Szkoda. Dziękuję wszystkim za komentarze, będę "kombinował" i szukał dalej.

Z tym zabezpieczeniem chodziło mi o to, że w sytuacji gdy mamy short CALL na "córce" i long CALL na "matce", a kursy poruszają się w przeciwnych kierunkach: kurs spółki "matki" spada (nasz zakupiony CALL jest bezużyteczny i traci na wartości), a kurs spółki "córki" rośnie (nasz short CALL przynosi s...

Ja to widzę w ten sposób: Wyobraźmy sobie, że mamy dwie spółki z tego samego sektora, powiedzmy spółki typu „matka-córka”, silnie ze sobą skorelowane (wzrost kursu na spółce A o 5% powoduje wzrost kursu na spółce B o 5% lub 2*5% - w tym sensie skorelowane). Pojawiają się pogłoski o tym, że ma dojść ...

Cześć, czy ktoś z was grał kiedyś w taki sposób, że na silnie skorelowanych spółkach wystawiał opcję (przykładowo short call straddle) na tej ze zmiennością implikowaną wyjątkowo wysoką i jednocześnie kupował opcję (long call straddle) na drugiej, jak wspominałem silnie skorelowanej, ze zmiennością ...