cannarek pisze: ↑

14 sty 2019, 22:04

Ja też tylko obecne SPY testuję i ewentualne TLT jako odwrotnie skorelowany.

Tu mam zagwozdkę - nie wiem czy dobrze myśle, ale

jak by TLT był w 100% odwrotnie skorelowany z SPY, no wtedy tak na prawdę dublujesz pozycję - ponieważ strangle jest strategią delta-neutral.

@Tomku, Pytania odnośnie strategii strangle 1sd/45d: 1. Czy zmieniasz założenie co do TP w sytuacji jednego rolowania którejś z opcji? 2. Jaki zakładasz TP w sytuacji, gdy dwa razy rolowałeś jedną z opcji? - czyli w przypadku, gdy ze strangla robi się prawie straddle? 3. Czy robisz coś żeby uniknąc ...

Jeśli pierwszy raz to robisz to polecam pierw przeczytać cały wątek:
Wystawianie opcji i short volatility

Caer pisze: ↑

15 sty 2019, 16:20

Pewnie pobyt na opcje i tak jest duży, więc może to być nieopłacalne.

Wręcz odwrotnie - skoro popyt duży to i cena opcji wysoka - czyli duże prawdopodobieństwo że IV będzie przeszacowane.

Możesz to rozegrać na ETF-ie na funta: FXB.

W grudniu jeszcze bawilem sie stranglami 1SD/45d - bardzo ciekawy miesiac do testowania czegokolwiek :) Około 30 trejdów - wynik na minimalny minus. Wynik powinien byc zdecydowanie lepszy gdyby nie moje bledy: - granie na skorelowanych aktywach: QQQ, IWM, XLE - za czeste skalowanie w zmiennosc, co 2...

A tak z ciekawości jeszcze, zamykałeś te kondory jakoś przed czasem, żeby realizować zysk/stratę, czy zostawiałeś do wygaśnięcia bez żadnego rolowania i żadnego TP/SL? Zyskowne zawsze byly zamykane na TP 50%. SL nie bylo - co wynikalo ze struktury IC - czyli creditu na poziomie 1/3 szerokosci sprea...

Wszystkie trejdy w strategii IC (credit na poziomie 1/3 spreada, wew delty ok. 0,22) zamkniete: IC na earningsy: 53 trejdy skuteczność 64,2% średnia strata IC przy wysokim IV na spółkach poza sezonem wyników: 20 trejdów skuteczność 80,0% mały zysk Wnioski: - lepiej i spokojniej gra sie IC na spółkac...

Mała uwaga - bo właśnie miełem taki przypadek. Miałem strangla, dla ktorego wystawilem zlecenie take profit. Potem rolowalem tego strangla, a zlecenie take profit dla wczesniejszych, innych opcji zostalo - i dzis ten take profit zostal wykonany i nagle mam kupione jakies dziwne opcje ktore rozwaliły...

@Tomek dziękuję za macierz korelacji - wiele to rozjaśnia z tego wychodzi ze najlepiej grać na tych głównych i najbardziej płynnych aktywach: SPY, TLT, XLE, GLD plus ewentualnie przy jakimś szczególnym wydarzeniu (b. wysokie IV) na jakiejś walucie, emerging @Nomad podobne kwestie pojawiły się już wc...

Czyli mozna zaczac bezpieczniej = zostawiajac na poczatek pojedyncze spółki, skupić się na ETFach (oczywiscie niektore z nich tez sa zmienne, ale ta zmiennosc powinna byc uwzgledniona w IV). Czekac na wzrost IV... wystawic kilka strangli na mało skorelowanych ETF co by miec portfel w miarę zdyfersyf...

Tomku, dzięki za testy i wyniki - szacun :) Takie luzne weekendowe rozmyslanie, bo wiadomo że wszystko trzeba sprawdzic w praktyce ... ale z tym SL 200% to widze takie zagrozenie: - wystawiamy strangle za 100USD - w 70% przypadkow wchodzi 50USD zysku = czyli 0,7*50=35 zysku - 30% przypadkow bedziemy...

OK - ja nie myslalem w kategorii wydania 200 na zamkniecie, tylko 200 USD straty netto. czyli przy SL na poziomie 200% względem początkowej premii- czyli to bylo by tak: 1. Dostajesz 100 USD, żeby otworzyć pozycję 2. Wydajesz 300 USD, żeby zamknąć pozycję no i teraz pytanie czy SL na poziomie 100% c...

@Besso piap, a miałeś jakiś konkretny fakap, który miał duży wpływ na obecny wynik? jesli masz ustalony poziom straty na wejsciu - czyli IC za 1/3 creditu - no to nie ma miejsca na fakap ewentualnie mozna by tlumaczyc to tym ze: - wiecej weszlo mi trejdow na malych aktywach - mniejsze zyski - duze ...

Czekając na weekendowy komentarz Tomka .... @Besso co do take profit, to ja (aka junior, który jeszcze nic nie zrobił, a już się mądrzy!) bym sugerował take profit tych 1SD strangli na poziomie 25% zapomnialem napisac - take profit na poziomie 50% creditu dodaj no otuchy na start i pochwal się swoim...

Sezon wyników sie powoli konczy, wiec chyba czas na testowanie innej strategii: Short strangle: - high IV rank - 45dte - delta 0,15 - stop loss na poziomie 200% otrzymanego creditu - przy testowaniu jednej strony rolowanie drugiej strony do wyjsciowego poziomu 0,15 delta - przy stracie blisko 200% -...