Również ja się dołącze do podziękowań i dzięki za link z linkami do bmena.

Cześć,

Przejrzyj może tą stronę: https://www.gurufocus.com/grahamncav.php

Ale nie jestem pewny czy o coś takiego Tobie chodzi.

Tomek w webinarze trochę uprościłeś, iż jeśli volumen na danej opcji wynosił 40, to ta liczba przejdzie i zwiększy open interest. Z tego co wiem to nie do końca tak to działa. Jeśli akurat ktoś zamykał 10 pozycji short BTC ( które wcześniej wystawił). A nowy inwestor sprzeda mu te 10 opcji STO, to v...

piap a myślisz dodać rolowanie nietestowanej strony kiedy osiągnie np.85-90% zysku? Rozumiem, że jak masz 200% straty otrzymanej premii to rolujesz nietestowaną stronę niezależnie od jej zysku(ew. straty jak IV wystrzeli)? Możesz jeszcze dodać jeszcze inverted spread, o którym kiedyś Tomek pisał, ty...

Tomek a czy udostępnisz kiedyś ten webinar na youtubie?

Piap informacje o HV, IV Rank itp. biorę z tej strony: https://marketchameleon.com/Overview/NVDA/ oraz dla spółek z SP 100 : http://www.abg-analytics.com/Stocks/NVDA.shtml W sumie to prawda, że nie ma dużego sensu kombinować z Iron Condorami na małych premiach. Ja mam limit minimum 90$ premii z IC a...

piap pisze:W zeszlym tyg zero IC na earningsy.
Dziś tylko NVDA.

Ja piap odpuszczam akurat NVDA, z powodu wysokiego HV- 20 dniowego.
Jeszcze HV-52 tygodniowe na poziomie około 40 mogę przymknąć oko, ale prawie 70 na 20 dniowym to dla mnie za dużo.

Oczywiście każdy inaczej podchodzi do selekcji.

Melduje katastrofę kondora amd Wylądował rozbity, opcja put wykonana przez drugą stronę. Nie wiem na razie w ogóle jak policzyć wynik końcowy ale na oko na minusie jakieś 500% :( ufff... czyli potrzeba 10 x TP żeby odrobić straty. Ale akcje masz kupione skoro put wykonany ? Covered calle można spró...

Ok, z zamykaniem zyskownej odnogi np. w IC nie ma problemu i rolowanie do kolejnego IC na granicy 1 sigma lub IB. Lecz problem się zaczyna kiedy mamy zrolowaną pozycję z IC do IB i dalej do inverted. Np. Wystawiamy IC na jakieś spółce przed danymi, 90-100 bull put- za 130$ 130-140 bear call za 150$....

A i jeszcze podrzuce wam ciekawy link do porównywania ruchów podczas poprzednich danych:

Dla przykładowej spółki.
https://marketchameleon.com/Overview/ND ... ngs-Charts


Dotychczas zauważyłem, że poprzedni szacowany ruch a ruch jaki nastąpił po danych nie mają żadnej reguły.

Mnie cały czas zastanawia jedno w przypadku opcji.
Odpowiedź na pytanie kiedy je rolować.

Czy mając short straddle lub strangle na dane, zawsze trzymacie do zakłdanych SL?
Kiedy planujecie rolować np. strangle do straddla lub inverted?

Możliwa manipulacja kursami akcji przez DM Millenium.
Ciekawe czy to prawda, i co na to KNF. Choć znając nasze polskie organy to sprawa ucichnie bez większych konsekwencji.



https://www.wykop.pl/link/4553141/afera ... ankier-pl/

A co powiecie o spółce TLRY, którą wrzucił Greg.

Dzisiaj wzrosła o ponad 70%. IV ponad 450%, z czego HV z 52w to 155.

Za wystawienie straddle ITM można zgarnąć jakieś 160$ premii.( 9 dniowa opcja)

https://marketchameleon.com/Overview/TLRY/

Moim zdaniem stopniowe rolowanie ma sens, jeśli tylko za każdym rolowaniem dostajesz dodatkowe premie. Kalendarzowo nie rolowałbym jeszcze, gdy zostało 20 dni, bo wtedy odkupujesz wartość czasu i wartość wewnętrzną, a gdybyś doczekał np. kilka dni przed samym wygaśnięciem i wtedy rolował kalendarzo...

OK, teraz rozumiem o co chodziło z tym 300$ ITM. A wiesz może, czy rolowanie iron condorów do butterfly gdy dotyka, wartości wewnętrznej. A następnie np. do inverted gdy jest w połowie zagrożonego spreada ma sens? Czy pominąc inverted IC i przechodzić na rolowanie kalendarzowe jeśli zostało ok. 20-2...