Znaleziono 264 wyniki
- 22 lut 2020, 12:14
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
5 głównych elementów metodyki Tasty:
- 27 sty 2020, 16:26
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Money Management - wg Tasty:
- 17 sty 2020, 18:01
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Przeszacowanie zmienności na różnych aktywach dla 1SD:
- 14 sty 2020, 20:34
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
AAPL - earningsy za 13 dni.
- 07 sty 2020, 16:57
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Kolejny backtest - zachowanie strategii strangle przy różnych korektach:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 01-07-2020
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 01-07-2020
- 04 sty 2020, 15:35
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
a na boku zawsze co najmniej 20% leży. Ale też pokazywali w backtestach - co pewnie widziałeś skoro ich śledzisz - że jak się ma co najmniej 50% w strategiach z undefined risk - to przy średniej korekcie margin call, a w sytuacji krachu ala 2008 portfel się czyści :) Dlatego zalecają: - min 30% - c...
- 03 sty 2020, 19:00
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
@Tomek Dzięki Tomku. Co do takiej korelacji, to się zgodzę, ale tylko w odniesieniu do indeksów i akcji - surowce i waluty chodziły swoją drogą. Ale rzeczywiście - jeśli chodzi o akcje to najlepiej wchodziły trejdy w okresach małych korekt, czyli maj-czerwiec i sierpień-wrzesień - co wynika jakby z ...
- 02 sty 2020, 15:36
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Witam, Wyniki 2019: - dla wszystkich (223) trejdów: zwrot 10,0% - w tym: strategia IC - 190 trejdów - zwrot 8,8%. Strategia IC: - DTE 45, - delta 15-20, - credit 1/3 - 1/4 szerokosci spreada, - glówne indeksy, plynne futures, płynne spólki, - wystawianie przy IVR>30, - zamykanie przewaznie przy IVR<...
- 31 gru 2019, 17:08
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Dywersyfikacja opcyjnego (i nie tylko) portfolio:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/tas ... 12-31-2019
https://www.tastytrade.com/tt/shows/tas ... 12-31-2019
- 23 gru 2019, 17:16
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Wystawianie opcji przy VIX > 20 i zarządzanie przy 21dte, a straty wynikające z ponadprzeciętnych ruchów:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 12-23-2019
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 12-23-2019
- 18 gru 2019, 17:32
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Przewaga wystawiaczy opcji - szczególnie dla IVR > 30%:
- 06 gru 2019, 18:22
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Dlaczego warto rolować pozycję przy ok. 21 dte:
- 18 lis 2019, 20:39
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Argument za wystawianiem opcji ok. 45dte:
- wcześniej - relatywnie mniejsza tetha decay
- pozniej - gamma risk
- wcześniej - relatywnie mniejsza tetha decay
- pozniej - gamma risk
- 14 lis 2019, 14:36
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
Nie gram strangli więc problem 'going inverted' mnie nie dotyczy :)
Poszukaj na tasty filmików z prowadzeniem pozycji strangle.
Pewnie redukują deltę o połowę w sytuacji, gdy nietestowana strona ma bardzo małą deltę/credit.
Poszukaj na tasty filmików z prowadzeniem pozycji strangle.
Pewnie redukują deltę o połowę w sytuacji, gdy nietestowana strona ma bardzo małą deltę/credit.
- 12 lis 2019, 20:18
- Forum: Opcje i instrumenty pochodne
- Temat: Wystawianie opcji i short volatility
- Odpowiedzi: 517
- Odsłony: 168222
Re: Wystawianie opcji i short volatility
IV mean reversion - statystyki: