Paweł (piap), gdybyś mógł tylko jeszcze w Twoim podsumowaniu dodać informację jak masz ustawionego stopa (w sensie poza IC), dzięki;) Na regularnych stranglach/putach nie ustawiam SL. No chyba że jest to syntethic strangle (wystawiany celem zmniejszenia BP) - to wtedy ryzyko ograniczone jest do hed...

@cannarek

Ekstremum cenowe - chodzi o sytuację, gdzie cena znacząco odjechała od średniej (powiedzmy 50 sesyjnej) - czyli cena poza bollingerem, RSI na ekstremum.

Wtedy po prostu gram kierunkowo, nawet jak IVR nisko.

PS. Piap, ten ROC 2.4% na strangle to jest w ujęciu miesięcznym, czyli 28.8% w skali roku, tak? 28,8% w skali roku? - to żeś zapodał Panie piłkę na dobieg :) To jest ROC dla każdej strategii YTD, czyli za ostatnie 6m. Czyli strategia strangle (wg opisanej metodyki, czyli zupełnie inne podejście niż...

Przy takim podejściu - "trade small, trade often": - gdzie cały czas utrzymujesz min kilkanaście pozycji w portfelu - wystawiasz opcje niezależnie od sytuacji na rynku to tak jak mówią na tasty - kluczem jest płynność, czyli najbardziej płynne (w sensie opcji oczywiście): - ETFy (na indeksy, sektory...

@wujt

Dzięki za komentarz.

To nie są wyniki backtestów - to są real wyniki mojego półrocznego option trejdingu wg podejścia tasty.

Kolejny cykl opcji miesiecznych zakonczony. Wyniki YTD. Testowanie metodyki tasty. Strategie: - strangle 15 delta - IC 20 delta, credit 1/3 szerokosci spreada - ekstremum cenowe/mean reversion (put/put spread/call/call spread 40-45 delta) Screen Shot 06-25-19 at 11.29 AM.JPG Oczywiscie strategie nig...

Najlepiej by było znaleźć jakiś backtest na tasty (albo gdzieś indziej), żeby być pewnym czy i przy jakich parametrach strategia będzie działać.

Ma to sens? Tak to widzę, ale zadaję pytanie, bo może mi coś umyka? 1. Skoro - jak wynika z backtestów, które wkleił wujt - w długim terminie wystawianie put spreadów przynosi zyski -> oznacza to, że strategia odwrotna (czyli kupowanie takich spreadów) przynosi straty. 2. Na tasty bardzo rzadko kup...

Spready się kupuje tylko wtedy, gdy IVR jest baaaaaardzo niski. I wtedy wybiera się strike'i o określonych parametrach (na tasty można znaleźć jak to sie powinno robić). Natomiast obecnie - przy tak wysokim IVR na Tesli - nie ma to statystycznie sensu - w długim terminie taka strategia przynosi stra...

Kilka innych filmików o zarządzaniu pozycją przy 21dte: https://www.tastytrade.com/tt/shows/best-practices/episodes/45-21-days-12-12-2018 https://www.tastytrade.com/tt/shows/best-practices/episodes/the-importance-of-active-management-12-03-2018 https://www.tastytrade.com/tt/shows/market-measures/epi...

2005-present

https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... cial-share

Najważniejsze odkrycie tasty, które przetestowali na różne strony i stosują (w określonych przypadkach) od kilku miesięcy: - zamykanie/rolowanie pozycji przy 21 DTE Większe zyski i mniejsze wahania portfela. Wyniki dla SPY 1SD strangle 45DTE: - wszystkie trejdy Screen Shot 05-09-19 at 07.06 PM.JPG -...

Poszukaj tutaj epizodu o tego typu trejdach:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/tra ... /episodes/

W ogóle warto śledzić twittera tasty: https://twitter.com/tastytrade codziennie kilka filmików o: - backtestach różnych strategii - najlepszych praktykach - money management - i wszystkim co związane z option trejdingiem w praktyce plus do tego opis wystawianych trejdów, tak jak w tym tyg na GILD, X...

Market Mindset na tastytrade:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 03-14-2019

codziennie przegląd potencjalnych trejdów, uzasadnienia zajmowanych pozycji, tłumaczenie różnych strategii, potem zarządzanie pozycjami itd.