność zrealizowana - czyli praktyczna, historyczna IVR - to nie percentyl (jeśli chodzi o percentyl to jest wskaźnik IV%) IVR ...

Poprawka - widziałbym to tak: - jako że wychodzimy wcześniej - to dla krótszego okresu czasu odchylenie jest mniejsze - więc sytuacji gdy wyjdziemy z zyskiem 50% po 15-30 dniach powinno być więcej - więc prawdopodobieństwo zysku rośnie powiedzmy do 75% - jako że IV przeważnie jest przeszacowane - RV...

Wystawiając condory na granicy jeden sigma masz około 70% szans na osiągnięcie zysku i 30% szans na stratę. Jednak w takich condorach zazwyczaj strata jest dwa razy większa niż potencjalny zysk, czyli jest tu do wygrania 100$ vs. strata 200$. Przy IC z deltami 0,15 (70% szans na osiągnięcie zysku) ...

@kdyx Co do płynności - pkt widzenia tasty: https://www.youtube.com/watch?v=4HHtAU1I2D8&list=PLPVve34yolHa6HBfDAlQg-is_Val3OMp-&index=6&t=891s https://www.youtube.com/watch?v=jnXiAYcdn-Q&list=PLPVve34yolHa6HBfDAlQg-is_Val3OMp-&index=37&t=0s Wcześniej na wątku Tomek też opisywał swoje podejście. @can...

1. jak przerobimy po kilkunascie trejdów dla każdej strategii - będziemy rozumiec więcej :) 2. "w mojej ocenie...." - to nie statystyka :P z pkt. widzenia statystycznego trejdingu - TSLA to tylko czteroliterowy ticker oznaczajacy spółke o wysokiej zmiennosci :P 3. w przypadku strategii ze zdef ryzyk...